En este nuevo artículo, vamos a realizar juntos un ejercicio de análisis teniendo en cuenta únicamente 3 niveles que reúnen uno de los factores indispensables tanto en mi método de análisis como en mi operativa: que sean 100% objetivos.
Por cierto… ¿Por qué siempre insisto tanto en la objetividad de las zonas y niveles si realizo una operativa discrecional? Porque esto me permite analizar sin excusas y por lo tanto poder entender y optimizar las entradas y su posterior gestión, en definitiva… Hacer un backtesting continuo y real.
Estos 3 niveles que paso a detallar se extraen con un perfil de volumen, aplicando en este caso un periodo semanal (“mapeando” la negociación de toda la semana):
HVA (zona alta de valor): 12335 puntos
POC (precio más negociado): 12274 puntos
LVA (zona baja de valor): 12980 puntos
Como has podido leer en el título del artículo estamos realizando este ejercicio en el futuro del NASDAQ, teniendo en cuenta los niveles mencionados arriba en relación a la semana previa.
He marcado en la imagen por orden cronológico los diferentes testeos que ha realizado el precio a los niveles para argumentar la reacción en ellos. Por cierto, mientras escribo son las 11:54am (horario peninsular español), eso quiere decir que aún resta la sesión americana de hoy viernes para el cierre semanal.
Antes de empezar con el ejercicio y teniendo en cuenta que no sé cómo operas, te invito a que durante el mismo pienses en estos 3 factores a la hora de discernir si entrar o no a mercado:
¿Dónde está el precio? = ZONA
¿En qué momento se encuentra? = ESTRUCTURA
¿Qué sucede? = ACCIÓN DEL PRECIO
Vamos con ello:
1) El precio alcanza la confluencia de HVA + POC (ZONA). En ese momento, estamos en el final (no sabemos si va a continuar) o dicho de otra forma, en los máximos de un impulso alcista que además confluyen con los máximos semanales previos, por lo tanto posibilidad de que encuentre techo (ESTRUCTURA). Si pudieras elegir cuando entrar alcista al mercado, ¿te pondrías largo en los máximos de un impulso alcista? Yo tampoco… Tras la última vela alcista que supera la zona, el precio genera dos velas de vuelta o envolventes bajistas que dejan al precio por debajo de la zona (ACCIÓN DEL PRECIO).
2) El precio alcanza el LVA (ZONA). Final (de nuevo, no sabemos cuanto más va a prosperar un impulso, ni en este ejemplo ni en ninguna otra situación de mercado) de tramo bajista (ESTRUCTURA). Sucesión de velas de indecisión = ruido mientras el nivel aguanta como soporte (ACCIÓN DEL PRECIO).
3)Nuevo testeo al LVA (ZONA). Realizando posible secuencia de suelo y en zona de corrección (profunda: niveles del R62 / R80 por Fibonacci) o lo que es lo mismo, posible formación de módulo de arranque alcista (ESTRUCTURA). Vela de indecisión y posterior vela alcista, 10 de agosto, barras de las 8 y 9am respectivamente (ACCIÓN DEL PRECIO).
4)Nuevo testeo a la confluencia HVA + POC (ZONA). Final de impulso alcista y en zona de máximos previos (ESTRUCTURA). Sucesión de velas de vuelta, secuencia de “plana” o lo que es lo mismo, consumo de tiempo sin desplazamiento por parte del precio (ACCIÓN DEL PRECIO). La “gracia” aquí la aporta el contexto que nos da la zona (paso 1), la pauta plana la realiza cotizando ya durante unas horas por encima del HVA + POC antes de romper largo.
A todo lo argumentado le podemos añadir más “ingredientes”, como por ejemplo el volumen del histograma para entender dónde está quedando la intención en relación al testeo de la zona y la estructura que está generado el precio. Bajar de temporalidad y buscar solapes por negociación utilizando las mismas herramientas de análisis pero en un contexto menor para reducir el riesgo en la posición, y un largo etc.
Por cierto, después de operar el mercado de futuros desde 2010 (12 años y sumando), soy perfectamente consciente de que a “toro pasado” todos somos rentables y grandes creadores de sistemas con alta probabilidad de acierto y “Rs” increíbles. No es en absoluto la motivación de este artículo. Pero si por estas líneas, decides marcar en tus gráficos niveles y zonas objetivas y realizar un poco de backtesting, este artículo ya habrá cumplido su función.
