02 8, 2017

ストラテジーバックテストの新機能と改善点

ストラテジー計算アルゴリズムとトレード結果レポートには数多くの新しい改善点があります。ぜひご活用ください!

  • 新しい「バイ・アンド・ホールドでの資産増減」 – 黒線の新しいグラフ(1)では、ストラテジーのパフォーマンス(青のグラフ)と「バイ・アンド・ホールド」戦略(銘柄を購入し、そのままトレードすることなく保有)のパフォーマンス(黒線)を比較することができます。バイ・アンド・ホールドの計算はアクティブなストラテジーと同時に開始され、「初期資金」パラメーターが利用されます。バイ・アンド・ホールドのスケールは、ストラテジーの資本増減を表す青の「資産増減」グラフと共通で、結果は黒線で表示されます。「バイ・アンド・ホールドでの資産増減」ボタン(2)をクリックすることで On/Off を切り替えることができます。
  • パーセント値の追加 – 現在の絶対値(3)に%値が追加されました。
  • バイ・アンド・ホールドでのリターン(4)- バイ・アンド・ホールド戦略を行った場合の最終損益。現在価格に基づき損益が計算されます。
  • シャープレシオ(5)- 投資ポートフォリオ(投資銘柄)の相対的な有効性を示します。平均リターンから無リスクリターンを引いたものを投資リターンの標準偏差で割ったものです。
  • 未決済の損益の色の改善(6)- ストラテジーが損失であれば数字は赤、利益であれば数字は黒。
  • スリッページ – 注文が予想よりも悪い価格で約定した場合のシュミレーションをすることができます。プロパティダイアログ(9)または Pineスクリプトで strategy() 関数の slippage (integer) 引数を使って設定できます。
  • 手数料 – 手数料を追加できます。手数料の種類は、注文金額に対するパーセンテージ、注文毎に一定額、約定毎の一定額です。支払われた手数料の金額は「支払い済み手数料」の欄(7)に表示されます。手数料額(10)と手数料の種類(11)は「プロパティ」ダイアログか Pineスクリプトで strategy() 関数の commission_type (string) と commission_value (float) 引数を指定することで設定できます。

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