найс) было бы интересно узнать как примерно подсчитывается это паритет.. через стоимость премий на опционы пут?
Pairtrade
⋅
Спасибо, Кирилл!
"через стоимость премий на опционы пут?" - нет, всё намного проще. Смотрю волатильность за последний месяц обеих акций.
Если волатильность одинаковая, то распределение денег между акциями 50 на 50.
Если волатильность у акции "А" в 2 раза выше волатильности у акции "Б", то доля А в 2 раза меньше, чем Б.
То есть их влияние уравнивается. Иначе акция А будет сильнее влият на позицию, чем Б.
Kirill_Mel
⋅
ясно - то есть ценовая волатильность... тоже неплохо)