Торговать опционами значит всегда быть готовым к неожиданному. Теперь в нашем Конструкторе стратегий можно моделировать пользовательские сценарии what-if, чтобы видеть, как стратегия поведёт себя в разных рыночных условиях ещё до того, как они настанут.
Раньше сценарии what-if уже были реализованы в первой версии Конструктора, но их было всего несколько, и их нельзя было настраивать. С нашим последним обновлением у вас появилась возможность создавать собственные сценарии, сохранять их и отображать прямо на графике опционов — вместе с базовыми линиями.
Что такое сценарий what-if
По умолчанию график стратегии показывает:
- Линию выплат (зелёная и красная на снимке ниже),
- Линию прибыли/убытка T+0 (синяя),
- Выбранный греческий параметр (оранжевая линия).
Все они рассчитываются исходя из текущих рыночных условий — времени и значения подразумеваемой волатильности (IV).
Сценарии what-if позволяют рассчитать графики при изменённых условиях — например, другом моменте времени (завтра, через неделю и т. д.) или уровне IV, либо обоих параметрах сразу.
Заданные сценарии
Элементы управления сценарием находятся над графиком. По умолчанию в выпадающем списке есть три уже заданных сценария: Время +5Д, IV +10% и IV -10%.
Чтобы отобразить их на графике, просто выберите нужный сценарий.
Пользовательские сценарии
Уже готовые сценарии нужны лишь для того, чтобы вы увидели возможности нового функционала. А главное преимущество этого обновления — это возможность создавать собственные сценарии what-if, сохранять и применять их, когда необходимо.
Чтобы добавить новый сценарий, выберите в выпадающем списке пункт Добавить what-if… и задайте параметры своего сценария в открывшемся окне:
- Сдвиг по времени — в днях (например, +1 = завтра, +2 = послезавтра, -1 = вчера).
- Сдвиг по IV — в процентах (может быть положительным или отрицательным).
- Стиль линии — точками, пунктиром или сплошной. Цвет выбирается автоматически, в зависимости от количества сценариев на графике.
Как только вы нажмёте Добавить, сценарий появится на графике. Его название формируется автоматически — по заданным параметрам.
Несколько сценариев на одном графике
Представим, что вы держите длинный OTM (почти ATM) колл на AAPL с истечением срока через 3 месяца. Плохой сценарий в такой ситуации — если цена не вырастет и опцион истечёт c убытком.
Но это не единственный риск. Даже при боковом движении акции опцион может терять стоимость из-за временного распада (тета) или снижения подразумеваемой волатильности (IV). Оба фактора «съедают» премию, приводя к убыткам, даже если цена не пошла против трейдера.
Вот тут вам и пригодится возможность отображать сразу несколько сценариев. Вы можете построить не только сценарий типа «цена не изменилась», но и добавить линии для вариантов «прошёл месяц» и «IV снизилась на 10%», чтобы увидеть, как эти эффекты взаимодействуют.
Комбинируя несколько сценариев на одном графике, вы получаете гораздо более ясное представление о том, что действительно угрожает вашей позиции, и насколько она устойчива при разных рыночных условиях.
Чтобы разместить несколько сценариев на графике, просто выберите их в выпадающем меню.
С пользовательскими сценариями what-if вы больше не будете торговать вслепую. Вы можете прогнозировать, как время и волатильность повлияют на ваши позиции, и корректировать свою стратегию с уверенностью.
Мы надеемся, что это обновление сделает создание стратегий ещё удобнее. Расскажите, что вы думаете — ваши отзывы помогают делать платформу лучше.
Команда TradingView