Kiểm tra chiến lược trên dữ liệu lịch sử là giai đoạn thiết yếu trong mọi nghiên cứu thị trường: giúp đánh giá hiệu quả của một chiến lược trong quá khứ cũng như xác định điểm mạnh và điểm yếu của chiến lược đó.
Trước đó, trong một trong những bản cập nhật, chúng tôi đã thêm chế độ mới vào nền tảng — kiểm tra sâu trong lịch sử. Chế độ này cho phép bạn thử nghiệm các chiến lược trong khoảng thời gian dài hơn bằng tất cả lịch sử có sẵn. Và bây giờ chúng tôi vui mừng thông báo rằng tính năng Deep Backtesting cuối cùng đã hết phiên bản beta! Điều này có nghĩa là chúng tôi đã cải thiện giao diện và triển khai nhiều tính năng thường được yêu cầu.
Xin lưu ý rằng Deep Backtesting chỉ dành cho người dùng Premium và các nhà giao dịch chuyên nghiệp. Số lượng thanh tối đa có sẵn có thể kiểm tra lại là 2 triệu thanh.
Hãy xem thử nghiệm sâu trong lịch sử tốt hơn thử nghiệm thông thường như thế nào.
- Chế độ Deep Backtesting cho phép thử nghiệm các chiến lược trên dữ liệu lịch sử không có sẵn ở chế độ thử nghiệm thông thường. Ở chế độ này, bạn có thể sử dụng số lượng thanh nhiều hơn tới 100 lần để có thể tìm hiểu sâu hơn trong lịch sử!
- Với Deep Backtesting, bạn có thể tạo báo cáo cho một ngày cụ thể. Tính năng này rất hữu ích khi bạn muốn thử nghiệm một chiến lược trong một khoảng thời gian cụ thể. Chỉ cần sử dụng bộ lọc thời gian rồi xem thời điểm chiến lược của bạn hiệu quả nhất.
- Deep Backtesting có tất cả các cài đặt và lợi ích của chế độ thông thường. Ví dụ: Bar Magnifier — công cụ sử dụng dữ liệu từ các khung thời gian thấp hơn để mô phỏng chuyển động giá trong các thanh chính xác hơn, cũng hoạt động khi thử nghiệm sâu trong lịch sử. Để đảm bảo rằng thông tin từ các khung thời gian thấp hơn là đủ, chúng tôi đã tăng độ sâu lịch sử của công cụ phóng đại theo tỷ lệ.
Để bắt đầu Deep Backtesting, hãy thêm chiến lược vào biểu đồ rồi truy cập Trình kiểm tra Chiến lược. Ở bên phải, bạn sẽ thấy nút chuyển đổi để kích hoạt chế độ Deep Backtesting.
Sau đó, bạn có thể chọn ngày cần thiết và nhấp vào Tạo báo cáo.
Lưu ý rằng các phép tính ở chế độ mới được thực hiện trên các thanh mà không cần tham chiếu đến biểu đồ. Do đó, các giao dịch hiển thị trên biểu đồ là kết quả của Backtesting thông thường. Các giao dịch không tương ứng với các giao dịch được thực hiện trong quá trình Deep Backtesting.
Chúng tôi hy vọng bạn thấy bản cập nhật này hữu ích. Tiếp tục chia sẻ phản hồi và đề xuất của bạn với chúng tôi; đây là cách bạn giúp làm cho nền tảng tốt hiệu quả hơn. Chúng tôi tạo ra TradingView cho bạn, vì vậy chúng tôi rất mong muốn hiểu được suy nghĩ của bạn.
Team TradingView