Многие трейдеры знакомы с принципами движения цены от объёма к объёму, но только единицы рассматривали более детально, что же происходит внутри той или иной наторговки объёма. И сегодня мы как раз поговорим о том, как развивается одна из фаз рынка, а именно, наторговка объёма, которая представляет собой зону накопления актива или, другими словами, зону аккумуляции (accumulation), на основе одного из методов анализа объёма и спреда, названному по фамилии его создателя — Ричарда Вайкоффа. Я решил подогнать эту модель под текущее состояние по биткоину и вот что получилось.
Линии А и B — линии, обозначающие поддержку торгового флета; линии C и D — линии, обозначающие сопротивление торгового флета.
Пункт 1 — PS — Preliminary Support – Предварительная поддержка — это зона, где существенные покупки начинают оказывать поддержку рынку после длительного движения вниз.Объём и спред (диапазон бара от максимума до минимума) увеличиваются и дают сигнал о том, что движение вниз может быть уже ненадолго подходит к концу. Пункт 2 — SC — Selling Climax – Кульминация продаж — бар, на котором обычно происходит кульминация давления продавцов. Это бар с большим спредом и с крайне высоким объёмом и обозначает, что в данной ценовой зоне панические продажи толпы поглощаются крупными профессиональными игроками в ценовом диапазоне у самого минимума рынка; Пункт 3 — AR — Automatic Rally – Автоматическое ралли — волна покупок теперь может легко толкнуть цену вверх из-за того, что давление продаж более или менее истощено. Эта волна вверх ещё подогревается фиксацией шортов. Максимум этого ралли помогает определить один из уровней сопротивления на верхней границе торгового диапазона; Пункт 4 — SR — Secondary Resistance - Второстепенное сопротивление - это второстепенный уровень сопротивления, который должн быть пробит перед тем, как рынок сможет дальше продолжить своё движение вверх; Пункт 5 — ST — Secondary Test – Вторичный тест — профессиональные игроки делают вторичный тест зоны Кульминации продаж (SC), для того, чтобы протестировать баланс спроса и предложения на этих уровнях цен. Если дно подтверждается, то существенное предложение не должно вновь возникать, объём и спред должны существенно уменьшиться при подходе к зоне поддержки, созданной Кульминацией продаж; Пункт 8 — Springs or Shakeouts – Спринги или Шейкауты — обычно появляются в конце торгового флета и позволяют доминирующей стороне на рынке сделать окончательный тест наличия предложения перед началом направленного движения вверх. Если объём предложения очень низкий, при пробое поддержки, это даёт подтверждение того, что путь для длительного движения вверх свободен. Массивное предложение обычно приводит к продолжению падения. Средний объём тут может означать, что за ним последуют еще тесты поддержки и тут надо действовать с осторожностью. Спринг или Шейкаут еще служит для того, чтобы заманить слабых игроков и поглотить их ликвидность по более низким ценам; Пункты 11, 13 — SOS — Sign of Strength – Признак силы — движение вверх на хорошем повышающемся спреде и объёме; Пункты 12, 14 — Back up to Last Point of Support (LPS) — Откат к поддержке, которая была сопротивлением, на понижающемся спреде и объёме после признаков силы. Это хорошее место для входа в позицию лонг или для добавления к уже имеющейся позиции.
Бары 13 и 14 июля протестировали зону Кульминации продаж на низком объеме и небольшом спреде, это свидетельствует о том что произошло подтверждение Вторичного теста (пункт 5). Следующим важным действием является пробой и закрепление над уровнем 6800 с последующим тестом верхней границы треугольника.
Comment
⋅
Господа, мы наконец-то пробили границу треугольника, причем на хорошем импульсе - впервые за полгода вышли с сужающегося треугольника, это хороший знак к продолжению роста. Следующая цель - так же уверенно пробить 9000 и закрепиться за этим уровнем, это откроет двери для продолжения движения вплоть до 12000 и далее. Произойдет ли сейчас сколь значимая коррекция? Мое скромное мнение: на таком импульсе мы можем откатить отсилы до 7800, а вообще более вероятен флэт, подобно тому что мы видели 18-22 июля. Хорошее движение на импульсе без коррекций - это так в стиле биткоина, учитывая 2017, помните об этом. Мы можем очень недооценивать силу движения бтс.
