בקטסטינג בצורה מדויקת יותר עם בר זכוכית מגדלת

בעלי חשבונות פרימיום יכולים כעת להשיג מילוי הוראה מדוייקת יותר בבדיקה לאחור/בקטסטינג של האסטרטגיה שלהם על ידי שימוש
באפשרות בר זכוכית מגדלת. כלי זה משתמש בבדיקה תוך-בר כדי לקבל פירוט עמוק יותר על תנועת המחיר בתוך בר, מה
מה שמאפשר מילוי הוראה מדויק יותר. כאשר הוא נבחר, מצב בר זכוכית מגדלת מחליקה את ההנחות שעל אמולטור הברוקר
.בלבד עבור ברים היסטוריים OHLC לעשות לגבי תנועת מחירים עם ערכי

מסגרת הזמן התוך-בר המשמשת עם זכוכית מגדלת העמודות מתאימה באופן דינמי עם מסגרת הזמן של הגרף. טבלה זו מפרטת
.את סגרת הזמן התוך-בר המשמשת לטווחי זמן של גרף גבוהים יותר בהדרגה

שימוש במסגרת זמן תוך-בר שנעשה	שימוש שנעשה במסגרת זמן תוך-בר
1S < T < 30S	1S
30S <= T < 5	5S
5 <= T < 30	15S
30 <= T < 60	1
60 <= T < 240	5
240 <= T < D	15
D <= T < W	60
W <= T < 2W	120
T >= 2W	D

טבלה 1. שימוש במסגרות זמן תוך-בר
:הנה דוגמה לאסטרטגיה המשתמשת בהוראת סטופ מבלי להשתמש באפשרות זכוכית מגדלת

//@version=5
strategy("bar_magnifier_demo", overlay = true, use_bar_magnifier = false)

if bar_index  == 10381
    strategy.entry("Long", strategy.long, stop = 157.0)
    strategy.exit("Exit", stop = 156.0)

אמולטור הברוקר מציב הוראת עצור בפס מס’ 10381 וממלא הזמנה עם מחיר של 157.0 בבר הבא ברגע שהתנאי
עצור = 157.0 מתקיים. אמולטור הברוקר מעריך שבתוך הבר עצמו, המחיר עובר מ”סגירה” ל”נמוך”, לאחר מכן
.ל”גבוה” (מפעיל את הכניסה), ואז ל”סגירה”. לאחר מספר ברים (11 ימים עבור מסגרת הזמן הנוכחית), התנאי ליציאה מהפוזיציה עם מחיר סטופ = 156.0 מופעל

:מחירי היציאה והכניסה אינם משתנים (פרמטר use_bar_magnifier = true) כאשר בר זכוכית מגדלת מופעלת
.עם זאת, היציאה מהפוזיציה מתרחשת בתוך אותו בר שבו התרחשה הכניסה

//@version=5
strategy("bar_magnifier_demo", overlay = true, use_bar_magnifier = true)

if bar_index  == 10381
    strategy.entry("Long", strategy.long, stop = 157.0)
    strategy.exit("Exit", stop = 156.0)

אם נבדוק את גרף מסגרת הזמן התחתון עבור אותו סמל (גרף של 60 דקות, לפי טבלת מסגרת הזמן התוך-בר) ונמצא את טווח
הזמן המתאים לבר 10382, נוכל לראות זאת בטווח הזמן השעתי, לאחר שהגענו ל-157.0 והפעלתו בכניסה, המחיר יורד
מתחת ל-156.0, עמידה בתנאי העצירה = 156.0

עם זכוכית מגדלת בר מופעלת, אמולטור הברוקר מקבל גישה לשינויי מחירים ממסגרות זמן נמוכות יותר במהלך הבדיקה
.לאחור, מה שהופך את ההתנהגות שלו לדומה יותר למה שיקרה במהלך בדיקת האסטרטגיה קדימה לאותה פרק זמן

:הנה דוגמה לאסטרטגיה שמשתמשת במסגרות זמן נמוכות יותר כדי להשיג מילוי מדויק יותר על פקודות לימיט וסטופ

//@version=5
strategy(
 title                  =   "Magnifier On",
 overlay                =   true, 
 calc_on_order_fills    =   true,
 calc_on_every_tick     =   true,
 precision              =   3, 
 default_qty_type       =   strategy.cash, 
 currency               =   currency.USD, 
 default_qty_value      =   1000, 
 initial_capital        =   1000,
 use_bar_magnifier      =   true)

trailPoints = input.int(150, "Trail Points (in ticks)")
trailOffset = input.int(100, "Trail Offset (in ticks)")
stopSize    = input.int(300, "Stop Offset (in ticks)")

longCondition = bar_index % 25 == 0 and not (strategy.closedtrades.exit_bar_index(strategy.closedtrades - 1) == bar_index)

if (longCondition)
    strategy.entry("Long", strategy.long)

strategy.exit("Exit", loss = stopSize, trail_points = trailPoints, trail_offset = trailOffset)

עם אפשרות זכוכית מגדלת בר, תוצאות האסטרטגיה קרובות יותר למה שהן יהיו בזמן אמת. הרווחים של אסטרטגיית הבדיקה שלנו
גרועים ב-50% כשהיא פועלת, וזה מייאש עבור האסטרטגיה עצמה, אבל מראה עד כמה חשוב להשתמש בנתוני מסגרת זמן נמוכה
:יותר כדי לקבל את נתוני הבדיקות לאחור המדויקות יותר

:ניתן להחליף את אפשרות הגדלת הבר על ידי החלפת קלט מתאים בחלון “הגדרות/מאפיינים” של האסטרטגיה

:לאחר כיבוי האפשרות, האסטרטגיה מחושבת מחדש עם ההיגיון הישן, ומראה לנו מידע פחות מדויק על התנהגות האסטרטגיה

PineCoders כדי להישאר מעודכן בתכונות חדשות של פיין, עקוב אחר הערות הגרסה של מדריך למשתמש. חשבון
“Pine Script™ Q&A” שלו, חשבון טוויטר ומהצ’אט הציבורי Squawk Box Telegram משדר גם עדכונים מערוץ
.TradingView- ב

 אנו מקווים שתמצאו שיפורים אלו שימושיים. אנא המשיכו לשלוח לנו את המשוב שלכם אנו בונים עבור המשתמשים
.ואנו אוהבים לשמוע מכם TradingView  שלנו