Strategietests mit Altdaten sind ein wesentlicher Bestandteil jeder Marktanalyse. Sie überprüfen die Effizienz einer Strategie mit Daten aus der Vergangenheit und decken ihre Stärken und Schwächen auf.
In einem früheren Update haben wir unserer Plattform einen neuen Modus hinzugefügt — Tests mit tief-gehenden Altdaten. Es ermöglicht Ihnen, Ihre Strategien in längeren Zeitintervallen testen zu lassen, indem Sie hierfür alle verfügbaren Altdaten verwenden. Und nun können wir auch endlich bekannt geben, dass das Deep Backtesting die Betaversion verlassen hat! Wir haben auch die Benutzeroberfläche optimiert und zahlreiche angefragte Feature eingebaut.
Hinweis: Das Deep Backtesting ist nur für Premium-Nutzer und professionelle Trader erhältlich. Die maximale Anzahl von erhältlichen Balken für einen Backtest beträgt 2 Millionen.
Sehen wir uns einmal an, wieso tief-gehende Altdaten besser als ein regulärer Strategietest sind.
- Es ermöglicht einen Strategietest mit Altdaten, die im regulären Testmodus nicht erhältlich sind. In diesem Modus können Sie bis zu 100x mehr Balken verwenden. Sie tauchen also tiefer in die Vergangenheit ein!
- Mit dem Deep Backtesting können Sie einen Bericht für ein bestimmtes Datum erstellen lassen. Dies ist recht nützlich, wenn Sie eine Strategie für einen bestimmten Zeitrahmen testen lassen möchten. Verwenden Sie einfach den Filter und sehen Sie sich an, wann Ihre Strategie am effektivsten ist.
- Das Deep Backtesting verfügt über alle Einstellungsmöglichkeiten und Vorteile des regulären Modus. Zum Beispiel, die Balkenlupe — sie verwendet Daten von niedrigeren Zeitrahmen, um die Preisbewegungen in den Balken präziser simulieren zu können, und sie funktioniert auch bei Tests mit tief-gehenden Altdaten. Um sicherzustellen, dass die Informationen von den niedrigeren Zeitrahmen ausreichend sind, haben wir auch die Altdatentiefe für die Lupe proportional erhöht.
Wenn Sie einen Deep Backtest ausführen möchten, dann fügen Sie dem Chart einfach eine Strategie hinzu und gehen Sie dann in den Strategietester. Hier können Sie dann rechts am Bildschirm einen Schalter finden, welcher den Modus für das Deep Backtesting aktiviert.
Wählen Sie dann die notwendigen Daten aus und klicken Sie auf „Bericht erstellen“.
Hinweis: Die Berechnungen im neuen Modus werden auf Balken ohne Bezugnahme auf den Chart ausgeführt. Die Trades, die auf dem Chart angezeigt werden, sind das Ergebnis eines regulären Backtests. Sie werden nicht den Trades entsprechen, die mit tief-gehenden Altdaten berechnet wurden.
Wir hoffen, dass sich dieses Update für Sie als nützlich erweisen wird. Teilen Sie uns bitte auch weiter Ihr Feedback und Vorschläge mit; auf diese Weise können wir unsere Plattform noch weiter verbessern. Wir entwickeln TradingView für Sie, also ist es für uns extrem wichtig zu wissen, was Sie denken.
Team TradingView