December 24, 2019
Ulepszenie VWAP

Ulepszyliśmy wskaźnik VWAP, czyniąc go możliwym do wykorzystania w wielu przedziałach czasowych, w tym dziennych, tygodniowych i miesięcznych (DWM). Jest to duży krok w ewolucji VWAP.

Przypominamy, że VWAP oznacza Volume Weighted Average Price (średnia cena ważona wolumenem) i pokazuje średnią cenę aktywów ważoną ich wolumenem. Oznacza to, że poziomy cen z większym wolumenem mają większe znaczenie niż poziomy cen z mniejszym wolumenem. Więcej informacji na temat obliczania VWAP i jego funkcji znajdziesz w naszym centrum pomocy.

Dotychczas nasz wskaźnik VWAP obliczany był tylko w przedziałach czasowych intraday, czyli godzinowym, minutowym lub sekundowym. Było to ograniczenie i dążyliśmy do jego poprawy. Problem polegał na tym, że okres wyliczania wskaźnika był równy z okresem sesji intraday i nie pozwalał na wyliczanie dla interwałów dziennych, tygodniowych czy miesięcznych.

Z radością informujemy, że te ograniczenia zostały zniesione. VWAP może być teraz używany dla pojedynczej sesji lub dowolnego interwału: Tygodniowego, Miesięcznego, Rocznego, Dekady lub Wieku. Jeżeli na przykład wybierzesz Miesiąc jako okres rozliczeniowy, suma wartości z formuły VWAP będzie się kumulować, począwszy od pierwszego dnia handlowego każdego miesiąca.

Wkrótce dodamy nowe argumenty do wbudowanego wskaźnika VWAP. Prześlij nam swoje opinie i sugestie. Dziękujemy za to, że jesteś członkiem TradingView!

The fastest way to follow markets

Launch Chart