Directional Movement (DMI)/pl

From TradingView Wiki
Jump to: navigation, search
Language: English  • Polski • Русский

OPIS

Wskaźnik Ruchu Kierunkowego (DMI) jest w istocie połączeniem trzech różnych wskaźników: linii ADX, linii +DI oraz linii -DI. Celem wskaźnika ADX jest ustalenie, czy rynek znajduje się w trendzie, czy też nie. Wskaźnik ten w ogóle nie uwzględnia kierunku trendu, dlatego też uzupełnia się go o wskaźniki +DI i -DI, które pozwalają określić kierunek trendu. Dzięki połączeniu tych trzech wskaźników powstaje narzędzie, które umożliwia analitykom technicznym określanie zarówno siły trendu, jak i jego kierunku.

HISTORIA

Twórcą wskaźnika DMI jest J. Welles Wilder, który zaprezentował go w swojej książce „New Concepts in Technical Trading Systems” opublikowanej w 1978 roku. Pozycja ta zawierała także kilka innych, klasycznych już wskaźników autorstwa Wellesa: wskaźnik RSI, wskaźnik ATR oraz paraboliczny SAR. Podobnie jak wspomniane powyżej wskaźniki, DMI po dziś dzień jest cieszy się dużą popularnością wśród analityków i zajmuje ważne miejsce w metodologii analizy technicznej.

METODA OBLICZANIA

Metoda obliczania wskaźnika DMI składa się z dwóch etapów: 
obliczenia linii +DI i -DI oraz obliczenia linii ADX.

W celu obliczenia +DI and -DI należy uprzednio obliczyć +DM and -DM (tzw. ruchy kierunkowe). 
+DM oraz -DM wyliczane  na podstawie ceny maksymalnej, minimalnej oraz zamknięcia danego periodu. 
Następnie należy wyznaczyć:

Aktualna cena maksymalna - Cena maksymalna poprzedniego periodu = Ruch w górę (UpMove)
Cena minimalna poprzedniego periodu - Aktualna cena minimalna = Ruch w dół (DownMove)

Jeśli UpMove > DownMove oraz UpMove > 0, wtedy +DM = UpMove, inaczej +DM = 0
Jeśli DownMove > UpMove oraz DownMove > 0, wtedy -DM = DownMove, inaczej -DM = 0

Po wyznaczeniu +DM oraz -DM linie +DM and -DM można obliczyć 
i wykreślić na wykresie dla zakresu czasowego wybranego przez użytkownika.

+DI = 100 * EMA (+DM / ATR)
-DI = 100 * EMA (-DM / ATR)

Po wyliczeniu +DX and -DX pozostaje już tylko wyznaczenie linii ADX.

ADX = 100 * EMA z wartości bezwzględnej ilorazu (+DI - -DI) / (+DI + -DI)

PODSTAWY

Wskaźnik DMI generuje wartości z zakresu od 0 do 100 i stosowany jest do wyznaczania siły aktualnego trendu rynkowego. Linie +DI oraz -DI wyznaczają kierunek tego trendu. Połączenie tych trzech elementów pozwala uzyskać przejrzysty obraz sytuacji na rynku. Powszechnie przyjmuje się, że w przypadku rynku w okresie silnego trendu (dla wartości ADX powyżej 25 , choć jest to wartość raczej umowna i duże znaczenie ma tutaj interpretacja samego analityka), gdy linia +DI znajduje się powyżej linii -DI, mamy do czynienia z rynkiem wzrostowym. W przypadku, gdy linia -DI znajduje powyżej linii +DI, mówimy o rynku spadkowym.

Warto jednak zaznaczyć, że przydatność generowanych przez DMI wartości siły trendy i potencjalnych sygnałów w dużej mierze zależą od interpretacji analityka. Akceptowalne wartości mogą być różne dla różnych instrumentów, dlatego też wskazane jest wcześniejsze przeprowadzenie analizy danych historycznych rozważanego instrumentu. Analiza taka pozwala analitykom technicznym posiąść wiedzę niezbędną do podejmowania bardziej świadomych i skuteczniejszych decyzji handlowych.


ZASTOSOWANIE

Siła trendu

Badanie siły trendu to podstawowe zastosowanie wskaźnika DMI. Składową odpowiedzialną za analizę siły trendu jest linia ADX, a nie linia +DI czy -DI. Wilder uważał, że wartości DMI powyżej 25 wskazują na mocny trend rynkowy, a wskazania poniżej 20 sygnalizują słaby trend lub jego brak. Wartości pomiędzy sygnalizują nieokreśloność trendu. Jak już wspomniano wcześniej, podane wartości graniczne są umowne i mają charakter orientacyjny – każdy doświadczony trader przy badaniu siły trendu uwzględnia charakterystykę rozważanego waloru, często posługując się analizą danych historycznych przy wyznaczania tych wartości.

