Добрый день, Уважаемые трейдеры!
Общение с коллегами навеяло на меня мысли, которыми хочу поделиться с Вами. В чем, собственно, суть вопроса? Все трейдеры, в процессе своего пути, формируют свою систему ценностей в торговле, пытаясь довести результат до некоего идеала. Это обычно называют "Граалем". Т.е. когда ты постиг что-то, что тебе дало преимущество и ты в отрыве от большинства.
Дак вот, есть общеизвестный подход, что можно разработать инструменты, которые увеличат вероятность исхода события в трейде. И повышая эту вероятность, разрабатывая все более точные инструменты, Вы улучшаете свою торговую модель. Собственно, история всех индикаторов от простейших до самых сложных, подтверждает идею этого пути. Обрабатывая огромные массивы данных, также можно двигаться путем увеличения вероятности исхода события. Можно работать с объемами, волатильностью, ликвидностью и т.д. В общем, эта группа трейдеров, разрабатывает инструмент полагая, что сможет обуздать хаос. Создавая некий инструмент определения исхода события. Все очень логично. НО! Вероятность остается вероятностью! Не в одной работе по трейдингу, которые мне известны, я не встречал доказательства, что вероятность на рынке заменена на факт, т.е. не может быть произойдет, а точно будет так! Никто такого инструмента не изобрел.
Изучая работы по трейдингу и психологии, на протяжении достаточно долгого количества лет, я пришел к такому набору информации:
Мозг человека меняет случайность на закономерность, всю жизнь создавая паттерны поведения. Так физиологически строится программа выживания. Начиная с детства, Ваш мозг выстраивает свою программу паттернов поведения, которые усваиваются как данность и закономерность, иначе смерть. Примеры, для понимания, самые простые: нельзя совать руки в розетки, нельзя переходить дорогу на красный свет, не класть руки в пасть крокодила, ну в общем понятно... мойте руки перед едой.
Теперь переведем этот механизм на финансовый рынок: предположим, Вы торгуете внутри дня. Частота сделок приличная. Вы достаточно неплохо "чувствуете" рынок и после серии сделок имеете 5 или 10 TP подряд! День получается в плюс, к тому же серии профитов выглядят очень убедительно)) ....да, да.. Ваш мозг начинает формировать паттерн, что Вы очень даже разбираетесь в рынке и торговле, вот же доказательства перед Вашими глазами. Далее, такой сценарий повторяется несколько дней, знакомая картина, да?)))) Вы начинаете забывать, что Вы работаете с вероятностью, Ваш паттерн становиться все более устойчив. Переходя улицу в 1000 раз на зеленый свет подвоха не ожидаешь от слова "совсем". Вот тут и кроется механизм потери денег. В момент, когда паттерн устойчив и Вы поверили в себя, рано или поздно, вероятность происходящего на рынке наказывает Вас, ну например, 10 SL подряд. Вы в недоумении, как так! Все работало!! И не раз!! Вас подставил генетический механизм выживания, создав паттерн, в чистом хаосе событий рынка.
Вероятность противоестественна для человека, он хочет определенности. Мозг строит путь, как выжить, он должен построить дорожную карту действий. Мозг пытается понять, что будет дальше. Эволюция не предполагала, что мы будем играть в трейдинг. Она хотела, чтобы мы выжили от холода, голода, болезней, хищников и т.д.
Один раз обжегшись, Вы лезете снова в бой, ведь есть история успеха! Значит, я смогу это повторить! Паттерн поведения настаивает: да не может быть! все получится!! давай!! Итог: Ваша лодка опять разбита хаотичностью происходящего на рынке. В общем, цикл может повторяться много раз.
Далее. Поскольку вся наша жизнь состоит, в общем то, из набора определенных паттернов поведения, вытекает вторая проблема. А чему нас учат с детства? В школе, дома... нас учат быть правыми. Вы должны все в жизни делать правильно, тогда все будет хорошо! Правильно питаться, правильно учиться, правильно вести себя со старшими, на уроках отвечать правильно!! Этот паттерн максимально вбит в мозг почти что каждого из нас. Что в итоге? Вот Вы приходите на рынок. Вам какое дело до его вероятности, сделав ставку, Вы хотите быть правыми! Вам нужен профит и все!! Какой убыток, Вы о чем вообще?!!! Мы же здесь зарабатывать должны!!! А минусами не заработать... поэтому, когда Вы видите убыток, Вы не в какую не хотите его крыть. Ваш паттерн начинает конфликтовать с Вами. Вы не правы? Опять не правы? Да не может быть!!!
Вот Вам и ответ на вопрос: "почему рынки противоестественны природе человека?" Потому что рынок - это всегда вероятность, а человеку нужна определенность. Он эту вероятность, как данность не может принять, практически на генетическом уровне. Вот такой вот парадокс.
