Мы постоянно работаем над тем, чтобы у вас было как можно больше информации, и наше последнее обновление расширяет охват показателей для анализа крипторынка: теперь вы можете изучать фьючерсы и бессрочные свопы от Bitget, HTX, Kraken, Deribit, Bitmex и Coinbase с ещё большей точностью.
Теперь у вас есть доступ к важным показателям — таким как ставка финансирования, ликвидации, соотношение длинных и коротких счетов, а также сумма открытых позиций — по фьючерсам от самых активных бирж мира. Все индикаторы доступны в меню Индикаторы, на вкладке Финансы, и их можно применить напрямую к вашим графикам.
Понимание активности деривативов — ключ к анализу динамики рынка. С нашими индикаторами вам будет проще выявлять тренды, отслеживать ожидания инвесторов и предугадывать изменения. Давайте разберём каждый из них и посмотрим, как использовать их максимально эффективно.
Оценка рыночного давления с помощью ставки финансирования
Ставка финансирования — это периодический денежный поток, который удерживает бессрочные фьючерсы в соответствии со спотовыми ценами. Так как у бессрочных контрактов нет даты истечения срока, биржи ввели ставку финансирования в качестве балансирующего механизма.
- Положительная ставка означает, что бессрочные фьючерсы торгуются выше спота: держатели длинных позиций платят держателям коротких, что указывает на сильное давление покупателей и ожидание роста цены.
- Отрицательная ставка возникает, когда бессрочные фьючерсы торгуются ниже спота: держатели коротких позиций платят держателям длинных, что говорит о доминировании продавцов.
Этот индикатор помогает понять, откуда на рынке исходит давление, и не слишком ли далеки цены фьючерсов от спотовых.
Определение точек разворота с помощью ликвидаций
Ликвидации происходят, когда маржинальные требования не выполняются, и позиции с плечом автоматически закрываются. Различают два типа:
- Ликвидации по покупке — биржи закрывают короткие позиции, выкупая актив.
- Ликвидации по продаже — биржи закрывают длинные позиции, продавая актив.
Наблюдение за ликвидациями помогает определить возможные точки разворота рынка. Ликвидации длинных позиций часто происходят после падения цены, а ликвидации кортких — после резкого скачка. Как только это вынужденное давление (покупка или продажа) проходит, рынок стабилизируется, часто формируя краткосрочный минимум или максимум и намекая на разворот.
Изучение настроения на рынке через длинные/короткие счета
Для криптофьючерсов Bitget, HTX, Kraken, Deribit, Bitmex и Coinbase теперь доступны два индикатора, которые помогают лучше понять настроение участников рынка.
Соотношение длинных и коротких счетов показывает, сколько счетов удерживают длинные позиции по сравнению с короткими — это даёт чистое представление об общем настрое (бычьем или медвежьем). При этом каждый счёт учитывается один раз, независимо от размера позиции.
Другой индикатор, Длинные и короткие счета, %, позволяет увидеть процент трейдеров, открывших длинные позиции (ожидающих рост цены) или короткие (ожидающих падение). Вместе эти значения всегда составляют 100%, что позволяет легко отслеживать сдвиги.
Анализ движения рынка через сумму открытых позиций
Сумма открытых позиций показывает общее количество активных фьючерсных контрактов (т.е. тех, которые ещё не были закрыты или рассчитаны) в любой момент времени.
Она может отображаться в контрактах, базовой или котируемой валюте — в зависимости от биржи. Сравнивая это значение с движением цены, можно понять, связано ли движение с притоком новых денег или с закрытием позиций.
- Рост суммы открытых позиций при росте цен сигнализирует о новых длинных позициях.
- Рост показателя при падении цен указывает на добавление новых коротких позиций.
- Падение показателя при движении цены вверх или вниз говорит о том, что позиции скорее закрываются или ликвидируются, чем расширяются.
Мы надеемся, что это обновление поможет вам лучше ориентироваться на мировых рынках. Продолжайте делиться с нами своим мнением — ваши идеи помогают нам улучшать платформу.
Команда TradingView