Декабрь 24, 2019
Встроенный индикатор VWAP теперь считается на интервалах Д/Н/М

Мы изменили логику расчета индикатора VWAP: теперь он рассчитывается на дневных, недельных и месячных интервалах (Д/Н/М), а также использует новые расчётные периоды.

Напомним, что индикатор VWAP считает средневзвешенную цену по объему. Сначала считается совокупное произведение средней цены на объём, после чего результат делится на совокупный объём. Об особенностях расчёта более детально вы можете узнать в нашем справочном центре.

Ранее наш индикатор VWAP рассчитывался только на внутридневных интервалах, и это было осознанным ограничением. Период расчёта индикатора был равен торговой сессии, и на интервалах Д/Н/М его расчёт не имел смысла: значение индикатора было равно средней цене, так как кумулятивного суммирования не происходило.

Теперь вы можете выбрать отличный от сессии период расчёта индикатора в его настройках. Доступные периоды: Сессия, Неделя, Месяц, Год, Декада или Век.

Например, если вы выберете Месяц в качестве периода расчёта индикатора, сумма значений из формулы VWAP будут накапливаться, начиная с первого торгового дня каждого месяца.

Теперь вы можете использовать индикатор на любом желаемом временном интервале!

Вскоре мы добавим новые аргументы и во встроенный индикатор на Pine Script.

The fastest way to follow markets

Launch Chart