Во вторник по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» снизился на 174,00 коп. (-2,17%), до 78,30 руб., курс евро – на 188,50 коп. (-2,17%), до 85,05 руб.
Центральный банк России с 27 января повысил официальный курс доллара США к рублю на 404,29 коп., до 81,8394 руб. Официальный курс евро к рублю был установлен на отметке 88,8858 руб., что выше предыдущего дня на 472,55 коп.
Вторник оказался волатильным днём для рублёвых пар. Торги на Московской бирже открылись процентным ростом по доллару и евро. С открытия рынок отыгрывал азиатское снижение нефтяных котировок.
Укрепление доллара к рублю остановилось на отметке 82,30 руб., евро – на отметке 89,36 руб. Неожиданный разворот нефтяных котировок с 29,25 и подорожание Brent на 11,7%, до $32,68 вернуло курс доллар/рубль к 77,70 руб., евро/рубль – к 84,29 руб.
Поддержку нефтяным котировкам оказали два представителя ОПЕК. Министр нефти Ирака и представитель ОПЕК от Кувейта намекнули на то, что организация готова сократить добычу для стабилизации цен на нефть, если страны не входящие в картель будут с ними сотрудничать.
Теперь поговорим о сегодняшнем дне. Ночью Американский институт нефти опубликовал отчёт по запасам нефти. На прошлой неделе запасы выросли на 11,4 млн баррелей против прогноза +3,5 млн баррелей. Цена на нефть марки Brent отреагировала снижением на 2,6%, до 30,68 и к 8:30 мск отыграла все потери. Текущий курс – $31,67.
Вечером, аналогичный отчёт опубликует Минэнерго США. Но сегодня важен не отчёт по нефти, а заседание FOMC. Решение по ставкам будет опубликовано в 22:00 мск. От ФРС никто не ожидает повышения ставки. Для участников рынка интерес будет представлять сопроводительное заявление по монетарной политике. Они будут оценивать тон заявления. Отказ от четырёх разового повышения ставки в этом году вызовет падение американского доллара, рост цен на нефть и укрепление рубля.
Продолжаем следить за динамикой нефтяных котировок. Уверенный прорыв зоны сопротивления 32,68-32,78 откроет покупателям дорогу к 34,50-35,00. Эти уровни будут быстро достигнуты на срабатывании защитных стопов по коротким позициям. Учитывая позитивный настрой на нефтяном рынке рискну рассмотреть на среду падение курса доллара до 76,50 руб., евро – до 82,22 руб. Источник: alpari.ru, «По доллару ожидается ослабление к рублю до 76,50 руб.»
Comment
⋅
Рынок не перестаёт меня удивлять. Участники рынка то реагируют на рост запасов нефти. Когда запасы не растут, реагируют на увеличение запасов бензина. Сейчас выросли запасы нефти и бензина, а обратили внимание на сокращение дистиллятов. Такая реакция указывает на подготовку к развороту вверх. ------------------------------- Данные департамента энергетики об изменении запасов в США за предыдущую неделю - запасы нефти выросли на 8,383 млн. баррелей до 494,92 млн. баррелей; - запасы бензина выросли на 3,464 млн. барр. до 248,461 млн. барр.; - запасы дистиллятов снизились на 4,057 млн. барр. до 160,472 млн. барр. - уровень использования мощностей нефтепереработки 87,4% против 90,6% неделей ранее; - запасы нефти в терминале в Кушинге снизились на 0,771 млн. барр. до 63,42 млн. барр.
Судя по тому, что формируется треугольник с высотой в 7...10 руб, в перспективе можем и на 73...70 пойти. Всё будет зависеть от уровня, где пробой произойдёт и от конечного вида фигуры. И это при условии, что пробой будет вниз. Хотя, к этому всё идёт, кажется!
alsygaev
⋅
Сложно сказать. Тут надо на нефть смотреть. Чтобы 73 стало, нужен уровень 35 по нефти. Соответственно 70 - 39.
AndS73
⋅
Конечно, это так. Но, с другой стороны, фигуры уже сами по себе учитывают все факторы, способствующие их формированию. Если я правильно понимаю аксиоматику теханализа).
alsygaev
⋅
Опять-таки никто не отменял геополитику и фундамент. Кто-то что-то сказал, цена ушла вверх/вниз - отработали стопы, цена движется по нарастающей. И уже постфактум смотришь и меняешь график... Сложно занимать позицию, когда цена непонятно куда и как движется.
AndS73
⋅
Понятно, что политика и большие деньги могут сломать самую чёткую фигуру. Вопрос в наличии воли двигаться в нужном направлении. Пока что, на мой взгляд дилетанта, конечно, вижу на рынке нефти (да и в геополитике) слишком много разных, примерно равных по порядку величины интересов. Отсюда и вывод, что будет преобладать "классика", основанная на статистических закономерностях.
anvarnazarov
⋅
Владислав, как прокомментируете постоянные заявления о снижении оттока капитала, это реально так? Ведь на ценообразование по рублю это должно влиять практически также как и цена нефти. Интересно также, что с кривой доходности по гос облигациям ОФЗ и с их объемами?
avladfx
⋅
про какой отток капитала, из России?
avladfx
⋅
По данным ЦБ в 2014 году отток капитала составил $153,0 млрд. Январь-сентябрь 2015 года - 45 млрд долларов. Данных за последний квартал не было. В ЦБ говорят, что за год примерно будет 56,9 млрд долларов. С доходностью всё норм quote.rbc.ru/exchanges/demo/micex.1/SU24018RMFS2/daily
anvarnazarov
⋅
Идея тут простая - приходит большой иностранный капитал и вкладывается скажем в некие рублевые облигации - соответственно спрос на рубли возрастает , на бакинские падает. Когда нерезиденты капитал выводят, все зеркально. Вот если этот отток возрастает (а зависит он от волатильности того же рубля и кривой доходности по облигациям) рубль должен очевидно слабеть и притом хорошо слабеть, поэтому и интересуюсь.
avladfx
⋅
Минфин постоянно проводит аукционы по размещению ОФЗ в объёме от 7 до 25 млрд. руб. Спрос на них превышает 1,5-2 раза.