Testare strategie sui dati storici è una fase essenziale di ogni tipo di analisi di mercato: aiuta a valutare l’efficacia di una strategia nel passato e a identificarne i punti di forza e di debolezza.
In uno dei nostri aggiornamenti, abbiamo aggiunto una nuova modalità: il backtesting esteso. Questa modalità consente di testare le strategie su intervalli di tempo più ampi, utilizzando tutta la cronologia disponibile. E ora siamo pronti ad annunciare che il Backtesting esteso è finalmente uscito dalla fase beta. Abbiamo migliorato la sua interfaccia e implementato numerose funzionalità molto richieste.
N.B.: Il Backtesting esteso è disponibile solo per gli utenti Premium e i trader professionisti, e il numero massimo di barre disponibili per il backtesting è di 2 milioni.
Scopriamo ora come i test sullo storico esteso siano migliori rispetto a quelli regolari.
- Permette di testare le strategie su dati storici che non sono disponibili nella modalità di test normale. In questa modalità, è possibile utilizzare un numero di barre fino a 100 volte superiore, per cui è possibile immergersi molto più a fondo nella storia dello strumento che si vuole analizzare.
- Con il Backtesting esteso è possibile generare un report per una data specifica. È utile quando si vuole testare una strategia in un periodo di tempo specifico. Basta utilizzare il filtro temporale per vedere quando la strategia è più efficace.
- Inoltre, presenta tutte le impostazioni e i vantaggi della modalità normale. Ad esempio, la lente d’ingrandimento delle barre (modalità Bar magnifier): utilizza i dati dei timeframe inferiori per simulare con maggiore precisione il movimento dei prezzi all’interno delle barre e funziona anche quando si esegue il test sullo storico esteso. Per garantire che le informazioni provenienti dai timeframe inferiori siano sufficienti, abbiamo aumentato proporzionalmente la profondità dello storico della lente di ingrandimento.
Per avviare il backtesting esteso, basta aggiungere una strategia al grafico e accedere al Tester strategia. Sulla destra è presente una levetta per attivare la modalità.
Successivamente, è possibile selezionare la data necessaria e fare clic su Genera report.
N.B.: i calcoli nella nuova modalità vengono eseguiti sulle barre senza fare riferimento al grafico. Pertanto, le operazioni visualizzate sul grafico sono il risultato di un normale backtesting. Non corrisponderanno alle operazioni effettuate nell’ambito di test storici approfonditi.
Ci auguriamo che questo aggiornamento sia utile. Continuate a condividere con noi i vostri feedback e suggerimenti; in questo modo contribuirete a migliorare la piattaforma. Noi creiamo TradingView per voi, quindi per noi è importante sapere come la pensate.
Team TradingView