Correlation Coefficient - Коэффициент корреляции (CC)

From TradingView Wiki
Jump to: navigation, search
Language: English  • 한국어 • Русский

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Коэффициент корреляции (CC) используется в статистике для измерения корреляции между двумя наборами данных. В мире торговли набор данных будет представлять собой акции, etf или любой другой финансовый инструмент. Корреляция между двумя финансовыми инструментами, просто говоря, является той степенью, в которой они связаны. Корреляция основана на шкале от 1 до -1. Чем ближе коэффициент корреляции к 1, тем выше их положительная корреляция. Инструменты будут двигаться вверх и вниз вместе. Чем выше Эффективность корреляции равна -1, тем больше они движутся в противоположных направлениях. Значение в 0 указывает на отсутствие корреляции.

Высокая положительная корреляция

ИСТОРИЯ

Коэффициент корреляции используется не только в области финансов, но и в статистическом анализе, охватывающем многие разные темы. Он используется сотни лет.

РАСЧЕТ

При расчете коэффициента корреляции используются цены закрытия. Нижеприведенный пример будет сделан с использованием цены закрытия в течение 12 периодов для SPY и JPM:

Числа могут незначительно отличаться из-за округления

Все необходимые данные необходимо будет настроить (желательно в таблице), которые можно выполнить в три этапа.

1. Во-первых, каждый период должен быть квадратным для обеих ценных бумаг.

Squaredtable.PNG

2. Умножьте каждое значение периода SPY на каждый период JPM. Обратите внимание на последний столбец.

Multipliedtable.PNG

3. Найдите среднее значение для каждого столбца.

Correlationaverages.PNG

Теперь, когда все данные были правильно размещены в таблице, остальная часть формулы может быть завершена. Эта часть может быть выполнена в три этапа.

1. Рассчитать разницу для обеих ценных бумаг. Разница = Среднее значение Среднее - (Среднее значение * Среднее значение) // Variance = Squared Average - (Average Value * Average Value)

Отклонение SPY: 2.3151

Отклонение JPM: 1.6934

2. Рассчитать Ковариантность ценных бумаг. Covariance = (Average Value of Security1 x Security2) - (Security1 Average Value x Security2 Average Value)

SPY & JPM Covariance = 1.8357

3. Рассчитайте коэффициент корреляции. Correlation Coefficient[Коэффициент корреляции] = Covariance[Ковариация] / SQRT(Security1 Variance x Security2 Variance)

SPY & JPM Correlation Coefficient = 0.9271

ОСНОВЫ

Несмотря на то, что коэффициент корреляции (CC) перемещается в диапазоне от 1 до -1, он не считается осциллятор. Значения колеблются между положительной и отрицательной корреляцией, указывая, насколько тесно их цены движутся вместе. Коэффициент корреляции +1 - идеальная положительная корреляция, и они движутся в идеальной синхронизации. Коэффициент корреляции -1 - идеальная отрицательная корреляция, и они движутся в противоположных направлениях. Обе эти крайности редки, и коэффициент корреляции часто колеблется где-то между ними. Коэффициент корреляции 0 - это средняя точка, указывающая на отсутствие корреляции между двумя инструментами.

Высокая отрицательная корреляция

ЧТО ИСКАТЬ

В отличие от множества индикаторов технического анализа, The Correlation Coefficient идеально подходит для долгосрочного инвестирования. Если в инвестору идет действительно диверсифицированный портфель, то Коэффициент корреляции может оказаться весьма полезным. Это может помочь вам определить, насколько разнообразны активы в вашем портфеле друг от друга. Другими словами, с помощью инструментов с низкой корреляцией можно избежать ненужного дублированного риска.

РЕЗЮМЕ

Как уже упоминалось выше, коэффициент корреляции может быть полезным инструментом при сборе разнообразного портфеля. Одна вещь всегда иметь в виду, однако, является корреляция между двумя инструментами и может время от времени меняться. Этот показатель поможет трейдеру узнать о таких изменениях и соответственно изменить их инвестиции.

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ В ТОРГОВЛЕ

  1. Перейдите на страницу https://www.tradingview.com/
  2. На целевой странице введите символ и нажмите «Запустить диаграмму»
  3. На панели инструментов в верхней части диаграммы выберите «Индикаторы» и выберите тот, который вы хотите добавить в таблицу.
  4. Чтобы внести изменения в свой индикатор, вам необходимо получить доступ к окну форматирования.
  5. Вы можете получить доступ к окну форматирования, нажав кнопку «Формат» в заголовке диаграммы рядом с именем индикатора или щелкнув правой кнопкой мыши по индикатору в самой диаграмме и выбрав «Формат».

INPUTS (Ввод параметров)

CCInputs.PNG

Symbol

Второй инструмент, который затем будет сравниваться с оригинальным инструментом на графике.

Length

Период времени, который будет использоваться при вычислении корреляции. По умолчанию используется 20 дней.

Source

Определяет, какие данные из каждого бара будут использоваться в вычислениях. Close - это значение по умолчанию.

STYLE

CCStyle.PNG

Correlation

Может переключаться на видимость коэффициента корреляции, а также на видимость ценовой линии, показывающей фактическое текущее значение Коэффициента корреляции. Также можно выбрать цвет корреляции, толщину линии и визуальный стиль (Area is the Default).

PROPERTIES

CCProperties.PNG

Last Value on Price Scale (Последнее значение по шкале цен)

Переключает видимость последних значений для скользящей средней на шкале цен.

Arguments in Header (Аргументы в заголовке)

Переключает видимость имени и настроек индикатора в верхнем левом углу диаграммы.

Scaling

Масштабирует индикатор либо вправо, либо влево.