December 24, 2019

Amélioration du VWAP

Nous avons amélioré l’indicateur VWAP en le rendant utilisable sur plusieurs périodes, notamment sur une base quotidienne, hebdomadaire et mensuelle (DWM). Il s’agit d’une étape importante dans l’évolution du VWAP .

Rappelons que VWAP signifie Volume Weighted Average Price et qu’il indique le prix moyen d’un actif pondéré par son volume. Cela signifie que les niveaux de prix avec plus de volume ont plus d’importance que les niveaux de prix avec moins de volume. Vous pouvez en apprendre davantage sur le calcul du VWAP et ses caractéristiques dans notre centre d’aide.

Auparavant, notre indicateur VWAP n’était calculé qu’en intraday, c’est-à-dire à l’heure, à la minute ou à la seconde. C’était une limitation et nous avons cherché à l’améliorer. Le problème était que la période de calcul de l’indicateur était égale à la session de trading intraday et cela rendait impossible le calcul aux intervalles DWM.

Nous sommes ravis d’annoncer que ces limitations ont été corrigées. Le VWAP peut maintenant être utilisé sur une session ou sur n’importe quelle période : Semaine, Mois, Année, Décennie ou Siècle. Par exemple, si vous sélectionnez Mois comme période de calcul, la somme des valeurs de la formule VWAP s’accumulera à partir du premier jour de bourse de chaque mois.

 

Dans le futur, nous ajouterons de nouvelles entrées à l’indicateur VWAP intégré sur Pine Script. Veuillez continuer à nous envoyer vos commentaires et suggestions. Merci d’être membre de TradingView !

 

 

Look first / Then leap

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