Mike
Por cierto… ¿Por qué siempre insisto tanto en la objetividad de las zonas y niveles si realizo una operativa discrecional? Porque esto me permite analizar sin excusas y por lo tanto poder entender y optimizar las entradas y su posterior gestión, en definitiva… Hacer un backtesting continuo y real.
Estos 3 niveles que paso a detallar se extraen con un perfil de volumen, aplicando en este caso un periodo semanal (“mapeando” la negociación de toda la semana):
HVA (zona alta de valor): 12335 puntos
POC (precio más negociado): 12274 puntos
LVA (zona baja de valor): 12980 puntos
Como has podido leer en el título del artículo estamos realizando este ejercicio en el futuro del NASDAQ, teniendo en cuenta los niveles mencionados arriba en relación a la semana previa.
He marcado en la imagen por orden cronológico los diferentes testeos que ha realizado el precio a los niveles para argumentar la reacción en ellos. Por cierto, mientras escribo son las 11:54am (horario peninsular español), eso quiere decir que aún resta la sesión americana de hoy viernes para el cierre semanal.
Antes de empezar con el ejercicio y teniendo en cuenta que no sé cómo operas, te invito a que durante el mismo pienses en estos 3 factores a la hora de discernir si entrar o no a mercado:
¿Dónde está el precio? = ZONA
¿En qué momento se encuentra? = ESTRUCTURA
¿Qué sucede? = ACCIÓN DEL PRECIO
Vamos con ello:
1) El precio alcanza la confluencia de HVA + POC (ZONA). En ese momento, estamos en el final (no sabemos si va a continuar) o dicho de otra forma, en los máximos de un impulso alcista que además confluyen con los máximos semanales previos, por lo tanto posibilidad de que encuentre techo (ESTRUCTURA). Si pudieras elegir cuando entrar alcista al mercado, ¿te pondrías largo en los máximos de un impulso alcista? Yo tampoco… Tras la última vela alcista que supera la zona, el precio genera dos velas de vuelta o envolventes bajistas que dejan al precio por debajo de la zona (ACCIÓN DEL PRECIO).
2) El precio alcanza el LVA (ZONA). Final (de nuevo, no sabemos cuanto más va a prosperar un impulso, ni en este ejemplo ni en ninguna otra situación de mercado) de tramo bajista (ESTRUCTURA). Sucesión de velas de indecisión = ruido mientras el nivel aguanta como soporte (ACCIÓN DEL PRECIO).
3)Nuevo testeo al LVA (ZONA). Realizando posible secuencia de suelo y en zona de corrección (profunda: niveles del R62 / R80 por Fibonacci) o lo que es lo mismo, posible formación de módulo de arranque alcista (ESTRUCTURA). Vela de indecisión y posterior vela alcista, 10 de agosto, barras de las 8 y 9am respectivamente (ACCIÓN DEL PRECIO).
4)Nuevo testeo a la confluencia HVA + POC (ZONA). Final de impulso alcista y en zona de máximos previos (ESTRUCTURA). Sucesión de velas de vuelta, secuencia de “plana” o lo que es lo mismo, consumo de tiempo sin desplazamiento por parte del precio (ACCIÓN DEL PRECIO). La “gracia” aquí la aporta el contexto que nos da la zona (paso 1), la pauta plana la realiza cotizando ya durante unas horas por encima del HVA + POC antes de romper largo.
A todo lo argumentado le podemos añadir más “ingredientes”, como por ejemplo el volumen del histograma para entender dónde está quedando la intención en relación al testeo de la zona y la estructura que está generado el precio. Bajar de temporalidad y buscar solapes por negociación utilizando las mismas herramientas de análisis pero en un contexto menor para reducir el riesgo en la posición, y un largo etc.
Por cierto, después de operar el mercado de futuros desde 2010 (12 años y sumando), soy perfectamente consciente de que a “toro pasado” todos somos rentables y grandes creadores de sistemas con alta probabilidad de acierto y “Rs” increíbles. No es en absoluto la motivación de este artículo. Pero si por estas líneas, decides marcar en tus gráficos niveles y zonas objetivas y realizar un poco de backtesting, este artículo ya habrá cumplido su función.
Mike