SN31 Indicator
Индикатор «SN31»
Класс: осциллятор
Тип торговли: скальпинг
Временной интервал: 5 мин
Предназначение: торговля на отскоках и разворотах
Уровень агрессивности трейдинга: стандартный
В основу построения индикатора «SN31» положены линейная
регрессия, а также закон нормального распределения. Регрессия, пожалуй,
самый популярный и эффективный метод прогнозирования временных
рядов. В данном случае он используется в качестве альтернативы
скользящим средним. Основная цель – сглаживание ряда данных с целью
ликвидации в нем шумов. То есть увидеть рынок таким, какой он есть, а не ту
искривлённую картину, которую дает график цены.
Используя уникальные авторские алгоритмы индикатор «SN31»
занимается поиском оптимальных зон покупки/продажи актива. Если они
становятся достаточно значимыми, индикатор генерирует сигналы на
покупку или продажу.
Внешний вид индикатора «SN31»
Индикатор представлен в виде центральной линии канала (зеленая
линия, рассчитанная на основе линейной регрессии) и ценового канала
(представлен двумя синими и двумя красными линиями с закрашенными
областей между ними). Кроме того в момент появления сигнала на покупку
или продажу на графике цены появляются соответствующую сигнальные
знаки (красные или синие треугольники).
Для облегчения определения моментов отклонения цены от
равновесной с помощью цветовых зон отображаются границы зоны
перекупленности (красная зона) и перепроданности (синяя зона).
Красная зона (зоны перекупленности) – используется для определения
наличия значимого расхождения между текущей рыночной ценой и
справедливой стоимостью (рассчитана на основании регрессионной модели).
В данном случае текущая рыночная цена значительно превышает
справедливую стоимость, а значит, скоро цена должна вернуться в
равновесное состояние (как правило, это происходит в форме снижения
цены).
Синяя зона (зона перепроданности) – используется для определения
наличия значимого расхождения между текущей рыночной ценой и
справедливой стоимостью (рассчитана на основании регрессионной модели).
В данном случае текущая рыночная цена значительно ниже справедливой
стоимости, а значит, скоро цена должна вернуться в равновесное состояние
(как правило, это происходит в форме роста цены).
Параметры индикатора «SN31»
1. PeriodSN30 (Период индикатора, по умолчанию = 21) –
используется для расчета справедливой стоимости актива на основе
линейной регрессии.
2. width – параметр определяющий ширину фиксированного канала
(обозначается жирными линиями). По умолчанию ширина канала
равняется 20 пунктам.
3. sigma – параметр определяющий ширину динамического канала
(обозначается обычными линиями). По умолчанию ширина канала
равняется 2 стандартным квадратическим отклонениям, что
позволяет вместить в рамки канала до 95% значений цены.
Соответственно выход цены за границы канала имеет вероятность
около 5% и является аномальным.
Правила работы
Индикатор предназначен для работы на 5-минутных тайм-фреймах, но
после дополнительной настройки параметров может использоваться на
любом другом временном периоде.
Общий принцип работы индикатора «SN31» такой же, как и у любого
индикатора класса осцилляторов: нахождение цены в зоне перекупленности
трактуется как сигнал скорого разворота цены вниз, а нахождение цены в
зоне перепроданности является сигналом скорого разворота цены вверх.
Правила торговли предельно просты: по факту появления красного
треугольника (сигнал на продажу) или синего треугольника (сигнал на
покупку) необходимо осуществить соответствующую сделку (продажу или
покупку актива). Стопы при этом следует размещать выше/ниже
красной/синей зоны.
Класс: осциллятор
Тип торговли: скальпинг
Временной интервал: 5 мин
Предназначение: торговля на отскоках и разворотах
Уровень агрессивности трейдинга: стандартный
В основу построения индикатора «SN31» положены линейная
регрессия, а также закон нормального распределения. Регрессия, пожалуй,
самый популярный и эффективный метод прогнозирования временных
рядов. В данном случае он используется в качестве альтернативы
скользящим средним. Основная цель – сглаживание ряда данных с целью
ликвидации в нем шумов. То есть увидеть рынок таким, какой он есть, а не ту
искривлённую картину, которую дает график цены.
Используя уникальные авторские алгоритмы индикатор «SN31»
занимается поиском оптимальных зон покупки/продажи актива. Если они
становятся достаточно значимыми, индикатор генерирует сигналы на
покупку или продажу.
Внешний вид индикатора «SN31»
Индикатор представлен в виде центральной линии канала (зеленая
линия, рассчитанная на основе линейной регрессии) и ценового канала
(представлен двумя синими и двумя красными линиями с закрашенными
областей между ними). Кроме того в момент появления сигнала на покупку
или продажу на графике цены появляются соответствующую сигнальные
знаки (красные или синие треугольники).
Для облегчения определения моментов отклонения цены от
равновесной с помощью цветовых зон отображаются границы зоны
перекупленности (красная зона) и перепроданности (синяя зона).
Красная зона (зоны перекупленности) – используется для определения
наличия значимого расхождения между текущей рыночной ценой и
справедливой стоимостью (рассчитана на основании регрессионной модели).
В данном случае текущая рыночная цена значительно превышает
справедливую стоимость, а значит, скоро цена должна вернуться в
равновесное состояние (как правило, это происходит в форме снижения
цены).
Синяя зона (зона перепроданности) – используется для определения
наличия значимого расхождения между текущей рыночной ценой и
справедливой стоимостью (рассчитана на основании регрессионной модели).
В данном случае текущая рыночная цена значительно ниже справедливой
стоимости, а значит, скоро цена должна вернуться в равновесное состояние
(как правило, это происходит в форме роста цены).
Параметры индикатора «SN31»
1. PeriodSN30 (Период индикатора, по умолчанию = 21) –
используется для расчета справедливой стоимости актива на основе
линейной регрессии.
2. width – параметр определяющий ширину фиксированного канала
(обозначается жирными линиями). По умолчанию ширина канала
равняется 20 пунктам.
3. sigma – параметр определяющий ширину динамического канала
(обозначается обычными линиями). По умолчанию ширина канала
равняется 2 стандартным квадратическим отклонениям, что
позволяет вместить в рамки канала до 95% значений цены.
Соответственно выход цены за границы канала имеет вероятность
около 5% и является аномальным.
Правила работы
Индикатор предназначен для работы на 5-минутных тайм-фреймах, но
после дополнительной настройки параметров может использоваться на
любом другом временном периоде.
Общий принцип работы индикатора «SN31» такой же, как и у любого
индикатора класса осцилляторов: нахождение цены в зоне перекупленности
трактуется как сигнал скорого разворота цены вниз, а нахождение цены в
зоне перепроданности является сигналом скорого разворота цены вверх.
Правила торговли предельно просты: по факту появления красного
треугольника (сигнал на продажу) или синего треугольника (сигнал на
покупку) необходимо осуществить соответствующую сделку (продажу или
покупку актива). Стопы при этом следует размещать выше/ниже
красной/синей зоны.
Release Notes:
hg