Tester des stratégies sur des données historiques est une étape essentielle de toute étude de marché: cela permet d’évaluer l’efficacité d’une stratégie dans le passé et d’identifier ses forces et ses faiblesses.
Lors de l’une de nos mises à jour, nous avons ajouté un nouveau mode à la plateforme: le test sur l’historique profond. Il vous permet de tester des stratégies sur des intervalles de temps plus longs en utilisant tout l’historique disponible. Aujourd’hui, nous sommes prêts à annoncer que le Deep Backtesting est enfin sorti de sa version bêta! Cela signifie que nous avons amélioré son interface et implémenté de nombreuses fonctionnalités très demandées.
Veuillez noter que le Deep Backtesting n’est disponible que pour les utilisateurs Premium et les traders professionnels, et que le nombre maximum de barres disponibles pour le backtesting est de 2 millions.
Voyons comment les tests sur l’historique profond sont meilleurs que les tests ordinaires.
- Il permet de tester des stratégies sur des données historiques, ce qui n’est pas disponible dans le mode de test normal. Dans ce mode, vous pouvez utiliser jusqu’à 100 fois plus de barres, ce qui vous permet de plonger plus profondément dans les données historiques!
- Avec le Deep Backtesting, vous pouvez générer un rapport pour une date spécifique. C’est très pratique lorsque vous souhaitez tester une stratégie sur une période spécifique. Il vous suffit d’utiliser le filtre temporel pour voir à quel moment votre stratégie est la plus efficace.
- Le Deep backtesting bénéficie de tous les paramètres et de tous les avantages du mode normal. Par exemple, la loupe de barre – elle utilise les données des échelles de temps inférieures pour simuler le mouvement des prix à l’intérieur des barres avec plus de précision, et elle fonctionne également lors des tests sur l’historique profond. Pour s’assurer que les informations provenant des périodes inférieures sont suffisantes, nous avons augmenté proportionnellement la profondeur de l’historique de la loupe à barres.
Pour commencer le deep backtesting, ajoutez une stratégie au graphique et allez dans le Testeur de stratégie. Sur la droite, vous verrez un bouton pour activer le mode Deep Backtesting.
Ensuite, vous pouvez sélectionner la date nécessaire et cliquer sur Générer un rapport.
Veuillez noter que les calculs dans le nouveau mode sont effectués sur les barres sans référence au graphique. Par conséquent, les transactions affichées sur le graphique résultent d’un backtesting régulier. Elles ne correspondent pas aux transactions effectuées dans le cadre de tests historiques approfondis.
Nous espérons que cette mise à jour vous sera utile. Continuez à nous faire part de vos commentaires et suggestions; c’est ainsi que vous contribuez à l’amélioration de la plateforme. Nous créons TradingView pour vous, il est donc important pour nous de savoir ce que vous pensez.
L’équipe TradingView