Nella giornata di ieri la strategia adottata dagli operatori in opzioni per la scadenza maggio non è cambiata .
Si è registrato un ulteriore incremento di OI future giugno per 2082 contratti .In media negli ultimi 4 giorni su giugno c è stato un incremento di circa il 4%.
Sul versante opzioni c è stato l' Inserimento su strike put 24000 di + 1186 contratti e su strike 23500 +566 contratti .
Anche le call hanno visto un incremento anche se inferiore con 304 contratti strike 24500.
Il rapporto put/call è molto vicino a 2 e cio indica una presenza doppia di put rispetto alle call
In soldoni cosa sta succedendo sul posizionamento netto ?
Lo strike 24000 si sta riducendo e nel momento in cui scrivo rilevo 730 contratti call netti rispetto ai 2231 del 25 aprile .
Sullo strike 24250 c è una volatilità del 13.70%. Questo significa che se l indice vale 24000 ci si puo aspettare un oscillazione di 270 punti per 1 DS 1.85% .
Potete agilmente farvi i calcoli autonomamente sulla pagina del mio sito - DeviazioniStandard_
Graficamente le ultime giornate erano state inside a cui è seguita la rottura al rialzo di ieri .
La tendenza di fondo è a dir poco "impennata"
PS un ultima annotazione sulla scadenza opzioni giugno(successiva) che naturalmente sconta tutto il dividendo .
La presenza di opzioni nette parte dallo strike 23000 con 5614 contratti e sullo strike 24000 vi è la quantita maggiore di posizioni nette con 6523 contratti.
Il rapporto put call è prossimo a 1! Equa quantita di call e put .
Si è registrato un ulteriore incremento di OI future giugno per 2082 contratti .In media negli ultimi 4 giorni su giugno c è stato un incremento di circa il 4%.
Sul versante opzioni c è stato l' Inserimento su strike put 24000 di + 1186 contratti e su strike 23500 +566 contratti .
Anche le call hanno visto un incremento anche se inferiore con 304 contratti strike 24500.
Il rapporto put/call è molto vicino a 2 e cio indica una presenza doppia di put rispetto alle call
In soldoni cosa sta succedendo sul posizionamento netto ?
Lo strike 24000 si sta riducendo e nel momento in cui scrivo rilevo 730 contratti call netti rispetto ai 2231 del 25 aprile .
Sullo strike 24250 c è una volatilità del 13.70%. Questo significa che se l indice vale 24000 ci si puo aspettare un oscillazione di 270 punti per 1 DS 1.85% .
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Graficamente le ultime giornate erano state inside a cui è seguita la rottura al rialzo di ieri .
La tendenza di fondo è a dir poco "impennata"
PS un ultima annotazione sulla scadenza opzioni giugno(successiva) che naturalmente sconta tutto il dividendo .
La presenza di opzioni nette parte dallo strike 23000 con 5614 contratti e sullo strike 24000 vi è la quantita maggiore di posizioni nette con 6523 contratti.
Il rapporto put call è prossimo a 1! Equa quantita di call e put .
