Cari traders, con questa parte siamo all'epilogo del nostro viaggio verso la divergenza. Abbiamo capito che la grandezza S(p,q) = SMA (p)-SMA(q) è proporzionale alla pendenza media del prezzo in un intervallo (p,q). Questa è un modo furbo di calcolare questa pendenza perché il prezzo è altamente irregolare, perciò il nostro occhio non riesce ad apprezzarla adeguatamente. Notiamo che prendendo q=p+2 dalla formula si trova che S(p,p+2) = m, ovvero la pendenza media pura senza fattori supplementari. Nel grafico allegato ho creato un indicatore SMACD (Simple MACD ) usando la definizione di S(p,p+2) con p=10, ovvero con p né troppo piccolo (avrei troppo rumore), né troppo grande (perderei le correlazioni a corto raggio).
Ebbene, ora anche voi avete tutte le informazioni necessarie per capire la divergenza. Traiamo le conclusioni. Userò SMACD al posto di MACD , CCI , RSI e compagnia bella.
1) SMACD ci dà la pendenza media del prezzo, quindi è positivo in un trend al rialzo e negativo se il trend è al ribasso. 2) Se siamo in una zona di consolidamento, la pendenza media è nulla, ed infatti SMACD si avvinghierà sul livello zero.
3) Quando ho un higher swing high con un SMACD minore rispetto al precedente swing high (divergenza) quello che sta succedendo è che la pendenza media del prezzo si sta abbassando (perdita di momento) malgrado lo swing sia più alto. 4) Nessuno ci garantisce che in seguito la pendenza media non risalga (per questo non si trada la divergenza ad occhi chiusi) 5) Quando la pendenza media si annulla (SMACD attraversa lo zero) dopo una divergenza potrei essere in presenza di una inversione (pensate al massimo di una parabola)
Ciò suggerisce una strategia di entrata (non ancora testata): 1) Cerca le divergenze di SMACD(10,12) 2) Traccia le trend line (importantissimo per filtrare falsi segnali!!!) 3) Entra quando SMACD=0 e la TL è stata rotta
Ciao Vitelot, rispondo pubblicamente al tuo messaggio privato affinché si possano condividere meglio le idee.
La strategia che hai proposto è sostanzialmente quella che uso io: divergenze e break-out della TL. Tu hai sostituito il CCI, che uso io, con il tuo indicatore e aggiunto un ulteriore filtro operativo che è la rottura della Zero Line del tuo indicatore.
Il motivi per i quali ho adottato la tecnica divergenza CCI + break-out sono sostanzialmente 2. 1) semplicità e 2) replicabilità.
Sostituendo il CCI con il tuo algoritmo ne risulta una tecnica altrettanto semplice e replicabile. In sostanza si cercano pochi segnali ma buoni.
Attenzione al focus della tecnica! Perché un conto è un grafico dove si può fare analisi avendo a disposizione la serie storica, un conto è farla quando le candele devono ancora crearsi!
L'approccio mentale corretto vorrebbe questa sequenza:
1)si individua la trend line
2)si attende la formazione della divergenza
3)si attende la rottura della TL
4)si attende la rottura della zero line e si entra a mercato.
Ovviamente consci che se l'entrata sarà decisa a candela in formazione o a chiusura, la scelta operativa ne potrebbe far perdere dei pips che potrebbero sbilanciare il rapporto RR.
Attenzione a non concentrarti su attività che poco servono al fine del profitto.
Per la mia esperienza l'intera analisi tecnica conta sono un 10% tra tutto il paniere di conoscenze che un trader, che a fine anno porta a casa utili, deve avere.
Angelo91
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ciao .dove trovo l'indicatore SMACD?
vitelot
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@Angelo91, ciao, SMACD e` una mia definizione di MACD calcolato con le medie mobili semplici anziche` esponenziali.
Se usi il MACD che trovi su TradingView, puoi aprire le impostazioni e marcare il segno di spunta sulla SMA.
Comunque sia, anche il classico MACD funziona bene con le divergenze.
