أصحاب حساب Premium يمكنهم الآن الحصول على عمليات تنفيذ أوامر أكثر واقعية في الاختبار العكسي الخاصة باستراتيجيتهم باستخدام خيار Bar Magnifier. تستخدم هذه الأداة فحص ما بين الأعمدة للحصول على تفاصيل أعمق لحركة السعر داخل العمود، مما يسمح بتنفيذ أوامر أكثر دقة. عند تحديده، يحل وضع Bar Magnifier محل ملف الافتراضات يجب أن يقوم محاكي الوسيط بحركة السعر باستخدام قيم OHLC فقط للأعمدة التاريخية.
يتم تعديل الإطار الزمني intrabar المستخدم مع Bar Magnifier ديناميكيًا وفقًا للإطار الزمني للمخطط. يسرد هذا الجدول الإطار الزمني intrabar المستخدم للإطارات الزمنية الأعلى بشكل تدريجي للرسم البياني:
| الإطار الزمني للمخطط، T | تم استخدام الإطار الزمني لإنترابار |
| 1S < T < 30S | 1S |
| 30S <= T < 5 | 5S |
| 5 <= T < 30 | 15S |
| 30 <= T < 60 | 1 |
| 60 <= T < 240 | 5 |
| 240 <= T < D | 15 |
| D <= T < W | 60 |
| W <= T < 2W | 120 |
| T >= 2W | D |
الجدول 1. تم استخدام الأطر الزمنية لإنترابار
فيما يلي مثال على إستراتيجية تستخدم أمر إيقاف بدون استخدام خيار Bar Magnifier:
//@version=5
strategy("bar_magnifier_demo", overlay = true, use_bar_magnifier = false)
if bar_index == 10381
strategy.entry("Long", strategy.long, stop = 157.0)
strategy.exit("Exit", stop = 156.0)
يضع المحاكي الوسيط أمر إيقاف على الشريط # 10381 ويملأ أمرًا بسعر 157.0 على الشريط التالي بمجرد استيفاء شرط التوقف = 157.0. يقدر محاكي الوسيط أنه داخل الشريط نفسه، ينتقل السعر من “الإغلاق“ إلى الأقل“، ثم إلى “مرتفع” (بدء الدخول)، ثم “إغلاق“. بعد بضعة أشرطة (11 يومًا للإطار الزمني الحالي)، يتم تفعيل شرط الخروج من المركز مع سعر الإيقاف = 156.0:
عند تمكين المكبر الشريطي (المعلمة use_bar_magnifier = true)، لا تتغير أسعار الخروج والدخول ؛ ومع ذلك، فإن الخروج من المركز يحدث داخل نفس الشريط الذي حدث فيه الإدخال:
//@version=5
strategy("bar_magnifier_demo", overlay = true, use_bar_magnifier = true)
if bar_index == 10381
strategy.entry("Long", strategy.long, stop = 157.0)
strategy.exit("Exit", stop = 156.0)
إذا تحققنا من مخطط الإطار الزمني السفلي لنفس الرمز (مخطط 60 دقيقة، وفقًا لجدول الإطار الزمني intrabar) ووجدنا النطاق الزمني المقابل للشريط 10382، يمكننا أن نرى ذلك على الإطار الزمني لكل ساعة، بعد الوصول إلى 157.0 وتشغيل عند الدخول، ينخفض السعر إلى ما دون 156.0، بما يلبي شرط التوقف = 156.0:
مع تشغيل Bar Magnifier، يمكن لمحاكي الوسيط الوصول إلى تغييرات الأسعار من أطر زمنية أقل أثناء الاختبار العكسي، مما يجعل سلوكه أكثر تشابهًا مع ما سيحدث أثناء الاختبار المسبق للإستراتيجية لنفس الفترة الزمنية.
فيما يلي مثال لإستراتيجية تستخدم أطرًا زمنية أقل لتحقيق عمليات تنفيذ أكثر دقة لأوامر الحد والإيقاف:
//@version=5
strategy(
title = "Magnifier On",
overlay = true,
calc_on_order_fills = true,
calc_on_every_tick = true,
precision = 3,
default_qty_type = strategy.cash,
currency = currency.USD,
default_qty_value = 1000,
initial_capital = 1000,
use_bar_magnifier = true)
trailPoints = input.int(150, "Trail Points (in ticks)")
trailOffset = input.int(100, "Trail Offset (in ticks)")
stopSize = input.int(300, "Stop Offset (in ticks)")
longCondition = bar_index % 25 == 0 and not (strategy.closedtrades.exit_bar_index(strategy.closedtrades - 1) == bar_index)
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
strategy.exit("Exit", loss = stopSize, trail_points = trailPoints, trail_offset = trailOffset)
مع تشغيل خيار المكبر الشريطي، تكون نتائج الإستراتيجية أقرب إلى ما ستكون عليه في الوقت الفعلي. تكون أرباح إستراتيجيتنا الاختبارية أسوأ بنسبة 50٪ عندما تكون قيد التشغيل، وهو أمر غير مشجع للاستراتيجية نفسها، ولكنه يوضح مدى أهمية استخدام بيانات الإطار الزمني الأقل للحصول على بيانات الاختبار العكسي الأكثر دقة:
يمكن تبديل خيار المكبر الشريطي عن طريق تبديل الإدخال المقابل في نافذة “الإعدادات / الخصائص” الخاصة بالاستراتيجية:
بعد إيقاف تشغيل الخيار، تتم إعادة حساب الإستراتيجية بالمنطق القديم، مما يُظهر لنا معلومات أقل دقة حول سلوك الإستراتيجية:
للبقاء على اطلاع بميزات Pine الجديدة، راقب دليل المستخدم ملاحظات الإصدار.
يبث حساب PineCoders أيضًا تحديثات من Squawk Box تيليغرام، حساب على موقع تويتر، ومن الدردشة العامة “Pine Script ™ Q&A” على TradingView.
نأمل أن التحسينات ستفيدكم. الرجاء الاستمرار في إرسال ملاحظاتك إلينا. نحن نبني TradingView لمستخدمينا ونحب أن نسمع منك.