BITSTAMP:BTCUSD   Bitcoin / U.S. Dollar
我看到很多交易者经常说某某分析师的“预测很不准”。这些交易者的追求永远都是100%的准确率,因为人类的天性永远都是想证明自己所做的,所想的是对的,并总是在逃避和避免损失所带来的痛苦。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
准与不准不是重点,关键是找到胜率和盈亏比之间的甜蜜点
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

任何成功的交易者都必须摆脱这种避免亏损的观念,并以平常心将亏损视为做生意所必须付出的成本和风险。尽管高的胜率可以增强您的信心,但它与风险回报(risk reward (rr))是密不可分的。稳定交易的关键是找到专属于您的“甜蜜点” -一个可以带给您正的期望期的胜率和盈亏比之间的理想平衡。

上面的2张图清楚地说明了为什么仅靠胜率是无法在交易的市场里稳定获利的。

左图显示达到收支平衡所需的盈亏比。如果您拥有一个可以给您平均3:1的盈亏比的交易系统,那么您只需要25%的胜率就可以实现收支平衡。这也意味着,只要您能在100笔交易中获利其中的26笔交易,那么您的交易系统将是赚钱的!是不是很神奇?还记得我在2020年1月所发布的1小时级别的交易吗?那次交易几乎是10:1的盈亏比,这意味着就算我在接下来的9笔交易中止损了,我仍然是赚钱的。
(点击以下连结)

右图显示了胜率与盈亏比之间的反向关系。当盈亏比越高,胜率就越低。这是因为当您提高盈亏比时,要嘛减少止损距离(即更容易被止损),要嘛增加止赢距离(即难以达到目标)。因此,这将会降低您的胜率。

寻找您专属的甜蜜点并没有正确或错误的方法。您的交易系统,对回报的期望以及您的个性都会对您的甜蜜点的选择产生影响。并且还需要大量的反复测试来验证这个甜蜜点的可靠度。就我个人而言,我的甜蜜点介于65 - 75%的胜率和2:1 – 3:1的盈亏比。

~~~~~
期望值
~~~~~

确定了甜蜜点后,您就可以计算出您的交易策略的期望值。期望值是一个帮助您计算您的交易策略长期下来所应赚取多少利润的过程。

公式为:
期望值=(盈亏比x胜率)–(1 -胜率)

假设您的交易系统的平均盈亏比为3:1,胜率为60%,则您的交易系统的期望值等于( 3 x 60%) -(1 - 60%)= 1.4。这意味着每$1美元的交易将为您带来1.40美元的回报。

现在,将以上的交易系统与另一个盈亏比为1:1,获胜率为90%的交易系统进行比较。这次期望值等于(1 x 90%)-(1-90%)= 0.8。

从两者比较中可以看到,具有60%的胜率和盈亏比3:1的交易系统比具有90%的胜率但却只有1:1盈亏比的系统具有更高的获利能力。


希望您喜欢本章节。如果您尚未阅读前面的2个章节,我把链接附在此文章的下方。如果您欣赏我的文章,请别忘了按个“赞”支持一下.如有问题都可以在下面评论区问我!


~~~~~~
关键词
~~~~~~

胜率就是止赢的交易总数除以全部的交易总数。

盈亏比衡量了每一块钱的风险所带来的潜在报酬。
假设您使用1%法则作为每笔交易的风险,并且您的盈亏比为2:1,这意味着您冒着1%的资金风险来赚取2%的潜在利润。


风险管理系列:
~~~~~~~~~~~~

SnapEx社群回饋季 & Taiwan Bear社團

👉 透過Taiwan Bear社團指定連結註冊SnapEx賬號
https://bit.ly/2TizX9P

👉 交易大賽禮贈活動
https://www.competition.snapex.com

👉 SnapEx 電報群連結
https://t.me/snapex_tw

Comments

謝謝熊大分享~~
+1 Reply
Taiwan_Bear mooshmen
@mooshmen, 謝謝再次留言
Reply
+1 Reply
Taiwan_Bear meowlike
@meowlike, :) meow
Reply
第一次看到这么好的文章,比那些总是分析做多还是做空的文章,质量好了百倍千倍。感谢感谢。
Reply
能出系列文章吗?
Reply
拜读了。
Reply
感谢分享
Reply
大神一直拜读你的文章,可以向你学习吗?
Reply
Home Stock Screener Forex Screener Crypto Screener Economic Calendar How It Works Chart Features Pricing Refer a friend House Rules Help Center Website & Broker Solutions Widgets Charting Solutions Lightweight Charting Library Blog & News Twitter
Profile Profile Settings Account and Billing Referred friends Coins My Support Tickets Help Center Ideas Published Followers Following Private Messages Chat Sign Out