Вошёл - цена идёт против тебя, вышел - рынок издевается и отыгрывает назад. Сталкивался? Если да, то это результат сбитого компаса, торговля в противофазе с рынком. Как его починить?
Я люблю всё упрощать. Ты найдёшь в моих предыдущих идеях разные для этого методы: использование диапазонов, включение линейного графика вместо свечей, отключение фитилей и пр. Полистай в профиле, я подробно описываю свою логику. В этот раз я попробую дать алгоритм для ремонта сбитого компаса.
Как чинить компас: общие правила
+ Убрать всё лишнее.
+ Включить динамические уровни.
+ Найти самые важные уровни по экстремумам свечей.
+ Перевернуть график.
+ Увидеть где цена относительно уровней и какие минимальные условия есть для торговли.
Ниже я подробнее опишу конкретику и на примере Биткоина разберу текущую ситуацию с использованием алгоритма.
1. Как чинить компас: инструменты
1.1. Убери с графика всё лишнее (предыдущие линии, другие индикаторы). Оставь только последнее движение или его часть. Это уберёт шум и сконцентрирует на ближайших ключевых точках.
1.2. Открой график на том таймфрейме, который выше твоего обычного, где ты торгуешь (например, если торгуешь на 15 минутах, открой 3-4 часовой, если торгуешь по 3-4 часам - открой дневной и т.д.). Придаст тебе объективности.
1.3. Включи инструмент VPVR (Видимая область), это профиль объёма, на нём хорошо видны гэпы.
1.4. Добавь SAR (Параболическая система времени/цены). Поможет оценить вероятность разворота. В дополнение к этому (но не обязательно) можно включить TD Sequential (и в настройках убрать всё, кроме индикации свечей 9 и 13 для простоты опять же, т.к. это не основная система).
1.5. Добавь MA (скользящее среднее). Период для него задай не очень большой, 20-25. Позволит оценить среднюю цену за последние 20-25 свечей. По данному инструменту почему-то мне неоднократно задавали вопросы, хотя это - всего лишь простое арифметическое среднее от цен за указанный период. Например, для недельного ТФ скользящее среднее по 24 периоду даёт среднюю арифметическую цену за последние пол года, потому что 1 свеча = 1 неделя, 24 свечи = 24 недели, т.е. 6 месяцев по 4 недели.
2. Как чинить компас: алгоритм
2.1. Включи динамические уровни на SMA (оранжевая линия на моём графике) и SAR (белая линия) - в настройках стиля выбери тип Линия и там же включи Линию цены. На моём грфике линии цены по данным инструментам выделены пунктиром. Для VPVR в настройках включи Динамическая зона стоимости (VA) (у меня на графике это оранжевый пунктир ступеньками). Полученные динамические уровни = ближайшие магниты. Если цена находится от них сильно далеко сверху = возможна коррекция, если сильно глубоко под ними = возможен рост. Если цена ползёт по этим уровням = консолидация, равновесие.
2.2. Смотри на VPVR: если на нём есть явные "дыры", значит данные ценовые уровни также будут служить магнитами.
2.3. Построй уровни по ближайшим ценовым пикам. Отметь предыдущий ценовой пик.
2.4. Отметь промежуточные уровни от которых начиналось сильное движение (длинные свечи).
2.5. Переверни график. Это позволит тебе перестать видеть лишь одну часть рынка (бычью, либо, наоборот, медвежью). Для этого на ценовой шкале (сбоку) нажми правой кнопкой мыши и в меню выбери "Инвертировать шкалу".
3. Поясняю на примере недельного ТФ по Биткоину
3.1. Беру период с середины октября, чтобы остальные свечи не мешали, включаю выше обозначенные индикаторы.
3.2. Ставлю задачу: понять, на чьей стороне сейчас быть наиболее выгодно и когда переворачиваться.
3.3. Смотрю на свечи от которых начинался сильный рост (см. п. 2.4). Это уровень 14055 и 16481, при пробое происходили хорошие движения (отметил оранжевыми стрелками).
3.4. Отмечаю предыдущие ценовые пики (см. п. 2.3). All Time High (ATH) в 2017 году = = 19891 и пики предыдущих двух недель = 18945 и 19497.
3.5. Смотрю на пересечения и совпадения между нарисованными мной уровнями и динамическими уровнями от индикаторов. Наблюдаю, что SMA-24 совпадает с уровнем пробоя 14055, а динамическая цена VPVR совпадает с уровнем 16481. Кроме того, на этих же уровнях есть "провалы", гэпы в объёме на индикаторе VPVR (столбчатая гистограмма слева). Вывод: найдены сильные магниты, куда цена стремиться на коррекцию.
3.6. Определяю силу быков/медведей по уровням: сейчас цена держится выше позапрошлой недели 18945, но прошлая неделя закрепиться выше не смогла и оттуда пошёл откат. Текущая неделя рисует длинный хвост = негатив, однако, пока цена выше 18945, лучше быть на стороне быков, либо ждать, т.к. цена слишком близко к "пропасти". Вывод: либо быки, либо ждать.
