Частый вопрос ко мне. Стоит ли усреднять убыточную позицию, торгуя по какой-либо моей или не моей стратегии. Постараюсь ответить наиболее полно.
Стоит усреднять убыточные позиции если соблюдается оба условия:
1) Вы морально готовы что это значительно увеличит просадку, а не только прибыль 2) Вы используете именно контр-трендовую стратегию
К примеру, мой скрипт Shift MA это контр-трендовая стратегия, и для демонстрации как раз подойдет. На графике выше и на бектесте ниже использована модифицированная мною Shift MA. В отличии от обычной эта стратегия создает не один ордер на покупку, а три. Первый ордер на 20% ниже чем SMA, второй на 25% ниже чем SMA, третий на 30% ниже чем SMA. Таким образом, второй и третий ордер усредняют уже убыточную позицию, что и повышает шанс закрыть позицию в плюс.
Понятно что такой подход увеличивает все показатели, не только % капитала в позиции будет больше (до 300% вместо 100%, то есть это кредитное плечо 3к1), но и другое:
1) Увеличивается % прибыльный сделок (87% вместо 82%) 2) Увеличивается максимальная просадка (55% вместо 21%) 3) Увеличивается итоговая доходность (220.600% вместо 3.870%)
Пожалуй последний пункт самый сильный в пользу использования этого приёма.
Вы не можете подключить этот скрипт, так как я не хочу его распространять. Но Вы можете закодить его самостоятельно (подсказывать не буду как), если умеете, взяв за основу мой скрипт Shift MA 1.1, что выложен у меня в профиле. Так же не сложно догадаться что ордеров не обязательно 3, можно и 5, а расстояние между ордерами не обязательно 5%, можно и другое, то есть подбирать оптимальный вариант на прошлом.
Предвижу вопрос а-ля "А в BlackBox'e это тоже будет?" - да будет, обязательно.
При использовании трендовой стратегии эффект от усреднения убыточной позиции будет прямо обратный - просадка тоже увеличится, а прибыль уменьшится (а скорее слив).
Впрочем, усреднение убыточной позиции это не обязательно увеличение просадки. Так как не обязательно каждый ордер выставлять на 100% от капитала. Можно например выставлять ордеры по 33% от капитала, тогда просадка не увеличится, а уменьшится даже. Вот только прибыль тоже уменьшится :)
Удалось улучшить результат по некоторым монетам за счет разделения sma для входа, и выхода, есть еще мысль сдвиг по времени сделать (сейчас берется для входа sma прошлого часа, а если смещение сделать, можно будет пробовать 2-3 часа назад), но пока не проработал.
SiMBa_R38
⋅
@SiMBa_R38, ах да, еще одна мысль двигать sma для выхода
SiMBa_R38
⋅
Хочу тоже поделиться своим наблюдением по ShiftMA, нашел пару монет которые очень много дают бокового движения, я там использую в качестве источника максимум свечи, работает на часовике, за день делает 1-3 сделки, просадка максимальная 20%, прибыль конечно не 220 000%, но за 2018 показывает 1000% (стратегия контр трендовая, рынок падает). И еще момент объемы там очень маленькие с 1000$ там делать нечего. но 50-100$ ордер съедают нормально.
ROBO_Trading
⋅
@SiMBa_R38, Спасибо за инфу. Хотелось бы уточнить, за день делает 1-3 сделки это реальные трейды или только тесты? :) А то есть разница. А еще я думаю что лучше всего ставить источник цены HLC3 или OHLC4, и не ставить никакие другие. При выборе максимума свечи в качестве источника цены прибыль может быть больше просто потому что сама лонговая линия будет выше. То есть это просто увеличение. Думаю тот же эффект получится если убавить на 1% шифт и поставить все же OHLC4 - и так будет скорее лучше. Просто по логике стратегии нам надо сначала "уловить" где средняя справедливая цена монеты сейчас, а максимумы свечей куда более случайная величина и хуже говорит о том где сейчас будет средняя цена.
SiMBa_R38
⋅
@Noro, бот второй день торгует 3 сделки провел, вручную - 5, одна правда провалилась, пока только на ночь останавливаю (в процессе отладки), замечание по цене проверил, разница почти в 500% в пользу hight, но там именно боковое движение сильное, и как раз в канале %. "-" вылазит в двух случаях, когда цена резко улетела. и потом ей нужно время для стабилизации, или цена провалилась и снова нужно время для стабилизации (причем вышеописанный метод усреднения отлично поправляет ситуацию, сам пока в бота не заложил, но вечером в pine обязательно проверю). По идее можно попробовать отфильтровать такие сделки. Но пока я сам контролирую "старт", "стоп" делать этого не буду.