볼륨 프로화일

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정의

볼륨 프로화일은 정해진 가격 및 기간에 대해 트레이딩 액티비티를 보여주는 차트용 고급 스터디입니다. 이 스터디는 (유저가 지정한 로우 갯수 및 기간에 따라) 차트 위에 막대그래프로 주요 가격 레벨을 볼륨에 따라 그려줍니다. 근본적으로 볼륨 프로화일은 지정 가격 레벨에서 지정 기간동안의 토탈 볼륨을 매수 볼륨 또는 매도 볼륨으로 나눈 값을 트레이더가 쉽게 볼 수 있도록 그려줍니다.



대표적인 중요 레벨

콘트롤 포인트 (POC) – 주어진 기간에 대해 가장 트레이드 볼륨이 많은 가격 레벨.
하이 프로화일 – 지정 기간동안 가장 높은 가격 레벨.
로우 프로화일 – 지정 기간동안 가장 낮은 가격 레벨.
밸류 에어리어 (VA) – 해당 기간동안 총 볼륨가운데 지정 퍼센트가 거래된 가격 레벨 레인지. 보통 이 퍼센티지는 70%로 세팅하며, 트레이더 판단에 따라 정합니다.
하이 밸류 에어리어 (VAH) – 밸류 에어리어에서 가장 높은 가격 레벨.
로우 밸류 에어리어 (VAL) – 밸류 에어리어에서 가장 낮은 가격 레벨.

계산

밸류 에어리어 (VA) 계산법

1. 프로화일내 토탈 트레이드 볼륨을 구한다 (토탈 매수  토탈 매도).
2.  1 값에 0.7 곱해 토탈 매수/매도의 70 퍼센트값을 구한다.
   (일반적으로 70% 쓰지만 트레이더가 아무 퍼센트값이나   있다).
3. POC (프로화일내 가장  토탈 볼륨값을 가진 로우) 에서 토탈 볼륨값을 적는다.
   밸류 에어리어에 처음 넣은 프로화일 로우가 POC  된다.
4. POC (최초 밸류 에어리어)   개의 로우에 대한 토탈 볼륨을 더한다.
5. POC (최초 밸류 에어리어) 아래  개의 로우에 대한 토탈 볼륨을 더한다.
6. 4,5 에서 구한 두개의  가운데   값을 찾아  값을 3 에서 구한 값에 더한다.
7. 4,5 단계를 되풀이해  값가운데   값을 구해 밸류 에어리어에 더해 나간다.
8. 토탈 볼륨이 귀하의 밸류 에어리어와 같거나 2 단계에서 찾은 값보다 약간  경우 밸류 에어리어가 정해지게 됩니다.
9. 밸류 에어리어안에서 가장 높은 로우가 귀하의 하이 밸류 에어리어 (VAH)  되며 가장 낮은 로우가 귀하의 로우 밸류 에어리어 (VAL)  됩니다.

찾아봐야 할 것

지지 및 저항 레벨

대부분의 트레이더가 볼륨 프로화일을 기본적인 지지 및 저항 레벨을 찾기 위해 씁니다. 한가지 유의할 중요한 사항은 볼륨 프로화일을 지지/저항 레벨을 찾는 도구로 쓰는 것은 리액티브(reactive) 메쏘드라는 점입니다. 이 말은 (추세선 이나 이동 평균) 등과 같이) 현재가 액션에 기초하여 미래 가격 움직임을 예측하는 프로액티브 (proactive) 메쏘드와 달리 리액티브 메쏘드는 과거 가격 및 볼륨 움직임에 의존한다는 것을 뜻합니다. 리액티브 메쏘드는 이미 지나간 마켓의 가격 레벨에 어떤 의미나 중요성을 부여하는데 쓸모가 있습니다. 기본적인 기술적 분석에서 지지 레벨은 가격이 내려가지 않도록 떠받치는 가격 레벨을 말하고, 저항 레벨은 가격이 올라가지 못하도록 막는 가격 레벨을 말합니다. 따라서, 볼륨측면에서 매수경향이 강한 프로화일의 바닥 가까이에 있는 가격 레벨은 훌륭한 지지 레벨이 됩니다. 그 반대로, 매도쪽 볼륨성이 강한 프로화일의 꼭대기 가까이에 있는 가격 레벨은 훌륭한 저항 레벨이 됩니다.


볼륨 노드

하이 볼륨 노드 (HVN)은 어떤 가격 레벨 둘레의 피크 볼륨값을 나타냅니다. HVN 은 횡보구간을 나타낸다고 볼 수 있습니다. 보통 매수 및 매도측 양쪽모두에서 프로화일 내의 다른 레벨과 비교해 볼때 많은 활동이 이루어지면서 마켓이 상당한 기간 동안 그 가격에 머물게 됩니다. 이 것은 애셋에 대하여 "공정 밸류 에어리어"라는 것을 내포합니다. 가격이 이전 HVN (또는 공정 밸류 에어리어)에 다다르면 횡보 움직임이 지속되리라 예측이 됩니다. 마켓이 금방 그 가격을 깨지는 못할 것입니다.