Я не в коем случае не беру на себя смелость утверждать, что все трейдеры, которые работают над увеличением вероятности исхода событий, не правы и не должны этого делать. Как говориться, истина где то рядом. И у каждого из нас свой путь. Я пришел в своей торговле к тому, что я не пытаюсь изменить количественно вероятность исходов событий, я упираюсь в количество прибыли в сделке и соответственно в размер убытка. И все! Исходя из того, что каждая сделка может дать равновероятно как прибыль, так и убыток, я сосредотачиваюсь на конкретике математического результата в сделке: на увеличении профита и снижении убытка. В своем посте "математика процесса трейдинга", я постарался объяснить суть этой концепции. Здесь вкратце повторюсь: формула торгового результата в трейдинге: Результат =A*B-C*D. A - средний профит, B - количество профитных сделок, C - средний убыток, D - количество убыточных сделок. Как не старайся, а количество профитных и убыточных сделок будет плавать по неподконтрольной Вам траектории, то в плюс то в минус. Жестко контролировать трейдер может только фиксацию результата, когда Вы уже в рынке. Соответственно, главное увеличивать профиты до максимума и минимизировать убытки. Это все что я могу контролировать в рынке, только A и C. B и D - всегда останутся вероятностью.
В своей торговле, я тоже использую паттерны поведения, как и любой другой человек. Я пытаюсь сказать, что я сосредотачиваюсь и пытаюсь создать свой паттерн поведения не до входа в сделку, гадая какая она будет и куда пойдет цена, а во время текущей сделки в рынке. Если сделка показывает профит, значит я прав и время работать в своем паттерне поведения. Если сделка показывает убыток, я не прав, пора задействовать паттерн фиксации убытка. Когда я входил в сделку, я не ожидал профита в этой конкретной сделке, чтобы не получить в будущем конфликта с самим собой, я верю что это вероятность и исход может быть любой. Я жду профита на большом расстоянии, рассчитывая на долгосрочный эффект моей системы, которая имеет положительное мат. ожидание. Т.е. я жду результат не в одном трейде, а в статистике. Причем, чем она длиннее тем результат достовернее.
Вот такие мысли Друзья!!! Подумайте, Вы в своей торговле в каких паттернах поведения находитесь? Где Ваш "Грааль"?!
P.S. Удачи на финансовых рынках!!!
Общение с коллегами навеяло на меня мысли, которыми хочу поделиться с Вами. В чем, собственно, суть вопроса? Все трейдеры, в процессе своего пути, формируют свою систему ценностей в торговле, пытаясь довести результат до некоего идеала. Это обычно называют "Граалем". Т.е. когда ты постиг что-то, что тебе дало преимущество и ты в отрыве от большинства.
Дак вот, есть общеизвестный подход, что можно разработать инструменты, которые увеличат вероятность исхода события в трейде. И повышая эту вероятность, разрабатывая все более точные инструменты, Вы улучшаете свою торговую модель. Собственно, история всех индикаторов от простейших до самых сложных, подтверждает идею этого пути. Обрабатывая огромные массивы данных, также можно двигаться путем увеличения вероятности исхода события. Можно работать с объемами, волатильностью, ликвидностью и т.д. В общем, эта группа трейдеров, разрабатывает инструмент полагая, что сможет обуздать хаос. Создавая некий инструмент определения исхода события. Все очень логично. НО! Вероятность остается вероятностью! Не в одной работе по трейдингу, которые мне известны, я не встречал доказательства, что вероятность на рынке заменена на факт, т.е. не может быть произойдет, а точно будет так! Никто такого инструмента не изобрел.
Изучая работы по трейдингу и психологии, на протяжении достаточно долгого количества лет, я пришел к такому набору информации:
Мозг человека меняет случайность на закономерность, всю жизнь создавая паттерны поведения. Так физиологически строится программа выживания. Начиная с детства, Ваш мозг выстраивает свою программу паттернов поведения, которые усваиваются как данность и закономерность, иначе смерть. Примеры, для понимания, самые простые: нельзя совать руки в розетки, нельзя переходить дорогу на красный свет, не класть руки в пасть крокодила, ну в общем понятно... мойте руки перед едой.
