Индекс Товарного Канала (Commodity Channel Index, CCI)

From TradingView Wiki
Jump to: navigation, search
Language: English  • Русский

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Индекс Товарного Канала (Commodity Channel Index, CCI) представляет собой осциллятор импульсов, используемый в техническом анализе, прежде всего для определения уровней перекупленности и перепроданности путем измерения вариаций инструмента от его статистического среднего. CCI - очень известный и широко используемый индикатор, который приобрел уровень популярности в немалой части своей универсальности. Кроме уровней перекупленности / перепроданности, CCI часто используется для поиска разворотов, а также расхождений. Первоначально этот показатель был предназначен для определения трендов в сырьевых товарах, однако теперь он используется в широком спектре финансовых инструментов.

ИСТОРИЯ

Индекс товарного канала (CCI) был создан Дональдом Ламбертом и представлен в 1980 году. Он впервые появился в том, что было тогда известно как Commodities Magazine.

РАСЧЕТ

Существует несколько шагов, связанных с вычислением индекса товарного канала. 
Следующий пример предназначен для типичного 20 периода CCI:

CCI = (Typical Price  -  20 Period SMA of TP) / (.015 x Mean Deviation)

Typical Price (TP) = (High + Low + Close)/3

 Константа = .  +015
 Константа установлена .  015 для масштабирования . 
 Включая константу , большинство значений CCI попадают в диапазон -100 100.

 Существует три шага для вычисления среднего отклонения . 
 1. Вычтите последние 20 периодов Simple Moving от каждой типичной цены ( TP ) за период .
 2. Суммируйте эти числа строго с использованием абсолютных значений . 
 3. Разделите значение, сгенерированное на шаге 3 , на общее количество периодов ( в этом случае 20 ) .

ОСНОВЫ

Индикатор индекса товарного канала учитывает изменение цен в ценной бумаге и сравнивает его с его средним изменением цены. Расчет CCI дает положительные и отрицательные значения, которые колеблются выше и ниже нулевой линии. Обычно значение 100 определяется как перекупленность, а показатель -100 определяется как перепроданность. Однако важно отметить пару вещей.

  1. Фактические пороги перекупленности и перепроданности могут варьироваться в зависимости от продаваемого финансового инструмента. Например, более волатильный инструмент может иметь пороговые значения при 200 и -200.
  2. Часто условия перекупленности / перепроданности рассматриваются как предшественник изменения цены. Однако при использовании CCI условия перекупленности и перепроданности часто могут быть признаком силы, что означает, что нынешний тренд может усиливаться и продолжаться.

ЧТО ИСКАТЬ

Перекупленность/перепроданность

Поскольку основной функцией индекса Commodity Channel является определение того, когда безопасность либо перекуплена, либо перепроданна, имеет смысл, что прогнозирование будущих движений цены при пересечении этих уровней имеет решающее значение для получения максимальной отдачи от CCI.

  • Условия перекупленности и перепроданности могут использоваться в их более традиционном смысле для определения будущих разворотов. Помните, что значения истинной перекупленности / перепроданности могут и часто меняться между инструментами.

Когда цена пересекает выше порога перекупленности, вскоре может произойти падение цены.

Переход цены ниже перепроданности может означать разворот к подорожанию.

  • Условия перекупленности и перепроданности также можно рассматривать как признак силы при использовании CCI. Нынешняя тенденция может быть усилена.

Во время Бычьего тренда ценовой переход выше порога перекупленности может свидетельствовать о сильной уверенности в движении, и цена будет продолжать расти.

Во время медвежьего тренда ценовое пересечение ниже порога перепроданности может указывать на сильную уверенность в движении, и цена будет продолжать падать.

Дивергенция

Импульс часто предшествует изменениям цены. Поэтому, как и в случае с большинством импульсных осцилляторов, расхождение между ценой и показаниями индикатора не должно игнорироваться. Индекс товарного канала ничем не отличается. Расхождения между CCI и ценовым действием могут быть сигналом о том, что изменения в тренде могут появиться.

Бычья CCI дивергенция возникает, когда цена становится ниже, а CCI делает более низкий уровень.

Медвежья CCI дивергенция возникает, когда цена становится выше, а CCI делает более низкий максимум.

РЕЗЮМЕ

Тот факт, что индикатор индекса товарного канала используется уже более 30 лет, является свидетельством ценности, размещенной на нем в сообществе технического анализа. Время и время снова демонстрируют, насколько важным фактором является анализ рынка и попытка определения будущих шагов. Независимо от того, используете ли вы CCI для подтверждения тенденций или для поиска разворотов, ее количественная доблесть должна оставаться незамеченной. Как и большинство индикаторов, CCI лучше всего использовать не как автономный индикатор, а в сочетании с другими.

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ В TRADINGVIEW

  1. Перейдите на страницу https://www.tradingview.com/
  2. На целевой странице введите символ и нажмите «Запустить диаграмму»,
  3. На панели инструментов в верхней части диаграммы выберите «Индикаторы» и выберите тот, который вы хотите добавить в таблицу.
  4. Чтобы внести изменения в свой индикатор, вам необходимо получить доступ к окну форматирования.
  5. Вы можете получить доступ к окну форматирования, щелкнув по синей кнопке «Формат» в заголовке диаграммы рядом с именем индикатора или щелкнув правой кнопкой мыши на индикаторе в самой диаграмме и выбрав «Формат».

Ввод

CCIInputs.PNG

Длина (Length)

Период времени, который будет использоваться при вычислении SMA-части CCI (20 - значение по умолчанию).

Источник (Source)

Определяет, какие данные из каждого бара будут использоваться в вычислениях. Close - это значение по умолчанию.

СТИЛЬ

CCIStyle.PNG

CCI

Может переключаться на видимость CCI, а также на видимость ценовой линии, показывающей фактическую текущую цену CCI. Также можно выбрать цвет линии CCI, толщину линии и визуальный стиль (строка - это значение по умолчанию).

Верхняя полоса (Upper Band)

Можно переключать видимость верхней полосы, а также выбирать ее значение, цвет, толщину линии и стиль линии.

Нижняя полоса (Lower Band)

Может переключать видимость нижней полосы, а также выбирать ее значение, цвет, толщину линии и стиль линии.

Задний план (Background)

Переключает видимость цвета фона в диапазонах. Также можно изменить сам цвет, а также непрозрачность.

Точность (Precision)

Устанавливает количество десятичных знаков, оставшихся до значения индикатора, перед округлением. Чем больше это число, тем больше десятичных точек будет на значении индикатора.

СВОЙСТВА

CCIProperties.PNG

Последнее значение по шкале цен (Last Value on Price Scale)

Переключает видимость значений индикатора на правой оси.

Аргументы в заголовке (Arguments in Header)

Переключает видимость имени и настроек индикатора в верхнем левом углу диаграммы.

Пересчет (Scaling)

Масштабирует индикатор как справа, так и слева.