На этот раз нашел способ уменьшить количество ложного определения тренда. Напомню, что по логике стратегии тренд сменился, когда появляется свеча полностью над линией MA, или полностью под ней. Из-за этого не редко ложные выходы, когда свеча вышла за линию только одна, и далее тренд не изменился, ложный сигнал. Идея как решить проблему вроде как на поверхности - одной свечи мало. Решил проверить что будет если тренд будет считаться новым после двух свечей над линией или под линией, а не после одной. Так же после трех, четырех и так далее. Оказалось что 2-3 свечи лучше чем 4-5 свечей или одна свеча. Если свечей много - то стратегия уже слишком запаздывает за трендом и показатели ухудшаются. Ну а если одна свеча, то ложных входов много. Получилось 2-3 свечи лучше всего.
Далее проверял на однотипных парах, улучшились ли там показатели? Это позволяет понять является ли это закономерностью или просто подгонкой под данные прошлого. И действительно на всех однотипных парах (крипто/фиат) результаты улучшились. Значит это закономерность, а не подгонка.
Название пришлось поменять слегка, вместо "Trend SMA" стало "Trend MAs", потому как теперь в выборе не только SMA. А то название устарело.
Самое главное для меня - уменьшилась просадка до 31%, теперь она рекордно низкая из всех экспериментов.
В новой версии попробовал добавить алерты, вроде правильно сделано, но у меня не работают. Добавил фон, который показывает какой сейчас тренд по логике стратегии (по умолчанию фон отключен).
Стратегия Buy&Hold:
- Доходность +960%
- Просадка -53%
Стратегия Trend SMA 1.0 (игнорирует цвет свечи)
- Доходность +675%
- Просадка -37%
Стратегия Trend SMA 1.1 (научилась учитывать цвет одной свечки):
- Доходность +1345%
- Просадка -37%
Стратегия Trend SMA 1.2 (научилась учитывать цвет двух свечек + увеличен период SMA определения тренда):
- Доходность +2396%
- Просадка -38%
Стратегия Trend SMA 1.3 (убрана SMA определения тренда, поставлен PriceChannel для определения тренда на замену):
- Доходность +2694%
- Просадка -33%
Стратегия Trend MAs 1.4 и 1.5 (добавлены фичи, больше видов MA, результат не улучшился)
- Доходность +2694%
- Просадка -33%
Стратегия Trend MAs 1.6 (уменьшилось количество ложных входов)
- Доходность +4664%
- Просадка -31%
Доходность на BitFinex по стратегии намного больше. Связано это с тем что на BitStamp нет маржинальной торговли, поэтому так не "заносит" цену как на BitFinex, а колебания меньше. На BitFinex более 9000% и просадка 29%.
Результаты можно улучшить вручную (не могу это запрограммировать в ней), во-первых, входить по более выгодной цене чем предлагает стратегия (а выходить по сигналу), во-вторых, стратегия допускает плечо до х2 у биткойна (на форках лучше без плеча).
Далее проверял на однотипных парах, улучшились ли там показатели? Это позволяет понять является ли это закономерностью или просто подгонкой под данные прошлого. И действительно на всех однотипных парах (крипто/фиат) результаты улучшились. Значит это закономерность, а не подгонка.
Название пришлось поменять слегка, вместо "Trend SMA" стало "Trend MAs", потому как теперь в выборе не только SMA. А то название устарело.
Самое главное для меня - уменьшилась просадка до 31%, теперь она рекордно низкая из всех экспериментов.
В новой версии попробовал добавить алерты, вроде правильно сделано, но у меня не работают. Добавил фон, который показывает какой сейчас тренд по логике стратегии (по умолчанию фон отключен).
Стратегия Buy&Hold:
- Доходность +960%
- Просадка -53%
Стратегия Trend SMA 1.0 (игнорирует цвет свечи)
- Доходность +675%
- Просадка -37%
Стратегия Trend SMA 1.1 (научилась учитывать цвет одной свечки):
- Доходность +1345%
- Просадка -37%
Стратегия Trend SMA 1.2 (научилась учитывать цвет двух свечек + увеличен период SMA определения тренда):
- Доходность +2396%
- Просадка -38%
Стратегия Trend SMA 1.3 (убрана SMA определения тренда, поставлен PriceChannel для определения тренда на замену):
- Доходность +2694%
- Просадка -33%
Стратегия Trend MAs 1.4 и 1.5 (добавлены фичи, больше видов MA, результат не улучшился)
- Доходность +2694%
- Просадка -33%
Стратегия Trend MAs 1.6 (уменьшилось количество ложных входов)
- Доходность +4664%
- Просадка -31%
Доходность на BitFinex по стратегии намного больше. Связано это с тем что на BitStamp нет маржинальной торговли, поэтому так не "заносит" цену как на BitFinex, а колебания меньше. На BitFinex более 9000% и просадка 29%.
Результаты можно улучшить вручную (не могу это запрограммировать в ней), во-первых, входить по более выгодной цене чем предлагает стратегия (а выходить по сигналу), во-вторых, стратегия допускает плечо до х2 у биткойна (на форках лучше без плеча).
Галки лонг и шорт - смотрите в тесте у выбранного койна чтобы шорты были прибыльными. Если не прибыльные - отключите галку шорт и не шортите. Так же может быть с лонгами, но вряд ли.
Type of slow MA - 7 лучший вариант всегда. Что кстати, в очередной раз наглядно доказывает что средняя линия ценового канала (Price Channel) лучше отражает тренд чем любая другая MA. В этом можно убедиться если их все попробовать на тестах.
Source of Slow MA - источник для медленной скользящей средней. Либо Close надо либо OHLC4. OHLC4 имеет такую формулу:
(Открытие + Максимум + Минимум + Закрытие) / 4 = OHLC4
Получается эдакая "среднесвечная" цена. Какая из двух будет лучше - я не знаю. Если на тестах OHLC4 оказалась лучше, то это скорее всего просто подгонка под прошлое, а по факту результат может улучшить, а может и нет. И пока я не знаю.
Use Fast MA Filter - использовать быструю MA или нет. Всегда ставьте галку. Даже если на тестах результат без галки лучше (иногда бывает), то это просто совпадение. Эта галка не дает входить в сделку далеко от медленной средней, то есть не дает купить слишком дорого или продать слишком дешево. Она очень полезная. Кроме того, без неё можно словить огромного лося за одну позицию :) Это весомый аргумент её всегда включенной оставлять.
Fast MA Period - 5. Кстати, тип этой скользящей средней изменить нельзя и не нужно. Эксперименты показали что на всех парах для быстрой MA лучше всего всегда работал вариант с EMA. Поэтому я сделал так чтобы тип тут изменить было нельзя, так и осталась EMA.
Slow MA Period - 20. Игра с этими двумя параметрами будет лишь подгонкой под данные прошлые. То есть в будущем оно результат не улучшит скорее всего. На тестах окажется например что 22 лучше чем 20, а на следующий год выяснится что оптимально было 18, а не 22 или 20. И мы заранее это не можем знать. Если хотите можете ставить не 20, а больше, но не надо думать что от этого станет хуже или лучше в результатах будущего :)
Bars Q - количество свечек одного цвета после которых можно открывать позицию. 2 для биткойна и 1 для остальных. У лайтов почему то 2 тоже лучше 1 и пока непонятно это подгонка или закономерность?