ポイントアンドフィギュア (PnF) チャート

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定義

ポイントアンドフィギュア (PnF) チャートは、チャート作成に価格変動のみを利用し、時間経過を利用しないチャートタイプの別の例です。その為、PnF チャートは練行足カギ足ラインブレイクに似ています。PnFチャートは基本的に X や O から成る一連の列で構成されています。X列は価格の上昇を表し、Oから成る列は価格の下落を表します。元々、コンピュータベースのチャートが出現する前の1900年台初頭にポイントアンドフィギュアチャートは人気でした。短い期間で大量のデータをチャート化するテクニカル分析手法でした。コンピュータベースのチャートの隆盛で、PnFチャートはしばらくの間人気を失っていました。しかし最近、PnFチャートは再び人気を得ています。全体的に、価格変動にだけ焦点を絞る「ノイズフィルタリングチャート」が新たな脚光を浴びています。


各列を構成する X と O は「ボックスサイズ」と呼ばれるスペースを占有します。ボックスサイズはユーザー定義値です。価格が現在の列と同じ方向に十分動くと、新しい X や O が現在の列に追加されます。価格が反対方向に十分遠く離れてクローズすると、新しいカラムが X か O のどちらか(前の列の反対)で始まります。価格が動く必要がある量は転換距離で決められます。この値は、ボックスサイズに別のユーザー定義値「転換数」を掛ける(乗算)ことで求められます。転換数は新しい列を作成するために必要な価格変動のレンガの数です。従って、ボックスサイズを 1 (1ドル) にセットし、転換数を 3 に設定した場合、チャートに新しい文字(X または O)を追加するには価格が3ドル動く必要があります。

文字と列に関して2つのルールがあります。

  1. 各列には X か O のどちらか一方があります。同じ列に異なる文字が存在することは絶対にありません。
  2. X列とO列は常に交互となります。2つのX列が並んで表示されることは絶対にありません。O列も同様です。

ボックスタイプ

PnFチャートに描かれるバーには4種類あります。

  1. 上昇バー - 上昇トレンドの間に形成。
  2. 下降バー - 下降トレンドの間に形成。
  3. 上昇予測バー - イントラデイタイムフレームで、(実際に終値が確定する前に)現在の値に基づき形成される上昇可能性バー。
  4. 下落予測バー - イントラデイタイムフレームで、(実際に終値が確定する前に)現在の値に基づき形成される下降可能性バー。

ボックス計算方法

転換距離の計算には2つの異なる方法があります。

1.	アベレージ・トゥルー・レンジ (ATR)  アベレージ・トゥルー・レンジ (ATR) インジケータで生成された値を利用します。
        ATRは金融商品のノイズやボラティリティを除外する為に用いられます。ATR方式では「自動的に」適切な転換距離を決定します。
        通常のローソク足チャートでATR値がどのようになるかを計算し、その値を転換距離とします。

2.	従来方式  ボックスサイズと転換数にユーザーが事前に定義した絶対値を用います。
        価格の変動が事前に定義した転換数より大きい時にだけ新しいボックスが作成されます。
        この方式のメリットは、とてもシンプルで、新しいボックスが形成される時期や位置の予測が容易な事です。
        逆にデメリットは、特定銘柄で正しいボックスサイズを選択するには、しばらく検証を行わなければいけない事です。

ポイントアンドフィギュアチャートを利用する

先に述べた他の「ノイズフィルタリングチャート」と同様に、ポイントアンドフィギュアチャートでは、時間や自然発生するささいな価格変動を考慮しない為人気が高まっています。この種のチャートを支持する人々は、この特性により、トレンドを把握し、将来の価格動向を予測することが容易になると考えています。例えば、ポイントアンドフィギュアチャートは、トレンドラインサポート&レジスタンスレベル、ブレイクアウトを視覚化するのに優れています。

トレンドライン - ポイントアンドフィギュアチャートは元々方眼紙に手書きされていました。その性質から、45度のトレンドラインが自然と形成されます。追加のツールやインジケーターに頼らずとも、これ自体が有益な全体的なトレンドを特定する為の優れた方法です。


サポート&レジスタンスレベル – ポイントアンドフィギュアチャートを使うと、しばしばサポートとレジスタンスレベルの間でバーが生成される場合に、トレーディングレンジが明確になります。


ブレイクアウト – サポートとレジスタンスのトレーディングレンジ内で反発を繰り返した後、ボックスが定義された方向に生成され始めるとブレイクアウトが発生します。

TradingViewのポイントアンドフィギュアチャート設定

PnFNew.jpg

上昇バー – 上昇バーの色と枠を変更します

下降バー - 下降バーの色と枠を変更します

上昇予測バー - 上昇予測バーの色と枠を変更します

下降予測バー - 下降予測バーの色と枠を変更します

ソース - 各時間足でどのデータを計算に使うかを決定します。終値がデフォルトです

ボックスサイズの計算方式 – ボックスサイズの計算方法に、従来方式(の固定値幅指定)とATRを選択できます

ATRの期間 – ボックスサイズの計算方法にATRを選んだ場合に利用されるATRの(過去に遡る)期間です。14がデフォルトです

転換数 – 計算方法に従来方式を選んだ場合に利用されるユーザー定義の転換数。転換数は反転と判断するボックス数の値であり、3枠転換なら3を指定します