Тут описываю почему двойной RSI (индекс относительной силы) работает лучше обычного, как работает, как применить, и как избежать ложные сигналы. Плюс примеры. С настройками по умолчанию.
Как работает
Все настройки по умолчанию взяты не с потолка, и не подгонкой под данные прошлого. RSI обычно используют либо с периодом 14 свечек, либо 2 свечки. К примеру, с периодом 2 свечки по умолчанию на TradingView выложен сильно "залайканый" индикатор RSI Криса Муди, который он предлагает использовать в своей системе (кстати очень похожа на мою, о ней ниже). Период меньше 2 ставить уже лишено смысла, ведь тогда вообще каждая свечка будет сигнализировать о перекупленности и перепроданности. То есть 2 это минимальное значение, а 14 это самое популярное. То есть цифры 2 и 14 у DoubleRSI не случайны.
Так я предположил: "Если один из эрэсайев указывает на дно, то это хорошо, но если на дно указывают оба одновременно - значит так еще лучше", и оказался прав.
Для классического RSI в 14 свечек используется лимит 30%. То есть актив считается перепродан если значение ниже 30% (там обычно делается "подсветка" для наглядности) и перекуплен если значение более 70% (то есть 100 - 30). Для быстрого RSI в 2 свечи обычно используется лимит 10 (у индикатора Криса Муди, кстати, тоже).
Так как мой двойной RSI учитывает оба и считает среднее значение, то самое логичное использовать и их средний лимит тоже. То есть использовать лимит 20 (то есть среднее между 10 и 30).
Полученный в итоге индикатор дает не такие же значения что одиночный RSI с периодом 8 (среднее между 2 и 14), так как у них в основе не SMA, а EMA.
Слабое место и ложные сигналы
Раз уж у него в основе RSI, то он "унаследовал" их слабые места. А именно: при аптранде такой индикатор хорошо попадает в дно, но много ложных сигналов для топа (поэтому можно искать дно с лимитом 20, а топ с более строгим лимитом 15). При даунтренде наоборот, хорошо выявляет топы, но много "лажает" при ловле дна. Вот эфир например:
А вот Ripple:
На скрине видно что топ он вообще не угадал, выход был бы как раз перед сильным ростом, зато дно отловлено хорошо. Потому что крипта в аптренде с 2015 года.
Если мы поставим ему жестокий лимит в 5%, то в топ он будет попадать куда лучше, но исчезнут синалы "это дно".
Разумеется, это всё будет куда лучше работать если для дополнительной проверки использовать что то еще.
Про систему Криса Муди
Он её тут бесплатно выложил, там 2 индикатора. Для определения тренда используется 2 простых скользящих средних (SMA), с периодом 200 и 5, и RSI с периодом 2 и лимитом 10.
Я тут утверждаю что мой вариант очень похож, но гораздо лучше :) Вместо обычного RSI тут двойной, он чуть точнее, а тренд определяется не скользящими средними, а через SuperTrend (в индикаторе OverCloud), что явно точнее. Кроме этого добавлены области перекупленности/перепроданности, вычисляемые по ATR (облака), внутри которых входить будет в среднем выгоднее чем в рандомном месте, что и дает дополнительную проверку.
Как работает
Все настройки по умолчанию взяты не с потолка, и не подгонкой под данные прошлого. RSI обычно используют либо с периодом 14 свечек, либо 2 свечки. К примеру, с периодом 2 свечки по умолчанию на TradingView выложен сильно "залайканый" индикатор RSI Криса Муди, который он предлагает использовать в своей системе (кстати очень похожа на мою, о ней ниже). Период меньше 2 ставить уже лишено смысла, ведь тогда вообще каждая свечка будет сигнализировать о перекупленности и перепроданности. То есть 2 это минимальное значение, а 14 это самое популярное. То есть цифры 2 и 14 у DoubleRSI не случайны.
Так я предположил: "Если один из эрэсайев указывает на дно, то это хорошо, но если на дно указывают оба одновременно - значит так еще лучше", и оказался прав.
Для классического RSI в 14 свечек используется лимит 30%. То есть актив считается перепродан если значение ниже 30% (там обычно делается "подсветка" для наглядности) и перекуплен если значение более 70% (то есть 100 - 30). Для быстрого RSI в 2 свечи обычно используется лимит 10 (у индикатора Криса Муди, кстати, тоже).
Так как мой двойной RSI учитывает оба и считает среднее значение, то самое логичное использовать и их средний лимит тоже. То есть использовать лимит 20 (то есть среднее между 10 и 30).
Полученный в итоге индикатор дает не такие же значения что одиночный RSI с периодом 8 (среднее между 2 и 14), так как у них в основе не SMA, а EMA.
Слабое место и ложные сигналы
Раз уж у него в основе RSI, то он "унаследовал" их слабые места. А именно: при аптранде такой индикатор хорошо попадает в дно, но много ложных сигналов для топа (поэтому можно искать дно с лимитом 20, а топ с более строгим лимитом 15). При даунтренде наоборот, хорошо выявляет топы, но много "лажает" при ловле дна. Вот эфир например:
А вот Ripple:
На скрине видно что топ он вообще не угадал, выход был бы как раз перед сильным ростом, зато дно отловлено хорошо. Потому что крипта в аптренде с 2015 года.
Если мы поставим ему жестокий лимит в 5%, то в топ он будет попадать куда лучше, но исчезнут синалы "это дно".
Разумеется, это всё будет куда лучше работать если для дополнительной проверки использовать что то еще.
Про систему Криса Муди
Он её тут бесплатно выложил, там 2 индикатора. Для определения тренда используется 2 простых скользящих средних (SMA), с периодом 200 и 5, и RSI с периодом 2 и лимитом 10.
Я тут утверждаю что мой вариант очень похож, но гораздо лучше :) Вместо обычного RSI тут двойной, он чуть точнее, а тренд определяется не скользящими средними, а через SuperTrend (в индикаторе OverCloud), что явно точнее. Кроме этого добавлены области перекупленности/перепроданности, вычисляемые по ATR (облака), внутри которых входить будет в среднем выгоднее чем в рандомном месте, что и дает дополнительную проверку.
