Профиль объема

From TradingView Wiki
Jump to: navigation, search
Language: English  • Deutsch • Español • Français • Bahasa Indonesia • Italiano • 日本語 • 한국어 • Polski • Português • Русский • Türkçe

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Профиль объема - это расширенное исследование диаграмм, которое отображает торговую активность за определенный период времени на определенных уровнях цен. Исследование (с учетом пользовательских параметров, таких как количество строк и период времени) отображает гистограмму на диаграмме, предназначенную для выявления доминирующих и / или значительных уровней цен в зависимости от объема. По сути, профиль объема обрабатывает общий объем, торгуемый на определенном уровне цен в течение указанного периода времени, и делит общий объем на объем покупки или объем продаж, а затем делает эту информацию легко видимой для трейдера.

ТИПИЧНЫЕ УРОВНИ ЗНАЧЕНИЯ

Point of Control (POC) - уровень цен за период времени с наивысшим торгуемым объемом.
Profile High – самый высокий уровень достигнутого уровня за указанный период времени.
Profile Low – низкий уровень достигнутого уровня за указанный период времени.
Value Area (VA) – диапазон уровней цен, в которых определенный процент от общего объема был торгуем в течение периода времени. Как правило, этот процент устанавливается на уровне 70%, но зависит от усмотрения трейдера.
Value Area High (VAH) – самый высокий уровень цен в области значений.
Value Area Low (VAL) – самый низкий уровень цен в области значений.

РАСЧЕТ

Как вычислить область значений (VA)

1. Определите общий объем торговли в профиле (общий объем покупок и продаж).
2. Возьмите количество общих покупок и продажи их и умножьте их на 0.7, чтобы определить, какое количество составляет 70 процентов от общего объема покупок и продаж. 
   (70 % - типичный пример, однако любой процент может использоваться трейдером).
3. Начните с POC (Строка в профиле с наибольшим общим объемом) и запишите его общий объем.
   POC будет первой строкой профиля, добавленной в область значений.
4. Теперь посмотрите на две строки над POC (начальная область значений) и добавьте общий объем обоих.
5. Теперь посмотрите на две строки под POC (начальная область значений) и добавьте общий объем обоих.
6. Определите, какой из общих номеров объема больше, и добавьте его к общему объему количества POC, найденному на шаге 3.
7. Повторите шаги 4 и 5, добавив большее значение из двух чисел в область значений.
8. Как только общий объем вашей области значений будет соответствовать или немного превысит число, найденное на шаге 2, была определена область значений.
9. Наивысшей строкой в ​​области значений будет ваше значение Area High (VAH), а самая низкая строка в области значений будет вашей областью значений (VAL).

ЧТО ИСКАТЬ

Уровни поддержки и сопротивления

Первое, что большинство трейдеров будет использовать для профиля объема, - это определение базовых уровней поддержки и сопротивления. Важно отметить, что использование профиля объема в качестве идентификатора для уровней поддержки и сопротивления является реактивным методом. Это означает, что в отличие от упреждающих методов (таких как трендовые линии и скользящие средние), которые основаны на текущих ценовых действиях и анализе для прогнозирования будущих колебаний цен, реактивные методы опираются на прошлые колебания цен и объемное поведение. Реактивные методы могут быть полезны при применении значения или значимости для уровней цен, на которых рынок уже посетил. Основной технический анализ показал, что уровень поддержки - это уровень цен, который будет поддерживать цену на своем пути вниз, а уровень сопротивления - это уровень цен, который будет сопротивляться цене на своем пути вверх. Таким образом, можно сделать вывод, что уровень цен в нижней части профиля, который в значительной степени способствует стороне покупки с точки зрения объема, является хорошим показателем уровня поддержки. Обратное тоже верно. Уровень цен в верхней части профиля, который сильно способствует увеличению объема продаж, является хорошим показателем уровня сопротивления.

Узлы объемов

Узлы высоких объемов (HVN)- это пики в объеме на уровне цен или около него. HVN можно рассматривать как показатель периода консолидации. Обычно существует большая активность как на стороне покупки, так и на продаже, и рынок остается на этом уровне цен в течение большого количества времени по сравнению с другими уровнями профиля. Это может означать «справедливую стоимость» для актива. Когда цена приближается к предыдущей HVN (или области справедливой стоимости), ожидается продолжительный период бокового движения. Рынок с меньшей вероятностью сразу же преодолеет эту цену.

Узлы низких объемов (LVN) - противоположные HVN узлы. Это долины (или значительные капли) в объеме на уровне цены или около нее. Узлы с низким объемом обычно являются результатом ралли-рейса или пробоя. Во время митинга или пробоя обычно будет начальный всплеск объема, а затем значительное падение. Падение может означать «несправедливую стоимость» для актива. Когда цена приближается к предыдущему LVN (или к области несправедливой стоимости), рынок гораздо более вероятен для того, чтобы пробиться или отскочить от этого уровня цен. Поскольку это рассматривается как нечестная область стоимости, рынок не будет тратить столько времени, сколько по сравнению с другими уровнями профиля.

