Relative Strength Index, Индекс относительной силы (RSI)

From TradingView Wiki
Jump to: navigation, search
Language: English  • 日本語 • 한국어 • Русский • Türkçe

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Индекс относительной силы (RSI) - это хорошо известный импульсный генератор, который используется для измерения скорости , а также изменения величины направленных движений цены. По существу, RSI, при графике, обеспечивает визуальное среднее для мониторинга как текущей, так и исторической, сильной и слабости определенного рынка. Сила или слабость основываются на ценах закрытия за период определенного периода торговли, создавая надежную метрику изменения цены и импульса. Учитывая популярность инструментов с денежными средствами (фондовые индексы) и заемные финансовые продукты (вся область производных инструментов); RSI оказался жизнеспособным индикатором движения цен.

ИСТОРИЯ

J.Welles Wilder Jr. является создателем индекса относительной силы. Бывший механик ВМФ, Уайлдер позже продолжил карьеру инженера-механика. После нескольких лет торговли товарами Уайлдер сосредоточил свои усилия на изучении технического анализа. В 1978 году он опубликовал « Новые концепции в технических торговых системах» . Эта работа показала дебют его нового генератора импульсов, индекса относительной силы, более известного как RSI.

На протяжении многих лет, RSI остается довольно популярным и теперь рассматривается как один из основных, важных инструментов, используемых техническими аналитиками во всем мире. Некоторые практикующие RSI продолжили работу над работой Уайлдера. Одним из весьма примечательных примеров является Джеймс Кардуэлл, который использовал RSI для подтверждения тренда.

РАСЧЕТ

RSI = 100  100/ (1 + RS)
RS = Average Gain / Average Loss //RS = Средняя прибыль / Средняя потеря

ОСНОВЫ

Как упоминалось ранее, RSI является осциллятором, основанным на импульсе. Это означает, что в качестве осциллятора этот индикатор работает в пределах диапазона или заданного диапазона чисел или параметров. В частности, RSI работает между шкалой от 0 до 100. Чем ближе RSI к 0, тем слабее импульс для движения цены. Обратное тоже верно. RSI ближе к 100 указывает период более сильного импульса.

- 14 дней, вероятно, самый популярный период, однако, как известно, трейдеры используют большое количество дней.

ЧТО ИСКАТЬ

Перекупленности / перепроданности

Уайлдер считал, что, когда цены росли очень быстро, и поэтому импульс был достаточно высоким, что базовый финансовый инструмент / товар должен был в конечном итоге считаться перекупленным, и возможно была возможность продажи. Аналогичным образом, когда цены быстро снижались, и поэтому импульс был достаточно низким, финансовый инструмент в какой-то момент считался перепроданным, представляя возможную возможность покупки.

В RSI установлены диапазоны номеров, которые Уайлдер считает полезными и заслуживают внимания в этом отношении. Согласно Уайлдеру, любое число выше 70 должно считаться перекупленным, и любое число ниже 30 должно считаться перепроданным.

RSI между 30 и 70 считалось нейтральным, а RSI около 50 означало «отсутствие тенденции».

- Некоторые трейдеры считают, что диапазоны перекупленности / перепроданности Уайлдера слишком широки и позволяют изменять эти диапазоны. Например, кто-то может рассмотреть любое число выше 80 как перекупленное, а что-нибудь ниже 20 как недооцененное. Это полностью по усмотрению трейдера.

Это интерактивная диаграмма. Пользователи имеют возможность прокручивать встроенную диаграмму или нажимать «Сделать это вживую», чтобы открыть полный график в отдельном окне браузера.

Дивергенция

Расхождение RSI происходит, когда есть разница между тем, что указывает действие цены, и что указывает RSI. Эти различия можно интерпретировать как надвигающийся разворот. В частности, существуют два типа расхождений: медвежий и бычий.

Бычье расхождение RSI - когда цена делает новый минимум, но RSI делает более низкий минимум.
Медвежье расхождение RSI - когда цена делает новый максимум, но RSI делает более низкий максимум.

- Уайлдер полагал, что Медвежья Дивергенция создает возможность продажи, а «Бычье дивергенция» создает возможность для покупки.

Это интерактивная диаграмма. Пользователи имеют возможность прокручивать встроенную диаграмму или нажимать «Сделать это вживую», чтобы открыть полный график в отдельном окне браузера.

Неудачные колебания

Неудачные колебания - еще одно событие, которое, по мнению Уайлдера, увеличивал вероятность разворота цены. Одна вещь, о которой нужно помнить о неудачных колебаниях, заключается в том, что они полностью независимы от цены и полагаются исключительно на RSI. Отказоустойчивые колебания состоят из четырех «шагов» и считаются либо бычьими (возможность покупки), либо медвежьей (возможность продажи).

Бычьи неудачные колебания

  1. RSI падает ниже 30 (считается перепроданным).
  2. RSI отскакивает назад выше 30.
  3. RSI отступает, но остается выше 30 (остается выше перепроданности)
  4. RSI выходит выше своего предыдущего максимума.

Медвежьи неудачные колебания

  1. RSI поднимается выше 70 (считается перекупленным)
  2. RSI падает ниже 70
  3. RSI немного повышается, но остается ниже 70 (остается ниже перекупленности)
  4. RSI падает ниже своего предыдущего минимума.

