Wir haben den VWAP-Indikator verbessert, indem wir ihn über mehrere Zeiträume, einschließlich täglich, wöchentlich und monatlich (DWM), nutzbar gemacht haben. Dies ist ein großer Schritt in der Entwicklung des VWAP.
Erinnern Sie sich, dass VWAP für Volume Weighted Average Price steht und den durchschnittlichen Preis eines Vermögenswertes nach seinem Volumen gewichtet, anzeigt. Dies bedeutet, dass Preisniveaus mit mehr Volumen eine größere Bedeutung haben als Preisniveaus mit weniger Volumen. Sie können mehr über die Berechnung des VWAP und seine Funktionen in unserem Hilfecenter erfahren.
Bisher wurde unser VWAP-Indikator nur für Intraday-Timeframes berechnet, d.h. stündlich, minütlich oder sekundengenau. Dies war eine Einschränkung und wir wollten dies verbessern. Das Problem war, dass die Berechnungsperiode des Indikators identisch mit der Intraday-Sitzung war, was die Berechnung in DWM-Intervallen unmöglich machte.
Wir freuen uns, dass diese Einschränkungen überwunden wurden. Der VWAP kann nun über eine Session oder einen beliebigen Zeitrahmen verwendet werden: Woche, Monat, Jahr, Dekade oder Jahrhundert. Wenn Sie zum Beispiel Monat als Berechnungszeitraum wählen, wird die Summe der Werte aus der VWAP-Formel ab dem ersten Handelstag jedes Monats akkumuliert.
In Zukunft werden wir neue Eingaben zum eingebauten VWAP-Indikator dem Pine Script hinzufügen. Bitte senden Sie uns weiterhin Ihr Feedback und Ihre Vorschläge. Danke, dass Sie ein Teil von TradingView sind!