Warto również zwrócić uwagę na fakt, że Wilder opracował wskaźnik DMI z myślą o rynkach walutowych i towarowych, które cechują się stosunkowo dużą zmiennością i relatywnie silniejszymi trendami w porównaniu z rynkiem papierów wartościowych. Umiejętny dobór wartości granicznych pozwala nie tylko na dokładniejsze określenie siły trendy, ale także stanowi podstawę jakości generowanych signałów transakcyjnych.

Przecięcia

Przecięcia linii DI to najważniejsze z sygnałów generowanych przez wskaźnik DMI. Wyróżnia się szereg warunków dla poszczególnych rodzajów przecięć.

Przecięcie linii DI wzrostowe

  1. Wartości ADX powyżej poziomu 25 (silny trend; wartość tę dobiera użytkownik)
  2. Linia +DI przecina linię -DI od dołu.
  3. Stop Loss należy ustawić na poziomie minimum dziennego. Sygnału nie należy odrzucać, gdy minimum nie zostanie przełamane, nawet jeśli linia -DI przetnie linię +DI od dołu.
  4. Sygnał umacnia się, gdy ADX rośnie.
  5. Jeśli ADX nadal się wzmacnia, zaleca się ustalenie zlecenia trailing stop (kroczący stop).

Przecięcie linii DI spadkowe

  1. Wartości ADX powyżej poziomu 25 (silny trend; wartość tę dobiera użytkownik)
  2. Linia -DI przecina linię +DI od dołu.
  3. Stop Loss należy ustawić na poziomie maksimum dziennego. Sygnału nie należy odrzucać, gdy minimum nie zostanie przełamane, nawet jeśli linia +DI przetnie linię -DI od dołu.
  4. Sygnał umacnia się, gdy ADX rośnie.
  5. Jeśli ADX nadal się wzmacnia, zaleca się ustalenie zlecenia trailing stop (kroczący stop).

PODSUMOWANIE

Wskaźnik DMI to wartościowe narzędzie analityczne autorstwa Wildera. Opisuje ono w przejrzysty sposób złożoną relację pomiędzy siły trendu i jego kierunku. Wskaźnik ten, choć dostarcza wartościowych informacji i potrafi generować sygnały transakcyjne, nie należy do najłatwiejszych w użyciu i wymaga od analityka sporego doświadczenia rynkowego. Dobre opanowanie zasady działania wskaźnika DMI wraz z solidną analizą danych historycznych, połączone z doświadczeniem rynkowym analityka, pozwolą uczynić z tego narzędzia świetne uzupełnienie ogólnej strategii tradingowej


ZASTOSOWANIE NA PLATFORMIE TRADINGVIEW

  1. Udaj się na stronę https://www.tradingview.com/
  2. Na stronie wybierz odpowiedni symbol i kliknij ikonę „Rysuj Wykres”.
  3. Zakładka „Wskaźniki” znajduje się w menu u góry wykresu – wybierz z listy wskaźnik, które chcesz dodać do wykresu.
  4. Okno Formatowania dostępne zarówno poprzez kliknięcie niebieskiej ikony „Formatowanie” na nagłówku wykresu lub poprzez kliknięcie prawym przyciskiem myszy bezpośrednio na wskaźniku i wybranie opcji „Formatowanie”.

DANE WEJŚCIOWE

DMIInputs.PNG


ADX

Zakres czasowy stosowany przy obliczaniu linii ADX (wartość domyślna: 14 dni).

Długość DI

Zakres czasowy stosowany przy obliczaniu linii DI (wartość domyślna: 14 dni).

STYL

DMIStyle.PNG

Linia ADX

Umożliwia zmianę ustawień widoczności, koloru, grubości oraz stylu linii ADX (domyślnie: linia) oraz ustawień widoczności linii ceny wskazującej aktualną wartość linii ADX.

Linia +DI

Umożliwia zmianę ustawień widoczności, koloru, grubości oraz stylu linii +DI (domyślnie: linia) oraz ustawień widoczności linii ceny wskazującej aktualną wartość linii +DI.

Linia -DI

Umożliwia zmianę ustawień widoczności, koloru, grubości oraz stylu linii -DI (domyślnie: linia) oraz ustawień widoczności linii ceny wskazującej aktualną wartość linii -DI.

Precyzja

Umożliwia ustawienie ilości miejsc dziesiętnych uwzględnianych przy zaokrąglaniu w górę wartości wskaźnika. Większa wartość parametru oznacza większą liczbę miejsc po przecinku wartości wskaźnika.

WŁAŚCIWOŚCI

DMIProperties.PNG

Ostatnia wartość na skali ceny

Umożliwia zmianę ustawień widoczności wartości wskaźnika na skali pionowej.

Nagłówek

Umożliwia zmianę ustawień widoczności odnośnie nazwy oraz właściwości wskaźnika zlokalizowanych w górnej części wykresu po lewej stronie.

Skalowanie

Skalowanie wskaźnika w lewo/prawo.