Dollar Real Value Composite (CPI + REER + Gold)

//version=5
indicator("Dollar Real Value Composite (CPI + REER + Gold)", overlay=false, max_lines_count=500)

//=== 1. 데이터 로딩 ===//
reer = request.security("FRED:RBUSBIS", timeframe.period, close) // 실질 실효환율[web:130]
gold = request.security("OANDA:XAUUSD", timeframe.period, close) // 금 가격[web:129]
cpi = request.security("FRED:CPIAUCSL", "M", close) // CPI는 월간이므로 월봉으로 호출[web:109]

// 월간 CPI를 현 타임프레임으로 FWD-fill
cpi_tf = request.security("FRED:CPIAUCSL", timeframe.period, close)

//=== 2. 기준 시점 설정 (첫 유효 데이터) ===//
var float reer0 = na
var float gold0 = na
var float cpi0 = na

if na(reer0) and not na(reer)
reer0 := reer
if na(gold0) and not na(gold)
gold0 := gold
if na(cpi0) and not na(cpi_tf)
cpi0 := cpi_tf

//=== 3. 각 축의 로그 변화 (달러 약세 방향) ===//
// CPI ↑ => 달러 실질 구매력 ↓
cpi_idx = cpi0 > 0 and cpi_tf > 0 ? math.log(cpi_tf / cpi0) : na
// REER ↑ => 달러 강세이므로 부호 반대로
reer_idx = reer0 > 0 and reer > 0 ? -math.log(reer / reer0) : na
// Gold ↑ => 금 1온스를 사려면 더 많은 달러 => 달러 실질 ↓
gold_idx = gold0 > 0 and gold > 0 ? math.log(gold / gold0) : na

//=== 4. 표준화 (rolling 5년, 대략 60개월 = 260거래일 근사) ===//
length = input.int(260, "Std lookback bars (~5y)")

f_z(src) =>
ma = ta.sma(src, length)
sd = ta.stdev(src, length)
sd != 0 ? (src - ma) / sd : 0.0

z_cpi = f_z(cpi_idx)
z_reer = f_z(reer_idx)
z_gold = f_z(gold_idx)

//=== 5. 가중치 설정 ===//
w_cpi = input.float(0.4, "Weight CPI")
w_reer = input.float(0.3, "Weight REER")
w_gold = input.float(0.3, "Weight Gold")

composite = w_cpi * z_cpi + w_reer * z_reer + w_gold * z_gold

//=== 6. 플로팅 ===//
plot(composite, color=color.new(color.white, 0), title="Dollar Real Value Composite")
h0 = hline(0, "Zero line", color=color.new(color.gray, 60))