3.7. По недельному ТФ загорелась 9 свеча по индикатору TD Sequential, а цена упирается в сильный уровень сопротивления, образованный предыдущим ATH. Вывод: ждать пробоя ATH.
3.8. Индикатор SAR ещё не догнал цену = позитив, т.к. максимальный уровень риска разворота случается в тот момент, когда SAR находится максимально близко к цене. На сейчас "разворотный" уровень по данному инструменту для недельного ТФ = 15150 (округляю). Вывод: при спуске под 15150 может произойти разворот, который подтвердится при выходе цены ниже SMA-24. Первый медвежий сигнал = уход цены под уровень 18945, второй сигнал можно получить от линии закрытия предыдущей недели (18196), если актив станет дешевле, это покажет отсутствие интереса покупателей, третий сигнал = спуск под уровень 16481 (и динамический ценовой уровень инструмента VPVR).
3.9. Переворачиваю график. Теперь он выглядит, будто я смотрю на быстро дешевеющий актив, тренд которого сломался (предыдущая неделя = слабость тренда + текущая цена почти сравнялась с пиковым значением позапрошлой недели). Цена упирается в значение 2017 года. Вывод: тренд ослаб, ранее открытые позиции лучше сократить (либо даже закрыть), пока не будет пробита ATH, торговать в направлении тренда больше не интересно, т.к. здесь либо может начаться волатильность, либо произойдёт коррекция. Открывать противоположную сделку рано, т.к. для этого нужно получить 2 сигнала, рассмотренных в п. 3.8. Т.е. сейчас отсутствие позиции = это наименьший риск для депозитиа.
3.10. Общее резюме и показание компаса (все цифры округлены для удобства): частично быть на стороне быков, зафиксироваться, ждать. Сигналы на продолжение тренда = выход цены за пик предыдущей недели (19500) и взятие ATH (19900). Сигналы на коррекцию = распродажи от 18900, 18200 с ближайшими целями = 16500 и 14100. В зоне 19500-18200 приоритет ожидание, не торговля, т.к. это снизит риск неверного опредления тренда.
P.S. Важно не только определить тренд по компасу, но и понять, стоит ли сейчас выходить "в море", либо дождаться и работать от понятных уровней. Очень часто ожидание для трейдера положительно влияет на его депозит, подумай об этом в следующий раз, открывая сделку со сбитым компасом и в шторм.
Не является торговой рекомендацией.
Лайкни. Подпишись.
Комментируй.
Я люблю всё упрощать. Ты найдёшь в моих предыдущих идеях разные для этого методы: использование диапазонов, включение линейного графика вместо свечей, отключение фитилей и пр. Полистай в профиле, я подробно описываю свою логику. В этот раз я попробую дать алгоритм для ремонта сбитого компаса.
Как чинить компас: общие правила
+ Убрать всё лишнее.
+ Включить динамические уровни.
+ Найти самые важные уровни по экстремумам свечей.
+ Перевернуть график.
+ Увидеть где цена относительно уровней и какие минимальные условия есть для торговли.
Ниже я подробнее опишу конкретику и на примере Биткоина разберу текущую ситуацию с использованием алгоритма.
1. Как чинить компас: инструменты
1.1. Убери с графика всё лишнее (предыдущие линии, другие индикаторы). Оставь только последнее движение или его часть. Это уберёт шум и сконцентрирует на ближайших ключевых точках.
1.2. Открой график на том таймфрейме, который выше твоего обычного, где ты торгуешь (например, если торгуешь на 15 минутах, открой 3-4 часовой, если торгуешь по 3-4 часам - открой дневной и т.д.). Придаст тебе объективности.
1.3. Включи инструмент VPVR (Видимая область), это профиль объёма, на нём хорошо видны гэпы.
1.4. Добавь SAR (Параболическая система времени/цены). Поможет оценить вероятность разворота. В дополнение к этому (но не обязательно) можно включить TD Sequential (и в настройках убрать всё, кроме индикации свечей 9 и 13 для простоты опять же, т.к. это не основная система).
1.5. Добавь MA (скользящее среднее). Период для него задай не очень большой, 20-25. Позволит оценить среднюю цену за последние 20-25 свечей. По данному инструменту почему-то мне неоднократно задавали вопросы, хотя это - всего лишь простое арифметическое среднее от цен за указанный период. Например, для недельного ТФ скользящее среднее по 24 периоду даёт среднюю арифметическую цену за последние пол года, потому что 1 свеча = 1 неделя, 24 свечи = 24 недели, т.е. 6 месяцев по 4 недели.
