Ларри полагает что внешние дни с закрытием вниз на индексе SP 500 и бондах являются в большей части бычьими фигурами. К внешнему дню с закрытием вниз он предлагает добавить открытие на следующий день с разрывом вниз и входить по цене открытия. Что значительно уменьшает количество сделок и в следствии общий накопленный итог, по сравнению с входом без ожидания гепа. Если попытаться использовать данный паттерн в шорт, будет получен значительный убыток. В книге, предлагается улучшить паттерн, системой выхода bail out и TDW, торговать все дни, кроме четверга, самого убыточного дня недели для покупки SP 500. В итоге winrate с 85% поднимается до 90%. В текущих реалиях данный паттерн обладает винрейтом 57.8%. Встречается так же редко как и раньше. В примере из книги, паттерн появился 109 раз за 16 лет. За 36 лет истории на ТВ паттерн сработал 313 раз. Кривая доходности ходит волнами, часто ниже 0. Для торговли паттерн нуждается в доработках, которые снизят количество входов. Недавно паттерн появлялся на локальном дне где точно отработал разворот.
Comment
⋅
Внешний день с закрытием вниз(максимум дня выше предыдущего дня, а минимум ниже предыдущего). Добавил новое условия из книги, о котором изначально забыл - Закрытие внешнего бара ниже минимума предыдущего дня. Убрал вход при наличии гепа, т.к. это сильно уменьшает количество сделок и накопленный итог сильно проседает. Условие с гепом было улучшайзингом от Ларри, не имеющее отношение к изначальному паттерну. Как показало время, этот улучшайзинг ухудшает результаты. Паттерн сам по себе самодостаточен. Результат представлен на картинке ниже
Все выходящее в паблик - падает эффективность - на РТС и рубле чуть лучше все таки еще работает