Теперь переведем этот механизм на финансовый рынок: предположим, Вы торгуете внутри дня. Частота сделок приличная. Вы достаточно неплохо "чувствуете" рынок и после серии сделок имеете 5 или 10 TP подряд! День получается в плюс, к тому же серии профитов выглядят очень убедительно)) ....да, да.. Ваш мозг начинает формировать паттерн, что Вы очень даже разбираетесь в рынке и торговле, вот же доказательства перед Вашими глазами. Далее, такой сценарий повторяется несколько дней, знакомая картина, да?)))) Вы начинаете забывать, что Вы работаете с вероятностью, Ваш паттерн становиться все более устойчив. Переходя улицу в 1000 раз на зеленый свет подвоха не ожидаешь от слова "совсем". Вот тут и кроется механизм потери денег. В момент, когда паттерн устойчив и Вы поверили в себя, рано или поздно, вероятность происходящего на рынке наказывает Вас, ну например, 10 SL подряд. Вы в недоумении, как так! Все работало!! И не раз!! Вас подставил генетический механизм выживания, создав паттерн, в чистом хаосе событий рынка.
Вероятность противоестественна для человека, он хочет определенности. Мозг строит путь, как выжить, он должен построить дорожную карту действий. Мозг пытается понять, что будет дальше. Эволюция не предполагала, что мы будем играть в трейдинг. Она хотела, чтобы мы выжили от холода, голода, болезней, хищников и т.д.
Один раз обжегшись, Вы лезете снова в бой, ведь есть история успеха! Значит, я смогу это повторить! Паттерн поведения настаивает: да не может быть! все получится!! давай!! Итог: Ваша лодка опять разбита хаотичностью происходящего на рынке. В общем, цикл может повторяться много раз.
Далее. Поскольку вся наша жизнь состоит, в общем то, из набора определенных паттернов поведения, вытекает вторая проблема. А чему нас учат с детства? В школе, дома... нас учат быть правыми. Вы должны все в жизни делать правильно, тогда все будет хорошо! Правильно питаться, правильно учиться, правильно вести себя со старшими, на уроках отвечать правильно!! Этот паттерн максимально вбит в мозг почти что каждого из нас. Что в итоге? Вот Вы приходите на рынок. Вам какое дело до его вероятности, сделав ставку, Вы хотите быть правыми! Вам нужен профит и все!! Какой убыток, Вы о чем вообще?!!! Мы же здесь зарабатывать должны!!! А минусами не заработать... поэтому, когда Вы видите убыток, Вы не в какую не хотите его крыть. Ваш паттерн начинает конфликтовать с Вами. Вы не правы? Опять не правы? Да не может быть!!!
Вот Вам и ответ на вопрос: "почему рынки противоестественны природе человека?" Потому что рынок - это всегда вероятность, а человеку нужна определенность. Он эту вероятность, как данность не может принять, практически на генетическом уровне. Вот такой вот парадокс.
Я не в коем случае не беру на себя смелость утверждать, что все трейдеры, которые работают над увеличением вероятности исхода событий, не правы и не должны этого делать. Как говориться, истина где то рядом. И у каждого из нас свой путь. Я пришел в своей торговле к тому, что я не пытаюсь изменить количественно вероятность исходов событий, я упираюсь в количество прибыли в сделке и соответственно в размер убытка. И все! Исходя из того, что каждая сделка может дать равновероятно как прибыль, так и убыток, я сосредотачиваюсь на конкретике математического результата в сделке: на увеличении профита и снижении убытка. В своем посте "математика процесса трейдинга", я постарался объяснить суть этой концепции. Здесь вкратце повторюсь: формула торгового результата в трейдинге: Результат =A*B-C*D. A - средний профит, B - количество профитных сделок, C - средний убыток, D - количество убыточных сделок. Как не старайся, а количество профитных и убыточных сделок будет плавать по неподконтрольной Вам траектории, то в плюс то в минус. Жестко контролировать трейдер может только фиксацию результата, когда Вы уже в рынке. Соответственно, главное увеличивать профиты до максимума и минимизировать убытки. Это все что я могу контролировать в рынке, только A и C. B и D - всегда останутся вероятностью.
В своей торговле, я тоже использую паттерны поведения, как и любой другой человек. Я пытаюсь сказать, что я сосредотачиваюсь и пытаюсь создать свой паттерн поведения не до входа в сделку, гадая какая она будет и куда пойдет цена, а во время текущей сделки в рынке. Если сделка показывает профит, значит я прав и время работать в своем паттерне поведения. Если сделка показывает убыток, я не прав, пора задействовать паттерн фиксации убытка. Когда я входил в сделку, я не ожидал профита в этой конкретной сделке, чтобы не получить в будущем конфликта с самим собой, я верю что это вероятность и исход может быть любой. Я жду профита на большом расстоянии, рассчитывая на долгосрочный эффект моей системы, которая имеет положительное мат. ожидание. Т.е. я жду результат не в одном трейде, а в статистике. Причем, чем она длиннее тем результат достовернее.
Вот такие мысли Друзья!!! Подумайте, Вы в своей торговле в каких паттернах поведения находитесь? Где Ваш "Грааль"?!
P.S. Удачи на финансовых рынках!!!
