Сегодня в переписке была пара интересных вопросов. Например: "Насколько она долговечной вообще может быть, хотя бы в теории?"
Долговечность
Вопрос ну очень правильный. Ведь "стратегия перестала работать" означает что? Означает что она не просто перестала давать прибыль, а начала давать убыток. А убыток этот по идее то может быть больше чем вся предыдущая прибыль. В итоге не только убыток на счете, но и тьма времени зря потрачена. Большая печаль. Вот почему вопрос этот сильно правильный.
Казалось бы: "Ну перестанет быть прибыльной - отключу и всё". Но нет. Это наивно. Как именно Вы отличите событие "перестала быть прибыльной" с обычной очередной просадкой на счёте? Вот тут то и вся проблема. Рынок Вам не покажет сообщение "Сегодня Ваша стратегия превратилась в тыкву".
Ниже бектест на акциях компании Форд, той самой, которая делает машинки Форд. Примечательно что бектест этот с 1968 года. С дефолтными настройками скрипта стратегии. Но шорт отключен, так как я изначально и всегда предупреждал "на дневном ТФ шорт отключайте". И почему же? Потому что, как говорится, "все рынки в долгосроке растут". Это на часовом ТФ и других мелких ТФ этот эффект вечно растущих рынков слабо ощущается, но чем больше ТФ - тем сильнее этот эффект. На дневном ТФ эффект вечно растущего рынка уже настолько сильный, что перекрывает прибыль от шорта. Проще говоря, на круглосуточном рынке на дневном таймфрейме эффект вечно растущего рынка аж в 24 раза сильнее, чем он же на часовом таймфрейме. Думаю сами догадаетесь почему так. Так что шорт обычно стает убыточным, или как минимум просто опасным, не желательным. Потому что против ветра.
Вот отсюда у меня взялись мысли по поводу её долговечности. Можно найти и другие акции с историей на TradingView в 50 лет и более, и вот почему-то не сливается она. За 50-летние периоды. Я конечно понимаю и согласен с тем что рынки со временем меняются. Но видимо для этой стратегии это не проблема. Я был бы доволен очень если эта стратегия перестанет работать через 50 лет.
Если подумать почему она прибыльна, то выходит что лонг открывается в моменты панических распродаж. То есть такая рыночная закономерность - бывают панические распродажи. И вот как то вряд ли панические распродажи навсегда исчезнут. Более похоже что паникёры будут существовать всегда. И очень логично пытаться получить прибыль там и тогда где другие игроки деньги теряют. Раз уж игроки теряют деньги в период панических продаж, значит должно быть проще всего их отнять именно там. Ну если мы хотим чтобы у нас денег стало больше, значит нам надо найти того, у кого их становится меньше, того кто их согласен терять. А на панических распродажах согласных терять больше всего. Ведь они же соглашаются потерять сейчас немного, чтобы не потерять гораздо больше позже.
То есть я не вижу чтобы эта стратегия эксплуатировала какую-то новомодную закономерность, которая существует пару лет. Закономерности то более 50 лет получается. Ну и конечно, очень уж обнадёживает наблюдать одинаково хорошие результаты и на акциях и на криптовалютах, да еще и с одинаковыми настройками (стало быть вообще без "подгонки под прошлое"), ведь это же говорит о большой универсальности. "Значит что-то в этом есть" - подумал я, и переключил всё своё внимание на эту стратегию. С ощущением "похоже я нашел что-то стоящее".
Развитие
Вполне возможно стратегию удастся когда-то улучшить. Придумать грамотный пирамидинг, или добавить фильтры (чтобы не всегда покупала, пропуская плохие сигналы), или сделать эти линии (шифты) не постоянные, а динамические, чтобы она еще под волатильность рынка как-то подстраивалась. Ну и выслушаю Ваши идеи и предложения по улучшению тоже. То есть даёте идею, я пишу скрипт по Вашей идее, если это окажется полезным, то добавлю в этот скрипт и в бота. Я не думаю что это всё окончательный и лучший вариант, более похоже что её улучшить возможно.
Скрипт стратегии прикреплен внизу. Распространяю бесплатно так как это бесплатная и эффективная реклама.
