Честно говоря, я вообще офигел когда это сегодня прочёл :) Получается я придумал тоже самое что когда-то придумал Ларри Вильямс. Точнее больше подойдет слово "нашел закономерность", а не "придумал". А кто такой Ларри Вильямс? Цитата:
Настоящий звездный час Ларри Вильямса пришелся на 1987 год, когда он, будучи успешным инвестором, выразился участвовать в мировом чемпионате по фьючерсам Robbins World Cup от инвестиционной компании Robbins Trading Company. Правила были просты: добиться за год максимальной прибыли при сумме начальных инвестиций в 10 тыс. долл. США. Ровно через 12 месяцев мир был шокирован: Вильямс показал рентабельность 11 376%. Результат мог бы быть еще весомей, если бы не «черный» понедельник 19 октября, по итогам которого зафиксировали обрушение индекса Dow Jones почти на четверть. К тому моменту активы Ларри насчитывали уже свыше двух миллионов, и рентабельность в моменте превышала 20 000%.
Кстати говоря, результат, который показал Ларри Вильямс в 1987-ом году до сих пор является мировым рекордом. Сам же Ларри честно признавался что ничего подобного у него не получалось, ни до конкурса, и ни после конкурса. То есть ему очень повезло еще. Хотя на одно лишь везение это списывать было бы глупо.
Трехбарная торговая система Ларри Вильямса
Цитата:
Максимум и минимум по Ларри Вильямсу. Автор в своем труде, описывая рассматриваемую нами краткосрочную стратегию, предлагал упорядочить структуру рынка с помощью определения точек максимума и минимума, определяемых как три бара, имеющих посередине бар с самым высоким экстремальным максимумом, но максимумы баров по краям были бы ниже максимума среднего бара – так определяется локальный максимум, для локального минимума наоборот - экстремум бара посередине - самый минимальный из трех, минимумы баров по краям выше минимума среднего бара.
Короче говоря, это ровно тоже самое что сделано мною в стратегии ZZ-3. Часть я посмотрел в одном роботе, но не всё понравилось как сделано, и потом стал переделывать. В итоге понравился этот вариант.
Значит ZZ-3 придумал Ларри Вильямс десятки лет назад. Если напишу что это я придумал, то фигня получится - скажут что скопировал у Ларри, а потом наврал что сам придумал :) Стратегию ту Ларри Вильямса теперь изучаю, попробую скрипт сделать по ней, это вроде возможно. Полная версия сложнее там. Так что ZZ-3 это своего рода упрощённый вариант трехбарной торговой системы Ларри Вильямса.
Comment
⋅
Закодил скрипт. Оказалось что вариант Ларри лучше моего вариант работает... на Форексе :) На крипте лучше работает мой вариант, то есть ZZ-3.
Если кому форекс интересен. Тестировал на EUR/USD и наоборот на USD/EUR, с одинаковыми параметрами - плюсует на обоих парах, а это подтверждает что стратегия рабочая для форекса.
@Noro, точно, спасибо. Думал, что это просто вставленное изображение )
А индикатор с алертами к нему тоже, как и к ZZ, не сделать?
ROBO_Trading
⋅
@turr1, а нафига. Этот индикатор толком то бесполезен.
turr1
⋅
@Noro, у тебя выше бэктест показывает ведь что полезен.
parzillum
⋅
Как раз книгу Ларри Вильямса сегодня начал читать)
ODP983
⋅
Здравствуйте. Скажите пожалуйста, а на паре EUR/USD и USD/EUR какой тайм фрейм использовали ?
И ещё, смотрю в настройках - там не указана комиссия. Если загрузить 0,02 % то не так всё радужно.
Если использовать стратегию на крипте, то там комиссия ещё больше. (0,2%)
ROBO_Trading
⋅
@ODP983, 0,02% комиссия многовато вообще-то. Есть же фьючи с комиссией около нуля. Я бы лучше на FORTS с таким полез бы.
ToBeFirst
⋅
На форексе надо не евродоллар тестировать. Это наверное единственная пара, которая немного трендово ходит. На всех остальных тренда нет. Надо на других парах тесты проводить.