Родилась сегодня идея помониторить спреды между фьючами на МОЕХ. Фьючи на брент. синий апрель (то есть разница между ближним, текущим и апрельским), зеленый май (март-май) и малиновый июнь. Для наглядности график снабжен горизонтальной линией 0. Если идея понравилась плюсуйте. все гениальное просто)
Comment
⋅
Первое впечатление таково - не текущий, а следующий фьюч (экспирация в начале мая, если память мне не изменяет) самый привлекательный с точки зрения спекулянта. минус скорее всего в том что не сильно ликвидный....Так же обратите внимание на то, что именно сегодня настроения отечественных участников кардинально изменились - дальние фьючи стоят в моменте выше ближнего. Это означает что как раз сегодня отечественный инвестор ( потому как нерезиденты отдыхают) поверил в то что в перспективе месяца-двух цены на нефть скорее всего будут выше текущих.
Comment
⋅
стоп. кажется все как раз наоборот) если разница между текущим и дальним фьючом больше 0, то дальний стоит меньше). и наоборот, если спред в отрицательной области, то дальний фьюч стоит дороже текущего. кажется сейчас правильно. так что наоборот продают дальние фьючи и в моменте они стоят дешевле текущего. пардон)
Comment
⋅
в общем... быстро сказка сказывается) обнаружен глюк у трейдинга. сделал более внятную картинку, а интерактивный график на идее не меняется. значит, придется заменить идею. вот правильная картинка - контанго на дальних фьючах стремится к 0 с приближением к дате экспирации
Comment
⋅
Comments
john_silver
⋅
здесь неточности, которые уже нельзя устранить. переходим к
Из личного опыта - графики искажают реальность на неликвидных инструментах. Сделки проходят редко и в единый момент времени на дневках вы можете увидеть неактуальный спред. Для мониторинга текущего спреда я использовал банальный Excel, где в онлайне считался спред по bid/ask бвух инструментов. Вычитаешь еще спред каждого инструмента и получается не так уж и вкусно.
john_silver
⋅
согласен, без погрешностей никак
Maribozu
⋅
Для тех, у кого руки из правильного места, предложил бы рассмотреть стратегию копирования роботом спреда по дальнем фьючи и хеджем этой позиции ближним. Особого обогащения данная стратегия не даст, но как опыт и личного портфолио будет полезна.
UnknownUnicorn416065
⋅
Ну вот, я уж обрадовался...Полез смотреть, а бэквордации то и нет( сплошное контанго до самых дальних фьючей( Наверное глюк ТВ...?
john_silver
⋅
я вот тоже сначала обрадовался). но будем смотреть, надеюсь скоро вылезет. штука полезная, жаль не дают мне динамику глянуть, только день. не та подписка...
Luckymen
⋅
Привет Сильвер .. все это все равно означает одно слово спекуляция
но если подключить логику - я например уверен что это был слишком быстрый полет нефти вниз
если открыть ящик тушенки с расчетом по 1 банке день, то сегодня да ее относительно много - но не может ее стать мало завтра! ибо она кончится только через месяц ибо ты все рассчитал заранее
поэтому конечно я делаю вывод, что негр замутил падение с саудами изза крыма- другого быть не может
достал так сказать козыря (80-х) от безвыходности и проигранной партии
но если все таки предположить что это была месть - то она была чисто технической
если ударить мяч оп пол - он отскочит на половину приложенной силы для удара
поэтому со 100 ударили оп пол в 25 (на что смогли) получаем 75/2=35 , 25+35 = 60 вот ее отскок я вижу
john_silver
⋅
Привет Лакимен. ну я вдаваться в фундамент не стану сильно) жду 50-56, немного поскромнее