Pemegang akaun Premium sekarang boleh mendapatkan pengisian pesanan yang lebih realistik di dalam strategi ujian belakang mereka dengan menggunakan pilihan Pembesar Bar. Alat ini menggunakan pemeriksaan bar intra untuk mendapatkan lebih granulariti pada pergerakan harga di dalam satu bar, membenarkan untuk pengisian pesanan yang lebih tepat. Apabila dipilih, mod Pembesar Bar menggantikan anggapan pelagak broker perlu lakukan pada pergerakan harga dengan hanya nilai-nilai OHLC untuk bar-bar sejarah.
Rangka masa bar intra digunakan dengan Pembesar Bar secara dinamiknya berubah dengan rangka masa carta. Senarai ini menyenaraikan rangka masa bar intra yang digunakan untuk rangka masa carta yang meningkat naik secara berterusan:
| Rangka Masa Carta, T | Rangka Masa Bar Intra digunakan |
| 1S < T < 30S | 1S |
| 30S <= T < 5 | 5S |
| 5 <= T < 30 | 15S |
| 30 <= T < 60 | 1 |
| 60 <= T < 240 | 5 |
| 240 <= T < D | 15 |
| D <= T < W | 60 |
| W <= T < 2W | 120 |
| T >= 2W | D |
Senarai 1. Rangka masa bar intra digunakan
Berikut adalah satu contoh satu strategi yang menggunakan satu pesanan henti tanpa menggunakan pilihan Pembesar Bar:
//@version=5 strategy("bar_magnifier_demo", overlay = true, use_bar_magnifier = false) if bar_index == 10381 strategy.entry("Long", strategy.long, stop = 157.0) strategy.exit("Exit", stop = 156.0)
Pelagak broker meletakkan satu pesanan henti pada bar #10381 dan memenuhi satu pesanan dengan harga 157.0 pada bar seterusnya sebaik sahaja keadaan stop = 157.0 dipenuhi. Pelagak broker menganggarkan bahawa di dalam bar itu, harga bergerak dari “tutup” ke “rendah”, kemudian ke “tinggi” (mencetuskan kemasukan), kemudian kepada “tutup”. Selepas beberapa bar (11 hari untuk rangka masa terkini), keadaan untuk keluar dari posisi dengan stop price = 156.0 adalah tercetus:
Apabila Pembesar Bar didayakan (parameter use_bar_magnifier = true), harga keluar dan masuk adalah tidak berubah; tetapi, keluar dari posisi berlaku di dalam bar yang sama di mana masuk terjadi:
//@version=5 strategy("bar_magnifier_demo", overlay = true, use_bar_magnifier = true) if bar_index == 10381 strategy.entry("Long", strategy.long, stop = 157.0) strategy.exit("Exit", stop = 156.0)
Jika kita memeriksa rangka masa carta lebih rendah untuk simbol yang sama (satu carta 60 minit, bergantung kepada senarai rangka masa bar intra) dan menjumpai julat masa sepadan dengan bar 10382, kita boleh nampak pada rangka masa jam, selepas mencapai 157.0 dan mencetuskan kemasukan, harga turun bawah 156.0, memenuhi keadaan stop = 156.0:
Dengan Pembesar Bar didayakan, pelagak broker mendapat akses kepada perubahan harga dari rangka masa lebih rendah pada masa ujian belakang, menjadikan perlakuannya lebih hampir kepada apa yang mungkin terjadi pada ujian kehadapan strategi untuk tempoh masa yang sama.
Di sini ada satu contoh untuk satu strategi yang menggunakan rangka masa lebih rendah untuk mencapai pengisian pesanan limit dan henti yang lebih tepat:
//@version=5 strategy( title = "Magnifier On", overlay = true, calc_on_order_fills = true, calc_on_every_tick = true, precision = 3, default_qty_type = strategy.cash, currency = currency.USD, default_qty_value = 1000, initial_capital = 1000, use_bar_magnifier = true) trailPoints = input.int(150, "Trail Points (in ticks)") trailOffset = input.int(100, "Trail Offset (in ticks)") stopSize = input.int(300, "Stop Offset (in ticks)") longCondition = bar_index % 25 == 0 and not (strategy.closedtrades.exit_bar_index(strategy.closedtrades - 1) == bar_index) if (longCondition) strategy.entry("Long", strategy.long) strategy.exit("Exit", loss = stopSize, trail_points = trailPoints, trail_offset = trailOffset)
Dengan pilihan pembesar bar didayakan, keputusan strategi adalah lebih hampir dengan apa yang terjadi pada masa nyata. Keuntungan daripada ujian strategi kami adalah 50% lebih buruk apabila ianya didayakan, di mana ianya mengecewakan untuk strategi itu sendiri, tetapi ia menunjukkan bagaimana pentingnya menggunakan data rangka masa lebih rendah untuk mendapatkan data ujian belakang yang lebih tepat:
Pilihan pembesar Bar boleh didayakan dengan togol input berkaitan di dalam tetingkap strategi “Tetapan/Sifat”:
Selepas menutup pilihan ini, strategi dikira dengan menggunakan logik asal, menunjukkan kepada kita maklumat yang kurang tepat mengenai kelakuan strategi:
Untuk sentiasa terkini dengan ciri-ciri baru Pine, perhatikan nota Terbitan Manual Pengguna. Akaun PineCoders juga menyiarkan kemas kini dari saluran Telegram Squawk Box nya, akaun Twitter, dan dari laman sembang awam “Pine Script™ Q&A” pada TradingView.
Kami harap penambahbaikan ini berguna. Sila teruskan menghantar kepada kami maklum balas anda. Kami membina TradingView untuk semua pengguna-pengguna kami dan kami suka mendengar dari anda.