Failureswingnoted.jpg

Подтверждения тренда Кардвелла

Конечно, ни один индикатор не является волшебной пулей, и почти ничего не может быть принято просто по номиналу. Эндрю Кардвелл, который упоминался ранее, был одним из тех учеников, которые принимали интерпретации Уилдера в RSI и строились на них. Работа Кардвелла с RSI привела к тому, что RSI стал отличным инструментом не только для прогнозирования разворотов, но и для подтверждения трендов.

Восходящие/нисходящие тренды

Кардуэлл сделал замечательные наблюдения, изучая идеи дивергенции Уайлдера. Кардуэлл считал, что:

  • Бычье дивергенция происходит только в медвежьей тенденции.
  • Медвежья дивергенция происходит только в бычьем тренде.
  • Как бычья, так и медвежья дивергенция обычно вызывают кратковременную коррекцию цен, а не фактический разворот тренда.

Это интерактивная диаграмма. Пользователи имеют возможность прокручивать встроенную диаграмму или нажимать «Сделать это вживую», чтобы открыть полный график в отдельном окне браузера.

Это означает, что по существу Дивергенция должна использоваться как способ подтверждения тенденций и не обязательно предвосхищать развороты.

Развороты

Кардуэлл также обнаружил, что называется положительным и отрицательным реверсированием. Положительные и отрицательные реверсии в основном противоположны Дивергенции.

  • Положительное сторнирование происходит, когда цена становится более низкой, а RSI - ниже. Цена продолжает расти. Положительные реверсии происходят только в «Бычьях трендах».
  • Отрицательное Сторнирование происходит, когда цена становится более низкой, а RSI - более высокой. Цена продолжает падать. Отрицательные реверсии происходят только в медвежьих трендах.

Положительные и отрицательные реверсии можно свести до случаев, когда цена опережает импульс. И поскольку положительные и отрицательные реверсии происходят только в указанных направлениях, их можно использовать в качестве еще одного инструмента подтверждения тренда.

Это интерактивная диаграмма. Пользователи имеют возможность прокручивать встроенную диаграмму или нажимать «Сделать это вживую», чтобы открыть полный график в отдельном окне браузера.

РЕЗЮМЕ

В течение более чем четырех десятилетий индекс относительной силы (RSI) был чрезвычайно ценным инструментом практически для любого серьезного технического аналитика. Работа Уайлдера с импульсом заложила основу для будущих графиков и аналитиков, чтобы глубже погрузиться в дальнейшее изучение последствий его моделирования RSI и его корреляции с основными движениями цен. Таким образом, RSI - это просто один из лучших инструментов или индикаторов в арсенале рыночных показателей трейдера для разработки большинства методов торговли. Только новичок взглянет на RSI и предположит, в каком направлении рынок будет двигаться дальше, исходя из одного номера. Уайлдер считал, что бычьи расхождения были признаком того, что рынок скоро будет на подъеме, в то время как Кардвелл полагал, что такое расхождение было лишь небольшой коррекцией цен на продолжающемся пути нисходящего тренда. Как и в случае с любым показателем, трейдер должен потратить время на исследование и эксперимент с индикатором, прежде чем полагаться на него как единственный источник информации для любого торгового решения. При правильном использовании RSI оказался основным индикатором и надежным показателем цены, скорости и глубины рынка.

КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ В TRADINGVIEW

  1. Перейдите на страницу https://www.tradingview.com/
  2. На целевой странице введите символ и нажмите «Запустить диаграмму»
  3. На панели инструментов в верхней части диаграммы выберите «Индикаторы» и выберите тот, который вы хотите добавить в таблицу.
  4. Чтобы внести изменения в свой индикатор, вам необходимо получить доступ к окну форматирования.
  5. Вы можете получить доступ к окну форматирования, нажав кнопку «Формат» в заголовке диаграммы рядом с именем индикатора или щелкнув правой кнопкой мыши по индикатору в самой диаграмме и выбрав «Формат».

INPUTS (вводы)

RSIInputsFixed.PNG

Length (длина)

Период времени, который будет использоваться при вычислении RSI. По умолчанию используется 14 дней.

Source (источник)

Определяет, какие данные из каждого бара будут использоваться в вычислениях. Close - это значение по умолчанию.

STYLE

RSIStyleFixed.PNG

RSI

Может переключаться на видимость RSI, а также на видимость ценовой линии, показывающей фактическую текущую цену RSI. Также можно выбрать цвет RSI, толщину линии и стиль линии.

Upper Band (верхняя полоса)

Может переключать видимость Верхней полосы, а также устанавливает границу в масштабе 1-100 для Верхней полосы (по умолчанию 70). можно также определить цвет верхней полосы, толщину линии и стиль линии.

Lower Band (нижняя полоса)

Может переключать видимость нижней полосы, а также устанавливает границу в масштабе 1-100 для нижней полосы (по умолчанию 30). можно определить цвет нижней полосы, толщину линии и стиль линии.

Задний план

Переключает видимость цвета фона в границах RSI. Также можно изменить сам цвет, а также непрозрачность.

Точность

Устанавливает количество десятичных знаков, которые должны быть оставлены по значению индикатора перед округлением. Чем больше это число, тем больше десятичных точек будет на значении индикатора.

PROPERTIES

RSIPropsFixed.PNG

Last Value on Price Scale (последнее значение по шкале цен)

Переключает видимость значения индикатора на вертикальной оси.

Arguments in Header (аргументы в заголовке)

Переключает видимость имени и настроек индикатора в верхнем левом углу диаграммы.

Scaling (пересчет)

Масштабирует индикатор либо вправо, либо влево.