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量化交易|下單金額要下多少?以固定下單金額為例

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首先要先確定你的策略的下單數量是以什麼計算的,分別有
1.顆數
2.固定金額
3.百分比
這篇文章則以固定金額做講解。

無論是哪種計算方式,一筆交易要開多少錢取決於你的風險承受度有多高。

以「BOT|Trend.v2」為例
在回測績效中,固定「初始資金1倍槓桿」作為每筆交易下單金額,
最大回撤為25%,指從當時的「績效最高點時」開始運行,至後續最低點時,資產會減少25%(1000➡️750)

因此在這邊有兩個重點要注意:

1.金額要開多少應先考量「你可以承受多少風險」

假設你現在有1000要運行「BOT|Trend.v2」,並且你最多可以承受500(-50%)的虧損,那你每筆的交易總額(本金*槓桿)就可以設置為2000,以此類推。

範例:現在你有2000,並且你可以承受的最高虧損是400(-20%),那你每筆的交易總額(本金*槓桿)就是1600。

練習:現在你有5000,並且你可以承受的最高虧損是2000(-40%),那你每筆的交易總額(本金*槓桿)就是 ______ (提示:多少的25%是2000?)

2.開始運行量化交易的時機:

運行「趨勢型」的量化交易策略不應在連續獲利時開始運行,而是在策略虧損(權益相對低點)開始,那是因為對趨勢策略而言,盤整時會讓策略在高點做多、低點做空,這意味著策略在這段時間會產生資金磨耗,而在連續獲利時開始運行非常有可能進場就遇到資金磨耗,因為市場是趨勢+盤整交替發生的。

答案:8000

Telegram: @wahaha07

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