December 24, 2019
Mejorando VWAP

Hemos mejorado el indicador VWAP haciéndolo utilizable en varios períodos de tiempo, incluidos los diarios, semanales y mensuales (DWM). Este es un gran paso en la evolución de VWAP.

Recuerde que VWAP significa Precio Promedio Ponderado por Volumen y muestra el precio promedio de un activo ponderado por su volumen. Esto significa que los niveles de precios con más volumen tienen más importancia que los niveles de precios con menos volumen. Puede obtener más información sobre el cálculo de VWAP y sus características en nuestro centro de ayuda.

Anteriormente, nuestro indicador VWAP se calculaba solo en períodos de tiempo intradía, es decir, por hora, minuto o segundo. Esto era una limitación y nos propusimos mejorarlo. El problema era que el período de cálculo del indicador era igual a la sesión de negociación intradía y eso hacía imposible calcular a intervalos DWM.

Estamos encantados de anunciar que se han solucionado estas limitaciones. VWAP ahora se puede usar en una sesión o en cualquier período de tiempo: semana, mes, año, década o siglo. Por ejemplo, si selecciona Mes como período de cálculo, la suma de los valores de la fórmula VWAP se acumulará a partir del primer día de negociación de cada mes.

En el futuro, agregaremos nuevas entradas al indicador VWAP incorporado en Pine Script. Siga enviando sus comentarios y sugerencias. ¡Gracias por ser miembro de TradingView!

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