2. Как чинить компас: алгоритм
2.1. Включи динамические уровни на SMA (оранжевая линия на моём графике) и SAR (белая линия) - в настройках стиля выбери тип Линия и там же включи Линию цены. На моём грфике линии цены по данным инструментам выделены пунктиром. Для VPVR в настройках включи Динамическая зона стоимости (VA) (у меня на графике это оранжевый пунктир ступеньками). Полученные динамические уровни = ближайшие магниты. Если цена находится от них сильно далеко сверху = возможна коррекция, если сильно глубоко под ними = возможен рост. Если цена ползёт по этим уровням = консолидация, равновесие.
2.2. Смотри на VPVR: если на нём есть явные "дыры", значит данные ценовые уровни также будут служить магнитами.
2.3. Построй уровни по ближайшим ценовым пикам. Отметь предыдущий ценовой пик.
2.4. Отметь промежуточные уровни от которых начиналось сильное движение (длинные свечи).
2.5. Переверни график. Это позволит тебе перестать видеть лишь одну часть рынка (бычью, либо, наоборот, медвежью). Для этого на ценовой шкале (сбоку) нажми правой кнопкой мыши и в меню выбери "Инвертировать шкалу".
3. Поясняю на примере недельного ТФ по Биткоину
3.1. Беру период с середины октября, чтобы остальные свечи не мешали, включаю выше обозначенные индикаторы.
3.2. Ставлю задачу: понять, на чьей стороне сейчас быть наиболее выгодно и когда переворачиваться.
3.3. Смотрю на свечи от которых начинался сильный рост (см. п. 2.4). Это уровень 14055 и 16481, при пробое происходили хорошие движения (отметил оранжевыми стрелками).
3.4. Отмечаю предыдущие ценовые пики (см. п. 2.3). All Time High (ATH) в 2017 году = = 19891 и пики предыдущих двух недель = 18945 и 19497.
3.5. Смотрю на пересечения и совпадения между нарисованными мной уровнями и динамическими уровнями от индикаторов. Наблюдаю, что SMA-24 совпадает с уровнем пробоя 14055, а динамическая цена VPVR совпадает с уровнем 16481. Кроме того, на этих же уровнях есть "провалы", гэпы в объёме на индикаторе VPVR (столбчатая гистограмма слева). Вывод: найдены сильные магниты, куда цена стремиться на коррекцию.
3.6. Определяю силу быков/медведей по уровням: сейчас цена держится выше позапрошлой недели 18945, но прошлая неделя закрепиться выше не смогла и оттуда пошёл откат. Текущая неделя рисует длинный хвост = негатив, однако, пока цена выше 18945, лучше быть на стороне быков, либо ждать, т.к. цена слишком близко к "пропасти". Вывод: либо быки, либо ждать.
3.7. По недельному ТФ загорелась 9 свеча по индикатору TD Sequential, а цена упирается в сильный уровень сопротивления, образованный предыдущим ATH. Вывод: ждать пробоя ATH.
3.8. Индикатор SAR ещё не догнал цену = позитив, т.к. максимальный уровень риска разворота случается в тот момент, когда SAR находится максимально близко к цене. На сейчас "разворотный" уровень по данному инструменту для недельного ТФ = 15150 (округляю). Вывод: при спуске под 15150 может произойти разворот, который подтвердится при выходе цены ниже SMA-24. Первый медвежий сигнал = уход цены под уровень 18945, второй сигнал можно получить от линии закрытия предыдущей недели (18196), если актив станет дешевле, это покажет отсутствие интереса покупателей, третий сигнал = спуск под уровень 16481 (и динамический ценовой уровень инструмента VPVR).
3.9. Переворачиваю график. Теперь он выглядит, будто я смотрю на быстро дешевеющий актив, тренд которого сломался (предыдущая неделя = слабость тренда + текущая цена почти сравнялась с пиковым значением позапрошлой недели). Цена упирается в значение 2017 года. Вывод: тренд ослаб, ранее открытые позиции лучше сократить (либо даже закрыть), пока не будет пробита ATH, торговать в направлении тренда больше не интересно, т.к. здесь либо может начаться волатильность, либо произойдёт коррекция. Открывать противоположную сделку рано, т.к. для этого нужно получить 2 сигнала, рассмотренных в п. 3.8. Т.е. сейчас отсутствие позиции = это наименьший риск для депозитиа.
3.10. Общее резюме и показание компаса (все цифры округлены для удобства): частично быть на стороне быков, зафиксироваться, ждать. Сигналы на продолжение тренда = выход цены за пик предыдущей недели (19500) и взятие ATH (19900). Сигналы на коррекцию = распродажи от 18900, 18200 с ближайшими целями = 16500 и 14100. В зоне 19500-18200 приоритет ожидание, не торговля, т.к. это снизит риск неверного опредления тренда.
P.S. Важно не только определить тренд по компасу, но и понять, стоит ли сейчас выходить "в море", либо дождаться и работать от понятных уровней. Очень часто ожидание для трейдера положительно влияет на его депозит, подумай об этом в следующий раз, открывая сделку со сбитым компасом и в шторм.
Не является торговой рекомендацией.
Лайкни. Подпишись.
Комментируй.
