Класс: осциллятор Тип торговли: скальпинг Временной интервал: 5 мин Предназначение: торговля на отскоках и разворотах Уровень агрессивности трейдинга: стандартный
В основу построения индикатора «SN31» положены линейная регрессия, а также закон нормального распределения. Регрессия, пожалуй, самый популярный и эффективный метод прогнозирования временных рядов. В данном случае он используется в качестве альтернативы скользящим средним. Основная цель – сглаживание ряда данных с целью ликвидации в нем шумов. То есть увидеть рынок таким, какой он есть, а не ту искривлённую картину, которую дает график цены. Используя уникальные авторские алгоритмы индикатор «SN31» занимается поиском оптимальных зон покупки/продажи актива. Если они становятся достаточно значимыми, индикатор генерирует сигналы на покупку или продажу.
Внешний вид индикатора «SN31»
Индикатор представлен в виде центральной линии канала (зеленая линия, рассчитанная на основе линейной регрессии) и ценового канала (представлен двумя синими и двумя красными линиями с закрашенными областей между ними). Кроме того в момент появления сигнала на покупку или продажу на графике цены появляются соответствующую сигнальные знаки (красные или синие треугольники). Для облегчения определения моментов отклонения цены от равновесной с помощью цветовых зон отображаются границы зоны перекупленности (красная зона) и перепроданности (синяя зона). Красная зона (зоны перекупленности) – используется для определения наличия значимого расхождения между текущей рыночной ценой и справедливой стоимостью (рассчитана на основании регрессионной модели). В данном случае текущая рыночная цена значительно превышает справедливую стоимость, а значит, скоро цена должна вернуться в равновесное состояние (как правило, это происходит в форме снижения цены). Синяя зона (зона перепроданности) – используется для определения наличия значимого расхождения между текущей рыночной ценой и справедливой стоимостью (рассчитана на основании регрессионной модели). В данном случае текущая рыночная цена значительно ниже справедливой стоимости, а значит, скоро цена должна вернуться в равновесное состояние (как правило, это происходит в форме роста цены).
Параметры индикатора «SN31»
1. PeriodSN30 (Период индикатора, по умолчанию = 21) – используется для расчета справедливой стоимости актива на основе линейной регрессии. 2. width – параметр определяющий ширину фиксированного канала (обозначается жирными линиями). По умолчанию ширина канала равняется 20 пунктам. 3. sigma – параметр определяющий ширину динамического канала (обозначается обычными линиями). По умолчанию ширина канала равняется 2 стандартным квадратическим отклонениям, что позволяет вместить в рамки канала до 95% значений цены. Соответственно выход цены за границы канала имеет вероятность около 5% и является аномальным. Правила работы
Индикатор предназначен для работы на 5-минутных тайм-фреймах, но после дополнительной настройки параметров может использоваться на любом другом временном периоде. Общий принцип работы индикатора «SN31» такой же, как и у любого индикатора класса осцилляторов: нахождение цены в зоне перекупленности трактуется как сигнал скорого разворота цены вниз, а нахождение цены в зоне перепроданности является сигналом скорого разворота цены вверх. Правила торговли предельно просты: по факту появления красного треугольника (сигнал на продажу) или синего треугольника (сигнал на покупку) необходимо осуществить соответствующую сделку (продажу или покупку актива). Стопы при этом следует размещать выше/ниже красной/синей зоны.