Долговечность
Вопрос ну очень правильный. Ведь "стратегия перестала работать" означает что? Означает что она не просто перестала давать прибыль, а начала давать убыток. А убыток этот по идее то может быть больше чем вся предыдущая прибыль. В итоге не только убыток на счете, но и тьма времени зря потрачена. Большая печаль. Вот почему вопрос этот сильно правильный.
Казалось бы: "Ну перестанет быть прибыльной - отключу и всё". Но нет. Это наивно. Как именно Вы отличите событие "перестала быть прибыльной" с обычной очередной просадкой на счёте? Вот тут то и вся проблема. Рынок Вам не покажет сообщение "Сегодня Ваша стратегия превратилась в тыкву".
Ниже бектест на акциях компании Форд, той самой, которая делает машинки Форд. Примечательно что бектест этот с 1968 года. С дефолтными настройками скрипта стратегии. Но шорт отключен, так как я изначально и всегда предупреждал "на дневном ТФ шорт отключайте". И почему же? Потому что, как говорится, "все рынки в долгосроке растут". Это на часовом ТФ и других мелких ТФ этот эффект вечно растущих рынков слабо ощущается, но чем больше ТФ - тем сильнее этот эффект. На дневном ТФ эффект вечно растущего рынка уже настолько сильный, что перекрывает прибыль от шорта. Проще говоря, на круглосуточном рынке на дневном таймфрейме эффект вечно растущего рынка аж в 24 раза сильнее, чем он же на часовом таймфрейме. Думаю сами догадаетесь почему так. Так что шорт обычно стает убыточным, или как минимум просто опасным, не желательным. Потому что против ветра.
Вот отсюда у меня взялись мысли по поводу её долговечности. Можно найти и другие акции с историей на TradingView в 50 лет и более, и вот почему-то не сливается она. За 50-летние периоды. Я конечно понимаю и согласен с тем что рынки со временем меняются. Но видимо для этой стратегии это не проблема. Я был бы доволен очень если эта стратегия перестанет работать через 50 лет.
Если подумать почему она прибыльна, то выходит что лонг открывается в моменты панических распродаж. То есть такая рыночная закономерность - бывают панические распродажи. И вот как то вряд ли панические распродажи навсегда исчезнут. Более похоже что паникёры будут существовать всегда. И очень логично пытаться получить прибыль там и тогда где другие игроки деньги теряют. Раз уж игроки теряют деньги в период панических продаж, значит должно быть проще всего их отнять именно там. Ну если мы хотим чтобы у нас денег стало больше, значит нам надо найти того, у кого их становится меньше, того кто их согласен терять. А на панических распродажах согласных терять больше всего. Ведь они же соглашаются потерять сейчас немного, чтобы не потерять гораздо больше позже.
То есть я не вижу чтобы эта стратегия эксплуатировала какую-то новомодную закономерность, которая существует пару лет. Закономерности то более 50 лет получается. Ну и конечно, очень уж обнадёживает наблюдать одинаково хорошие результаты и на акциях и на криптовалютах, да еще и с одинаковыми настройками (стало быть вообще без "подгонки под прошлое"), ведь это же говорит о большой универсальности. "Значит что-то в этом есть" - подумал я, и переключил всё своё внимание на эту стратегию. С ощущением "похоже я нашел что-то стоящее".
Развитие
Вполне возможно стратегию удастся когда-то улучшить. Придумать грамотный пирамидинг, или добавить фильтры (чтобы не всегда покупала, пропуская плохие сигналы), или сделать эти линии (шифты) не постоянные, а динамические, чтобы она еще под волатильность рынка как-то подстраивалась. Ну и выслушаю Ваши идеи и предложения по улучшению тоже. То есть даёте идею, я пишу скрипт по Вашей идее, если это окажется полезным, то добавлю в этот скрипт и в бота. Я не думаю что это всё окончательный и лучший вариант, более похоже что её улучшить возможно.
Скрипт стратегии прикреплен внизу. Распространяю бесплатно так как это бесплатная и эффективная реклама.
Комиссию у брокеров 0.03% получить легко даже с копеечным капиталом, но меньше 0.03% уже сложно, хоть и возможно при больших очень объемах.