Lubisz handlować instrumentami pochodnymi CME Group? Mamy więc dla ciebie dobre wieści. Dzisiaj opublikowaliśmy jednocześnie trzy zupełnie nowe funkcje: możesz teraz zobaczyć ceny Lastt or Settlement (ostatnia lub rozliczeniowa) na wykresie, stale dostosowywać poprzednie kontrakty po rolowaniu i korzystać ze wskaźnika Open Interest. Wiemy, że to bardzo ekscytujące, więc przyjrzyjmy się szczegółom każdego z nich.
Wybór ceny zamknięcia dla słupków dziennych – Last Price albo Settlement Price
Po pierwsze, nasze wykresy pozwalają teraz wybrać, która cena jest wyświetlana jako cena zamknięcia dziennego słupka, a także dla słupków o wyższej rozdzielczości — cena Ostatnia lub Rozliczeniowa (Last or Settlement).
Ostatnia cena reprezentuje cenę ostatniej rzeczywistej transakcji, która została zamknięta w tym dniu handlowym. Cena rozliczeniowa jest obliczana przez giełdę na koniec każdego dnia sesyjnego na podstawie średnich z końcowych ofert sprzedaży i kupna. Rzeczywista cena zamknięcia dnia to średnia ważona z ostatnich kilku minut handlu — każda giełda stosuje do tego własny algorytm obliczania, więc nie ma jednej reguły.
Opcja “Użyj rozliczenia jako zamknięcia w interwale dziennym” jest domyślnie włączona automatycznie na wykresie dla kontraktów ciągłych i terminowych. Istnieją dwa sposoby, aby przełączyć się na wyświetlanie ostatniej ceny rzeczywistej:
- Za pomocą przycisku na dole:
- Odznacz Użyj rozliczenia jako zamknięcia interwału dziennego w ustawieniach:
Zmiany te nie dotyczą przedziałów czasowych intraday – czyli przy przejściu z dziennego na intraday. Niezależnie od tego, czy ceny rozliczeniowe były włączone czy wyłączone, dane intraday są zawsze takie same. W tym przypadku nie ma przycisku ustawiania na dole, a także nie ma pola Użyj rozliczenia jako zamknięcia w interwale dziennym w ustawieniach wykresu.
W przypadku wielu kontraktów ceny Ostatnia i Rozliczeniowa będą takie same – dzieje się tak, gdy nie ma prawdziwych transakcji, a giełda wysyła tylko ceny rozliczeniowe. Ceny na listach obserwacyjnych i stronach z symbolami są wyświetlane jak poprzednio, z włączoną opcją Cena Rozliczeniowa Jako Zamknięcie.
Korekta wsteczna dla ciągłych kontraktów futures
Kolejna funkcja jest równie wygodna jak poprzednia. Dodaliśmy możliwość wstecznej korekty poprzednich kontraktów w trybie ciągłym, w celu usunięcia luki rolowanej wynikającej z różnic cenowych dla różnych kontraktów.
Korekta jest realizowana w następujący sposób: przy przejściu z kontraktu ciągłego na kolejny nowy kontrakt wszystkie poprzednie kontrakty są korygowane zgodnie ze współczynnikiem, który jest obliczany jako różnica między ceną zamknięcia nowego i starego kontraktu dla najbliższego słupka dziennego do punktu przełączania w trybie ciągłym. Zwykle są to słupki dzienne poprzedzające dzień przejścia na kolejny kontrakt. Na przykład, jeśli rolowanie z września na grudzień nastąpi 30 września, wówczas współczynnik korekty zostanie obliczony jako zamknięcie grudniowe – zamknięcie wrześniowe słupków dziennych z dnia 29 września.
Domyślnie regulacja wsteczna jest wyłączona. Możesz włączyć ją na wykresie na dwa sposoby:
- Za pomocą przycisku b-adj (Dostosuj do zmian kontraktów) na dole
- Zaznacz opcję Dopasuj do zmian w kontraktach w ustawieniach
Open interest
I wreszcie, ostatnią wdrożoną przez nas funkcją kontraktów terminowych CME Group jest wyświetlanie wartości Open Interest dla kontraktów terminowych.
Open Interest to łączna liczba otwartych kontraktów na instrumenty pochodne, które nie zostały rozliczone.
Ważne jest, aby zrozumieć, że ponieważ jest to liczba otwartych pozycji, wartość w ciągu dnia może zarówno rosnąć, jak i spadać.
Na wykresie dane Open Interest są dostępne jako wskaźnik Open Interest:
Dane są dostępne tylko dla przedziałów dziennych, przedziały czasowe intraday wyświetlają dane z słupka dziennego.
Mamy nadzieję, że nasze ulepszenia dostarczą Ci więcej informacji do analizy technicznej i pomogą Ci przenieść handel instrumentami pochodnymi CME Group na wyższy poziom!