Февраль 8, 2017

Улучшения и новые возможности в тестере стратегий

Мы рады сообщить, что сделали ряд улучшений в расчетах стратегий и в отображении сводки показателей результата стратегии:

  • График Buy & Hold Equity — дополнительный график (1), который позволяет визуально сравнить эффективность собственной стратегии с простейшей стратегией «Купи и Держи». Расчет «Купи и Держи» начинается вместе с текущей стратегией и использует значение параметра «Исходный Капитал». Шкала для графика общая с «Equity», отображается линией черного цвета. Выключить/включить график можно, нажав на кнопку «Buy & Hold Equity» (2) под графиками.

  • Денежные показатели (3) теперь отображаются не только в абсолютных, но и процентных величинах.
  • Показатель Buy & Hold Return (4) —  конечное значение Buy&Hold Equity, рассчитанное по последней цене инструмента.
  • Показатель Sharpe Ratio (5) — показатель эффективности инвестиционного портфеля (актива), который вычисляется как отношение средней премии за риск к среднему отклонению портфеля.
  • Небольшое улучшение показателя Open PL (6) — если стратегия находится в убытке, то значение отображается красным цветом, в профите — черным.

  • Проскальзывание — позволяет имитировать ситуацию, когда ордер выставляется по худшей цене, чем ожидается. Задается в тиках через диалог «Настройки» (9) или через аргумент slippage (integer) в функции strategy() в Pine-скрипте.
  • Комиссия —  позволяет задавать комиссию на выставление ордеров в процентах от цены ордера, по фиксированной цене на каждый ордер или на каждый контракт. Сумма выплаченной комиссии отображается в показателе «Commission Paid» (7). Величина комиссии (10) и её тип (11) задается через диалог «Настройки» или через аргументы commission_type (string) и commission_value (float) в функции strategy() в Pine-скрипте.

Ждем ваших отзывов, замечаний и предложений!