У меня немного другое мнение. Все падение от 20 000 это Wall Street Cheat Sheet — Psychology of a Market Cycle, картинку не могу сюда вставить, можно погуглить. Точно такой же цикл был в 2014. А накопление по Вайкоффу начинается только сейчас. Предположительно на данный момент мы находимся в стадии Автоматическое Ралли AR.
cryptotrader10002
⋅
@cryptotrader10002, отличие в том, что вы сразу рисуете рост, а по моей версии еще будет несколько месяцев, до осени, стадия накопления по Вайкоффу как в 2014 и только потом рост.
Ilya_Ivanov
⋅
@cryptotrader10002, интересно. конечно, ваше мнение тоже имеет место быть. но я просто думаю так же о том, что новостной фон и т.н. фундаментальный анализ улучшается, что могло бы свидетельствовать о наступлении завершающей стадии коррекции, и при этом, кол-во прогнозов о том что битку цена за 2-3к - растет, что тоже может быть косвенным свидетельством о том что скоро разворот)) кто из нас прав, покажет время, и я так понимаю, это должно произойти в конце июля: если биткоин вырывается за пределы обозначенного вами канала (судя по всему, ок. 8200), то имеет место быть развитие согласно моему моделированию, если же он так и не сможет преодолеть диапазон 7500-7900, то вы скорее всего правы и нам придется еще подождать до конца года.
Кстати, на счет сравнения с 2014, считаю его не совсем корректным, поскольку различными являются не только причины падения, но и окружающая обстановка по крипте в целом. количественно, конечно, коррекции очень похожи - более чем на 70% падение, но если брать временные рамки, то нынешняя коррекция должна закончиться намного, намного быстрее. не претендую на истинность данного утверждения, но хотелось бы верить. опять же, время рассудит. основное внимание следует уделить на конец июля-начало августа и такие торговые диапазоны, как 7500-7900 и 8200-9000.
cryptotrader10002
⋅
@Ilya_Ivanov, по поводу схожести с 2014 , паттерн на RSI ABCDE совпадает абсолютно, гляньте в моих идеях. И по поводу времени вы правы, сейчас цикл идет быстрее чем в 2014, это подмечали многие, что поддтверждается паттерном ABCDE. В 2014 он четко виден на таймфрейме 3D, а в 2017 на 1D.
Ilya_Ivanov
⋅
@cryptotrader10002, да, вижу. но и ABCDE по цене, в данном случае, может оказаться ничем иным, как <<падающим клином>>, подтверждение тому произойдет в случае пробоя тех же 7500 ориентировочно в конце июля-начале августа.
Ilya_Ivanov
⋅
@cryptotrader10002, кстати, мы ведь речь ведем о VSA, то бишь Volume Spread Analysis, посему не могу не отметить, что вы кое-о чем забыли. Вы забыли про Объем. Согласно Вайкоффу во время Кульминации Продаж объем достигает критически высоких значений. взгляните на обозначенный мною SC - объем достиг одного из самых высоких значений за всю историю. Согласно же обозначенному в вашей модели SC объем недостаточно высок, что бы можно было обозначить указанное движение однозначно как SC. Зато, низкий объем хорошо подходит для Шейкаута и может сигнализировать о наступлении завершающей фазы аккумуляции. Я не зря обозначил объемы на графике и выделял соответствующие утверждения в тексте: именно сочетание объема с движением цены позволило обозначить модель вышеуказанным образом.
cryptotrader10002
⋅
@Ilya_Ivanov, да, с обьемами нестыковочка. В 2014 в точке Е были максимальные обьемы, сейчас же нет. С другой стороны это ж крипта, тут и ГИП работает, как правило наоборот. Интересно.
Cpt_Leonid
⋅
@Ilya_Ivanov, вот да, знаете, фундаментал и новостной фон за последние 2 месяца стал позитивнее в 100 раз... При этом рынок сдох)) 4-5 месяцев назад новостной фон был ужасающий, всюду FUD и неопределенность, фейковые новости, черт знает что еще... и при этом рынок жил. Парадокс, который я осознать и понять не могу))
Ilya_Ivanov
⋅
@Cpt_Leonid, новостной фон не является главным определяющим фактором в движении цены, он может или поддерживать текущее движение, или накапливаться, действуя затем отложенным образом, это у нас сейчас и происходит, весь позитивный фундаментал сейчас накапливается и будет действовать в долгосроке, поддерживая восходящее движение.