ผู้ถือบัญชีพรีเมียมสามารถรับออร์เดอร์ที่สมจริงยิ่งขึ้นในการทดสอบย้อนหลังของกลยุทธ์โดยใช้ตัวเลือก The Bar Magnifier เครื่องมือนี้ใช้การตรวจสอบภายในบาร์เพื่อให้ได้รายละเอียดที่ลึกขึ้นเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของราคาภายในบาร์ ซึ่งช่วยให้กรอกคำสั่งได้แม่นยำยิ่งขึ้น เมื่อเลือก โหมด Bar Magnifier จะแทนที่สมมติฐานที่โปรแกรมจำลองโบรกเกอร์ต้องทำในการเคลื่อนไหวของราคาด้วยค่า OHLC เท่านั้นสำหรับแท่งราคาย้อนหลัง
ไทม์เฟรมภายในบาร์ที่ใช้กับ Bar Magnifier จะปรับแบบไดนามิกตามไทม์เฟรมของชาร์ต ตารางนี้แสดงรายการไทม์เฟรมภายในบาร์ที่ใช้สำหรับไทม์เฟรมชาร์ตที่สูงขึ้นเรื่อยๆ:
| ไทม์เฟรมชาร์ต,T | ไทม์เฟรมภายในที่ถูกใช้ |
| 1S < T < 30S | 1S |
| 30S <= T < 5 | 5S |
| 5 <= T < 30 | 15S |
| 30 <= T < 60 | 1 |
| 60 <= T < 240 | 5 |
| 240 <= T < D | 15 |
| D <= T < W | 60 |
| W <= T < 2W | 120 |
| T >= 2W | D |
ตารางที่ 1. ไทม์เฟรมภายในบาร์ที่ถูกใช้
ต่อไปนี้คือตัวอย่างกลยุทธ์ที่ใช้คำสั่งหยุดโดยไม่ใช้ตัวเลือก Bar Magnifier:
//@version=5
strategy("bar_magnifier_demo", overlay = true, use_bar_magnifier = false)
if bar_index == 10381
strategy.entry("Long", strategy.long, stop = 157.0)
strategy.exit("Exit", stop = 156.0)
โปรแกรมจำลองโบรกเกอร์วางคำสั่งหยุดที่บาร์#10381 และกรอกคำสั่งซื้อด้วยราคา 157.0 ในแถบถัดไปทันทีที่ตรงตามเงื่อนไข stop = 157.0 โปรแกรมจำลองโบรกเกอร์ประมาณการว่าภายในบาร์ราคาจะเปลี่ยนจาก “ปิด” เป็น “ต่ำ” จากนั้นเป็น “สูง” (ทริกเกอร์รายการ) จากนั้นไปที่ “ปิด” หลังจากผ่านไปสองสามแท่ง (11 วันสำหรับไทม์เฟรมปัจจุบัน) เงื่อนไขสำหรับการออกจากโพสิชั่นด้วย stop price = 156.0 จะถูกเรียกใช้:
เมื่อเปิดใช้งาน Bar magnifier (พารามิเตอร์ use_bar_magnifier = true) ราคาออกและรายการจะไม่เปลี่ยนแปลง อย่างไรก็ตาม การออกจากโพสิชั่นเกิดขึ้นภายในบาร์เดียวกันกับที่เกิดรายการ:
//@version=5
strategy("bar_magnifier_demo", overlay = true, use_bar_magnifier = true)
if bar_index == 10381
strategy.entry("Long", strategy.long, stop = 157.0)
strategy.exit("Exit", stop = 156.0)
หากเราตรวจสอบไทม์เฟรมชาร์ที่ต่ำกว่าสำหรับสัญลักษณ์เดียวกัน (ชาร์ต 60 นาทีตามตารางไทม์เฟรมภายในบาร์) และค้นหาช่วงเวลาที่สอดคล้องกับแท่ง 10382 เราจะเห็นว่าในไทม์เฟรมรายชั่วโมงหลังจากถึง 157.0 และทริกเกอร์ รายการราคาลงไปต่ำกว่า 156.0 ตรงตามเงื่อนไขหยุด = 156.0:
เมื่อเปิด Bar Magnifier โปรแกรมจำลองโบรกเกอร์จะสามารถเข้าถึงการเปลี่ยนแปลงราคาจากไทม์เฟรมที่ต่ำกว่าระหว่างการทดสอบย้อนหลัง ทำให้พฤติกรรมคล้ายกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นระหว่างการทดสอบกลยุทธ์ล่วงหน้าในช่วงเวลาเดียวกัน
ต่อไปนี้คือตัวอย่างของกลยุทธ์ที่ใช้ไทม์เฟรมที่ต่ำกว่าเพื่อให้ได้การเติมคำสั่งลิมิตและสต๊อปออร์เดอร์ที่แม่นยำยิ่งขึ้น:
//@version=5
strategy(
title = "Magnifier On",
overlay = true,
calc_on_order_fills = true,
calc_on_every_tick = true,
precision = 3,
default_qty_type = strategy.cash,
currency = currency.USD,
default_qty_value = 1000,
initial_capital = 1000,
use_bar_magnifier = true)
trailPoints = input.int(150, "Trail Points (in ticks)")
trailOffset = input.int(100, "Trail Offset (in ticks)")
stopSize = input.int(300, "Stop Offset (in ticks)")
longCondition = bar_index % 25 == 0 and not (strategy.closedtrades.exit_bar_index(strategy.closedtrades - 1) == bar_index)
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
strategy.exit("Exit", loss = stopSize, trail_points = trailPoints, trail_offset = trailOffset)
เมื่อเปิดตัวเลือก bar magnifier ผลลัพธ์ของกลยุทธ์จะใกล้เคียงกับสิ่งที่จะเป็นแบบเรียลไทม์มากขึ้น ผลกำไรสำหรับกลยุทธ์การทดสอบของเรานั้นแย่ลง 50% เมื่อเปิดใช้งาน ซึ่งทำให้หมดกำลังใจสำหรับตัวกลยุทธ์เอง แต่แสดงให้เห็นว่าการใช้ข้อมูลไทม์เฟรมที่ต่ำกว่านั้นมีความสำคัญเพียงใดในการรับข้อมูลการทดสอบย้อนหลังที่แม่นยำยิ่งขึ้น:
สามารถเปลี่ยนตัวเลือก Bar magnifierา ได้โดยการสลับอินพุตที่เกี่ยวข้องในหน้าต่าง “การตั้งค่า/คุณสมบัติ” ของกลยุทธ์:
หลังจากปิดตัวเลือกแล้ว กลยุทธ์จะถูกคำนวณใหม่ด้วยตรรกะเดิม โดยแสดงข้อมูลที่ถูกต้องน้อยกว่าเกี่ยวกับพฤติกรรมของกลยุทธ์:
หากต้องการรับทราบข้อมูลฟีเจอร์ใหม่ของ Pine โปรดติดตามบรรณุกรมของคู่มือผู้ใช้ บัญชี PineCoders ยังออกอากาศการอัปเดตจากช่อง Telegram Squawk Box, บัญชี Twitter และจากการแชทสาธารณะ “Pine Script™ Q&A” บน TradingView
เราหวังว่าคุณจะพบว่าการปรับปรุงเหล่านี้มีประโยชน์ โปรดส่งความคิดเห็นของคุณถึงเราต่อไป เราสร้าง TradingView สำหรับผู้ใช้ของเรา และเรายินดีรับฟังความคิดเห็นจากคุณ