ПРИМЕР СТРАТЕГИИ

Как и в большинстве других инструментов или исследований, объемный профиль имеет ряд применений. Существует множество торговых стратегий, в которых используется профиль объема в качестве ключевого компонента. Ниже приведены основы одной такой стратегии, которая основана на сравнении цены открытия текущего дня с профилем объема предыдущего дня.

- Если текущий день открывается над областью значений предыдущего дня (но все еще ниже Высокого профиля), найдите цену, чтобы вернуться назад к точке управления, а затем продолжить рост (направление открытия дня). Поэтому во время восстановления до точки контроля есть возможность для покупки.

- Если текущий день открывается ниже области значений предыдущего дня (но все еще выше Low Profile), найдите цену, чтобы вернуться назад к точке управления, а затем перейти к падению (направление открытия дня). Поэтому во время восстановления до точки контроля есть возможность продажи.

- Если цена открытия текущего дня полностью за пределами профиля предыдущего дня (выше Высокого профиля или ниже Низкого профиля), это можно рассматривать как возможный бегун в направлении цены открытия относительно диапазона профиля предыдущего дня.

РЕЗЮМЕ

Профиль объема - чрезвычайно ценный инструмент технического анализа, который используется трейдерами во всем мире. Ключом к сохранности релевантности объема является его универсальность. Это инструмент построения диаграмм, который действительно имеет широкий спектр применений. В отличие от многих других исследований, обсуждений полезности объемного профиля практически нет. Данные, предоставленные профилем объема, неоспоримы, оставляя трейдеру поиск новых и творческих способов его использования. Несмотря на то, что в своей простейшей форме это отличный реактивный метод для обнаружения традиционных областей поддержки и сопротивления, трейдеры все еще придумывают способы наметить индикатор предикативным или проактивным способом. Рассмотрим пример торговой стратегии, приведенный ранее в статье. Отличным примером этого является возможность сравнить событие реального времени (открытие текущего дня) с историческими событиями (профиль объема предыдущего дня) и сделать торговое решение на основе отношений.

КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ TRADINGVIEW

  1. Перейдите на страницу https://www.tradingview.com/
  2. На целевой странице введите символ и нажмите «Запустить диаграмму»,
  3. На панели инструментов в верхней части диаграммы выберите «Индикаторы» и выберите тот, который вы хотите добавить в таблицу.
  4. Профиль объема имеет три разных варианта для типа профиля тома, который вы хотите использовать.
    1. Фиксированный диапазон. Позволяет пользователю щелкнуть и перетащить диаграмму, чтобы выбрать собственный собственный временной диапазон.
    2. Объем сессии - показывает профиль объема каждой торговой сессии.
    3. Видимый диапазон - показывает объемный профиль всего, что видно на диаграмме. Будет автоматически масштабироваться при прокрутке.
  5. Чтобы внести изменения в свой индикатор, вам необходимо получить доступ к окну форматирования.
  6. Вы можете получить доступ к окну форматирования, нажав кнопку «Формат» в заголовке диаграммы рядом с именем индикатора или щелкнув правой кнопкой мыши по индикатору в самой диаграмме и выбрав «Формат».

INPUTS (Вводы)

VolumeProfileInputsFixed.PNG

Number of Rows (Количество строк)

Количество строк для расчета и отображения.

Volume (объем)

Переключает отображение общего объема для каждой строки или разбиение каждой строки на покупку и продажу.

STYLE (СТИЛЬ)

VolumeProfile StyleFixed.PNG

Volume Profile (Профиль объема)

Переключает видимость индикатора.

Width (% of the Box) (Ширина % от коробки)

Изменяет ширину строк.

Placement (Размещение)

Place rows either left or right.

Show Values (Показать значения)

Переключает видимость фактического количества покупок и продаж для каждой строки.

Text Color (Цвет текста)

Определяет цвет текста.

Up Volume

Определяет цвет, а также непрозрачность для Up Volume (Buys).

Down Volume

Определяет цвет, а также непрозрачность для Down Volume (Sells).

PROPERTIES (СВОЙСТВА)

VolumeProfilePropertiesFixed.PNG

Last Value on Price Scale (Последнее значение по шкале цен)

Нет эффекта

Arguments in Header (Аргументы в заголовке)

Переключает видимость имени и настроек индикатора в верхнем левом углу диаграммы.

Scaling (пересчет)

Масштабирует индикатор либо вправо, либо влево.