Bitcoin / US Dollar Perpetual Inverse Swap ContractBitMEX
Description
⋅
criptofund Кем тут было сказано? "Я могу не доверять прогнозам Норо, но не могу игнорировать его индикаторы".
Ниже тест стратегии "Noro's Brakeout" за 2017-2018 год с комиссией 0.1% и БЕЗ использования пирамидинга и кредитного плеча. Это пробойная стратегия и придумал её вовсе не я, а просто скопировал её тут на TradingView - она есть во встроенных индикаторах. Я лишь добавил туда выбор размера лота и отключения шорта/лонга. Ну как обычно.
Если в сравнении с Fast RSI то Fast RSI не догонит эту стратегию по доходности если поставить их в равные условия. Где равные условия это загрузка депозита до 100%. Fast RSI дает больше на тестах из-за большей загрузки депозита.
Тогда возникает резонный вопрос: "А почему тогда не по ней бота делал?". Есть 2 причины: 1) Не гибкая 2) Относительно низкий % прибыльных сделок, что свойственно трендовым стратегиям
BrakeOut - трендовая стратегия, то есть встаёт по направлению тренда, а Fast RSI - контр-трендовая стратегия, встает против тренда. Для трендовых стратегий обычно требуется от 38% прибыльных сделок и более, а для контр-трендовых от 62% и более. Кстати, это тоже из-за чисел Фибоначчи. Так что у BrakeOut для трендовой стратегии высокий процент прибыльных сделок вообще то.
Однако, пользователям не понравится если большинство сделок убыточны :) А вот негибкость это еще большая проблема. Fast RSI очень гибкая получилась, её всегда можно "подкрутить" под новый изменившийся рынок, пользуясь скриптом стратегии. То есть по моему мнению она будет куда более долгоиграющей, из-за возможности её сильно изменять настройками. А у BrakeOut настройка всего одна - период.
Настройки
На четырех часовом графике длину ставить или 4 или 5 На часовом графике длину ставить или 16 или 20
Для существенного увеличения профита можно ставить 200% лот (это даже намного меньше чем у Fast RSI загрузка, кстати).
Улучшить
Не удалось. Пирамидинг не имеет смысла для трендовых стратегий, еще хуже стает. А попытки добавить фильтры результат тоже только ухудшали.
Comment
⋅
Завершилась сделка по ней. Тут кстати сигнал срабатывает не при закрытии свечи, а при касании ценой этих уровней. Последний трейд дал бы до +9,6% по ней.
Норо, биток поднялся на 100 баксов, не пора ли уже заряжать тему за "Дно", "Пора брать", "Биток go up"? А то я начинаю волноваться за вас, не случилось ли чаво
alex_a80
⋅
Подскажите, а если эту стратегию усилить шортами по тому же принципу?
Как думаете, она обгонит FastRSI, если и та и та без пирамидинга?
Выглядит стратегия вполне годной.
@Noro, пардон, я ошибся, хотел писать коммент к стратегии Визард.
ROBO_Trading
⋅
@alex_a80, я так и подумал :) Шорт у Визарда всё время убыточный в среднем получался. Всяко пробовал. Была идея сделать лонги визардом, а шорт взять от Fast RSI, типа 2 в 1, но теперь это нарушает условие соглашения "Будет только 500 ботов Fast RSI". Так что Визард как-то иначе буду "усиливать", без Fast RSI, или не буду развивать её вовсе.
alex_a80
⋅
@Noro, я попробовал - вторую линию боллинджера от high, открытие по пересечению high, закрытие по цвету и телу - все симметрично стратегии лонг. и при отсутствии пирамидинга он дает увеличение с 66 до 80 процентов с начала года.
ROBO_Trading
⋅
@alex_a80, мне что-то не нравились результаты от шорта. Может профит и увеличивало оно, но просадку возможно увеличивало сильнее чем прибыль. Проще говоря, изменения стратегии должны увеличивать показатель профит-фактора, а не только прибыль. То есть нафиг надо увеличивать прибыль на 10% если при этом просадка увеличится на 30%. Проще говоря, прибыль не единственный показатель какой должен учитываться.
Вопрос по пробойной. Что думаете, если линии цены и средней прогонять через "крестики-нолики", грубо говоря, округлять к 5 или 10. и учитывать только пересечение по этой округленной сетке. По идее, оно должно убирать шум и увеличивать количество верных сигналов.
ROBO_Trading
⋅
@alex_a80, Не пробовал. Идея интересная. Попробуйте. Я пока только ботом занят и не хочу отвлекаться.