로우 볼륨 노드 (LVN)는 그 반대입니다. 어떤 가격 레벨 둘레의 저점 볼륨값 (또는 큰 내림)을 나타냅니다. 로우 볼륨 노드는 일반적으로 브레이크아웃 랠리 또는 브레이크다운의 결과입니다. 랠리나 브레이크다운동안 초기 대량 볼륨이 터지고 나서 크게 떨어집니다. 이 떨어짐은 애셋에 대해 "불공정 밸류 에어리어"를 내포합니다. 가격이 이전 LVN (또는 불공정 밸류 에어리어)에 다다르면 마켓은 그 가격 레벨에서 랠리 또는 튕겨져 나오기 쉽습니다. 불공정 밸류 에어리어이므로 마켓은 프로화일내의 다른 레벨과 비교하여 그다지 오래 그 가격에 머물지 않게 됩니다.

전략 보기

대부분의 툴이나 스터디와 마찬가지로 볼륨 프로화일도 여러 쓸모가 있습니다. 볼륨 프로화일을 키 컴포넌트로 쓰는 트레이딩 전략들이 많이 나와 있습니다. 아래는 그런 종류의 전략 가운데 하나이며 해당일의 시가를 전일의 볼륨 프로화일과 비교하는 전략기반입니다.

- 당일 시가가 전일 밸류 에어리어 위라면 (단, 하이 프로화일보다는 아래) 콘트롤 포인트쪽으로 리트레이스하다가 다시 오르는 (그날의 시가 방향) 가격을 찾도록 하십시오. 콘트롤 포인트로 리트레이스하는 동안이 바로 매수 기회가 됩니다.

- 당일 시가가 전일 밸류 에어리어 아래라면 (단, 하이 프로화일보다는 위) 콘트롤 포인트쪽으로 리트레이스하다가 다시 내려가는 (그날의 시가 방향) 가격을 찾도록 하십시오. 콘트롤 포인트로 리트레이스하는 동안이 바로 매도 기회가 됩니다.

- 당일 시가가 전일 프로화일에서 완전히 벗어난다면 (하이 프로화일 위 또는 로우 프로화일 아래) 이것은 전일 프로화일 레인지 대비하여 시가 방향으로 달릴 가능성을 나타냅니다.


요약

볼륨 프로화일은 전 세계 모든 트레이더가 쓰고 있는 아주 값어치가 큰 기술적 분석 툴입니다. 볼륨 프로화일의 지속적인 적합성의 핵심은 바로 다재다능성 및 융통성에 있습니다. 참으로 많이 쓰이는 차팅 툴입니다. 다른 여러 스터디와는 달리 볼륨 프로화일의 쓸모에 대해서는 다들 인정하고 있습니다. 볼륨 프로화일 데이터를 통해 많은 트레이더가 새롭고 창의적인 용도를 찾아낸다는 것은 명백한 사실입니다. 볼륨 프로화일의 가장 기본 형태만으로도 전통적인 지지/저항 영역을 찾아내 주는 훌륭한 리액티브 메쏘드가 되며, 트레이더에게 차트를 서술적 내지는 프로액티브한 방식으로 나타내게 해 주는 방법을 제공해 줍니다. 이 글의 앞에 나온 전략 보기를 보면 실시간 이벤트 (당일 시가) 를 과거 이벤트 (전일 볼륨 프로화일) 과 비교하여 관계에 기초한 트레이딩 결정을 내릴수 있는 것이 좋은 보기입니다.


TRADINGVIEW 에서 쓰는 법

  1. https://kr.tradingview.com/ 로 가십시오
  2. 티커창에 보고자 하는 심볼을 넣고 엔터를 누르십시오
  3. 차트 위쪽에 있는 툴바에서 "지표"를 눌러 차트에 넣고 싶은 지표를 하나 고르십시오.
  4. 볼륨 프로화일은 세가지 옵션에 따라 서로 다른 볼륨 프로화일을 쓸 수 있습니다.
    1. 픽스트(고정) 레인지 - 유저가 차트에서 클릭하여 드래그하면서 자신의 커스텀 타임 레인지를 고릅니다.
    2. 세션 볼륨 - 모든 트레이딩 세션에 대한 볼륨 프로화일을 보여줍니다.
    3. 비저블(보이는) 레인지 - 차트에서 볼 수 있는 모든 것에 대한 볼륨 프로화일을 보여줍니다. 스크롤하면서 자동 스케일링이 됩니다.
  5. 포매팅 윈도우에서 귀하의 지표에 대한 세팅을 바꿀 수 있습니다.
  6. 지표 이름 옆의 차트 헤더에서 "포맷" 버튼을 클릭하거나 차트에서 오른 클릭해서 "포맷"을 골라 포매팅 윈도우를 열 수 있습니다.

인풋

VolumeProfileInputsFixed.PNG

로우(Rows) 갯수

계산해서 보여줄 로우 갯수.

볼륨

각 로우별 토탈 볼륨을 보여줄 지 아니면 각 로우를 매수와 매도로 나누어 보여 줄지 토글

스타일

VolumeProfile StyleFixed.PNG

볼륨 프로화일

지표를 화면에 보여 줄지 여부 토글.

너비 (박스 %)

로우의 너비 바꿈.

배치

로우를 왼쪽이나 오른쪽에 놓음.

값 보기

각 로우별로 실제 매수 및 매도 수를 보기 토글.

텍스트 칼라

텍스트 칼라 고르기.

업 볼륨

업 볼륨에 대한 투명도 및 색깔을 정한다 (매수).

다운 볼륨

다운 볼륨에 대한 투명도 및 색깔을 정한다 (매도).

프로퍼티

VolumeProfilePropertiesFixed.PNG

가격 눈금위 현재가

노 이펙트

헤더 아규먼트

차트 왼쪽 위 귀퉁이에 지표 이름 및 세팅 보기 토글.

스케일링

지표를 왼쪽이나 오른쪽으로 스케일.