Testar estratégias com base em dados históricos é uma etapa essencial em qualquer pesquisa de mercado: ajuda a avaliar a eficácia de uma estratégia no passado e a identificar seus pontos fortes e fracos.
Anteriormente, em uma de nossas atualizações, adicionamos um novo modo à plataforma — teste em histórico profundo. Ele permite que você teste estratégias em intervalos de tempo mais longos usando todo o histórico disponível. E agora estamos prontos para anunciar que o Backtesting Profundo finalmente saiu da versão beta! Isso significa que aprimoramos sua interface e implementamos vários recursos muito requisitados.
Observe que o Backtesting Profundo está disponível apenas para usuários Premium e traders profissionais, e o número máximo de barras disponíveis para backtesting é de 2 milhões.
Vamos ver como o teste no histórico profundo é melhor do que o teste regular.
- Ele permite testar estratégias em dados históricos que não estão disponíveis no modo de teste regular. Nesse modo, você pode usar até 100 vezes mais barras, portanto, pode mergulhar mais a fundo no histórico!
- Com o Backtesting Profundo, você pode gerar um relatório para uma data específica. Isso é útil quando você deseja testar uma estratégia em um período de tempo específico. Basta usar o filtro de tempo e ver quando sua estratégia é mais eficaz.
- O Backtesting Profundo tem todas as configurações e benefícios do modo normal. Por exemplo, a Lupa de Barra — ela usa dados de tempos gráficos inferiores para simular o movimento de preços dentro das barras com mais precisão e também funciona ao testar o histórico profundo. Para garantir que as informações dos tempos gráficos menores sejam suficientes, aumentamos proporcionalmente a profundidade do histórico na Lupa de Barras.
Para iniciar o backtesting profundo, adicione uma estratégia ao gráfico e acesse o testador de estratégia. À direita, você verá um botão de alternância para ativar o modo Backtesting Profundo.
Em seguida, você pode selecionar a data necessária e clicar em Gerar relatório.
Observe que os cálculos no novo modo são realizados em barras sem referência ao gráfico. Portanto, as negociações exibidas no gráfico resultam do backtesting regular. Elas não corresponderão às negociações feitas no teste de histórico profundo.
Esperamos que essa atualização seja útil para você. Continue compartilhando seus comentários e sugestões com a gente; é assim que você ajuda a melhorar a plataforma. Criamos o TradingView para você, por isso é importante sabermos sua opinião.
Equipe do TradingView