Предлагаю вашему вниманию серию заметок о том, как бы я хотел чтобы меня научили торговать на бирже. Надеюсь это будет полезно полезно новичкам и тем, кто уже потерял существенные деньги.
Теоретическое обоснование прибыльной биржевой модели Существует два способа сделать деньги на бирже:
Купить инструмент и продать его дороже - длинная позиция или "лонг"
Продать инструмент и купить его дешевле - короткая позиция или "шорт"
Говорить об успешности той или иной системы торговли уместно лишь на дистанции. Мало кого интересует удвоить капитал за сделку, а потом за одно или несколько все потерять. Для простоты счета и понимания буду использовать дистанцию в 10 сделок.
Теоретически прибыльная модель 1 - Иметь высокий процент выигрышных сделок * совершил 10 сделок * 8 сделок выигрышных * 2 сделки убыточных * Арифметически я зарабатываю на дистанции
Теоретически прибыльная модель 2 - Иметь прибыли КРАТНО превышающие убытки * совершил 10 сделок * 3 сделки выигрышных * 7 сделок убыточных * Если прибыли Кратно превышают убытки - я зарабатываю на дистанции
Примечание. Не учтены различные непредвиденные события, "белые и черные лебеди", различные форс-мажорные ситуации, которые периодически случаются на рынках и очень больно бьют по кошельку.
Обе модели 1 и 2 имеют существенный изъян - невозможно точно определить прибыль, которую будут приносить сделки, это можно сделать только теоретически предполагая возможную цель движения. Может получиться, что имея 8 подряд прибыльных сделок на 2% каждая, 9-я будет на 17% в убыток и в итоге я имею убыток 2.7% от капитала, следующую сделку делаю +3% и в итоге за 10 сделок у меня результат = 0. С другой стороны, если я ограничиваю расчётными методами размер убытка, например не более 1% от капитала за сделку, то описанный выше нулевой сценарий сразу превращается в прибыльный.
Вывод Размер прибыли невозможно просчитать, можно лишь теоретически его спрогнозировать Единственное, что можно точно рассчитать на фондовом рынке: * Размер убытка, который я понесу как за конкретную сделку - риск контроль * Размер убытка, который я могу понести за торговый период - риск менеджмент
Фундамент любой прибыльной на дистанции торговой системы - правила контроля над рисками и неукоснительное их соблюдение.