Description
⋅ 先日、PineスクリプトがバージョンアップされてV4からV5になりました。
ユーザー定義関数のデフォルト値を設定できたり、ランタイムエラー関数でデバッグを行うことができたり
何よりもストラテジー関数がさらに増えたことでシステムの統計解析やパラメータの参照を細かく出来るように
なったのでシステムトレーダーにとっては強力なツールとなったのではないでしょうか。
今回はトレンドフォローシステムと組み合わせて使う逆相関のカウンタートレンドシステムで
チャート画面に期待値や線形回帰分析で得られる残差平方和を使用したリスクリワードレシオ、
１トレードあたりの成長率を示す幾何平均値を表示してシステム間の比較をしやすくしています。
リスクリワードレシオはシャープレシオに似ていて資産曲線の標準誤差と平均リターンの比率を示しています。
１００日単純移動平均線から２０期間ATRの３．５倍の距離から価格が反転し、現在のボラティリティが
５０期間の平均ボラティリティの３８％以下の時に移動平均に向かってエントリーします。
価格が２０期間のバーの６０パーセンタイルになったらトレイリングストップ、２０期間の標準偏差の
４倍の距離にターゲットオーダー、２倍の距離にストップロスを設定します。１トレードあたりのリスクは
投資資金の５．５％とします。
リターン ７５％
最大ドローダウン １４％
期待値 ２５％
幾何平均 ０．５５％
リスクリワードレシオ ６．７％
勝率 ６３％
プロフィットファクター １．７
１トレードあたりの利益は少ないですが勝率が高く、トレンドフォローシステムと逆相関なので
トレンドフォローシステムと組み合わせて資産曲線の標準偏差を低くすることができるのが
カウンタートレンドシステムの特徴です。