Angelo91
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@vitelot, ok grazie mille . Comunque complimenti per l'idea
Prastal
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Che roba... si vede la mente di fisico dietro :P
vitelot
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@Prastal, lo prendo per un complimento :)
Ho cercato di esprimermi ad un livello comprensibile a tutti... ci sono riuscito?
Prastal
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@vitelot, Beh si è un complimento (almeno dal mio punto di vista)...
Il discorso generale l'ho capito, ciò che non ho compreso è perchè hai scelto proprio 10 e non un'altro valore (l'hai scelto così approssimativamente oppure c'è dietro qualcosa) e sopratutto a come sei arrivato a " q=p+2 dalla formula si trova che S(p,p+2) = m" perchè proprio +2?
vitelot
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@Prastal, grazie per il commento. Provo a chiarire.
La formula principale dà S(p,q) = m*(q-p)/2, quindi se q è due periodi più grande di p quando faccio la differenza mi viene 2 e questo 2 si semplifica col 2 a denominatore per dare alla fine semplicemente un m.
Ora in realtà uno può usare p e q a piacimento, per esempio MACD usa 12 e 26. Quindi la domanda interessante è perché io abbia scelto 10 e 12.
La vera risposta presupporrebbe uno studio estensivo con i due parametri, che non ho fatto, però possiamo cercare di capire i casi più estremi e cercare un compromesso.
Se prendi p=1 e q=3 hai un indicatore illegibile che per altro considera solo le correlazioni a brevissimo termine (3 periodi);
Se prendi p=50 e q=52 stai considerando troppe candele; è vero che ci sono correlazioni lunghe nel sistema ma per un profitto veloce mi conviene guardare quello che è successo poco fa e poi fare le medie su periodi lunghi appiattisce tutto e perderei sensibilità;
Se prendi p=12 e q=26, p e q sono troppo distanti e perdi sensibilità sulle divergenze ed infatti la seconda divergenza del grafico non viene vista dal MACD.
Perciò secondo me i parametri "giusti" per apprezzare bene le divergenze devono essere compresi tra 9 e 14 e la mia scelta semi-razionale è caduta su 10,12.
Ma anche 9,11 o 9,13 (in questo caso non hai "m" ma la divergenza la vedi lo stesso), ecc.
vitelot
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@Prastal, PS: prova a giocare con i parametri del MACD e capirai meglio cosa intendo.
vitelot
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@vitelot, PPS: ho scoperto che nell'indicatore del MACD di sistema c'e` la possibilità di spuntare "Simple MA (oscillator)" che fa in modo di usare SMA al posto di EMA. Cosi` puoi giocare con il SMACD direttamente.
La strategia che hai proposto è sostanzialmente quella che uso io: divergenze e break-out della TL. Tu hai sostituito il CCI, che uso io, con il tuo indicatore e aggiunto un ulteriore filtro operativo che è la rottura della Zero Line del tuo indicatore.
Il motivi per i quali ho adottato la tecnica divergenza CCI + break-out sono sostanzialmente 2. 1) semplicità e 2) replicabilità.
Sostituendo il CCI con il tuo algoritmo ne risulta una tecnica altrettanto semplice e replicabile. In sostanza si cercano pochi segnali ma buoni.
Attenzione al focus della tecnica! Perché un conto è un grafico dove si può fare analisi avendo a disposizione la serie storica, un conto è farla quando le candele devono ancora crearsi!
L'approccio mentale corretto vorrebbe questa sequenza:
1)si individua la trend line
2)si attende la formazione della divergenza
3)si attende la rottura della TL
4)si attende la rottura della zero line e si entra a mercato.
Ovviamente consci che se l'entrata sarà decisa a candela in formazione o a chiusura, la scelta operativa ne potrebbe far perdere dei pips che potrebbero sbilanciare il rapporto RR.
Attenzione a non concentrarti su attività che poco servono al fine del profitto.
Per la mia esperienza l'intera analisi tecnica conta sono un 10% tra tutto il paniere di conoscenze che un trader, che a fine anno porta a casa utili, deve avere.