Сигналы по открытым позициям ММВБ: «Суперфизик», юрики, физики.
Давно известно что настроения трейдеров от части определяют движение котировок.
Когда все шортят, велика вероятность что цена вопреки ТА, волнам, vsa, вырастет. И наоборот: когда явно все указывает на взлет, происходит что - то невероятное и цена падает.
Статистика неумолима: 95% сливает.
Как определить сентимент и настрой толпы?
Подходов довольно много.
Один из доступных всем бесплатно способов это отчёты ММВБ.
Ссылка:
Многие знают что есть физики и юрики. И что по ним можно отследить тренд. Однако иногда бывает такое что вроде юрики в шортах, а цена растет..и растет прилично..
Могу предложить вам свои наблюдения.
Ниже я покажу на графике как сигналы мамбы отрабатывали с 2014 по 2020
С 2014 года по 2020 было 2 среднесрочных тренда в шорт и 1 среднесрочный тренд в Лонг.
Попробуем ответить на вопросы:
1. Какие сигналы при развороте и зарождении нового тренда дают отчёты ММВБ?
2. Какое изменение открытых позиций считать значимым?
3. Как фильтровать "суперфизика" в отчётах.
Итак по порядку:
1. На ММВБ www.moex.com/ru/deri.../open-positions.aspx можно отслеживать открытые позиции по фьючерсам и опционам двух категорий участников:
- физические лица : в Лонг или в шорт. К ФЛ относимся мы с вами.
- юридические лица: в Лонг или в шорт. К ЮЛ относятся маркетмейкеры.
Когда происходит разворот, как правило, происходит фиксация прибыли или убытков. Как известно нефть ходит от маржина до маржина. И развороты происходят через "кишки и кровь".
Исходя из этого в точках разворота надо искать сильное изменение количества открытых позиций.
И, что очень важно, надо анализировать не только фьючерсы , но и опционы.
Резкий рост Открытых позиций - сигнал на начало нового движения. Игроки плавно сбросили старые позиции и вдарили по рынку резко (это можно объяснить резким изменением фундамента).
резкое падение открытых позиций - сигнал об окончании движения и раздумиях участников.
2. Какие изменения открытых позиций считать значимыми:
Пример 1 резкий набор: ФЛ резко вдарили по шортам 18.01.2016. а ЮЛ резко добавили Лонг против ФЛ. Суммарно Открытые Позиции выросли на +133%.
Это являлось достоверным сигналом на разворот в Лонг.
Пример 2 резкий сброс: тренд с января 2016 продолжался до октября 2018.
26.10.2018 истекали опционы. Что сопровождалось сильным изменением количества открытых позиций : ОП 26.10.2018 упали на -42%. Что явилось четким сигналом к развороту. Участники рынка скинули свою позицию, а значит движение поменяло свое направление.
3. Суперфизик. Явление «суперфизика» довольно интересное. В основе может лежать инсайд, или «умышленные погрешности» в отчетах. С января 2019 на ММВБ отмечается появление большого объёма открытых позиций среди ФЛ. В 2019 году 700 000 контрактов, в 2020 позиция доходила до 1.5 млн контрактов. Это существенный объем даже по меркам международного рынка.
В стандартной ситуации всплеск Лонга на ФЛ, и одновременный всплеск шорта на ЮЛ имел шортовую интерпретацию.
Но с появлением "суперфизика" всплеск открытых позиций по лонгам у ФЛ стал лонговым сигналом.
Как фильтрануть суперфизика ?
Надо смотреть на количество клиентов.
Например 03.04.2020 рост ОП составил +125%. рост лонга у ФЛ + 815 905 контрактов.
При этом у ФЛ количество участников стало меньше на 35. Грубо говоря , среди клиентов державших лонг кто-то открылся +815 905 контрактов. это объем "суперфизик".
Другой пример:
21.02.2020 рост ОП составил +115,2%.
Смотрим на ФЛ. По ФЛ лонг вырос на + 694 932 контракта.
Проверяем количество участников у ФЛ. Количество ФЛ 20.02.20 было 7192. 21.02.20 количство клиентов в лонг 16094 . Фактически эти +8902 клиента добавили +694 932 контракта. не тянет на суперфизика.
Резюме:
1. Искать надо +50% и -40% по ОП.
2. Учитывать и Фьючи и опционы
3. Любой всплеск ОП проверять на предмет наличия "суперфизика"
PS:
- анализ мамбы только на средне-долго. Подходит для определения направления тренда.
-Любая ТС все равно будет отлебяжена. Риски надо считать и дисциплину соблюдать.
Граалей нет. Можно не воскреснуть.
-Анализ ММВБ лучше сочитать с анализом ice и cme.
График сигналов с 2014 по 2020
Когда все шортят, велика вероятность что цена вопреки ТА, волнам, vsa, вырастет. И наоборот: когда явно все указывает на взлет, происходит что - то невероятное и цена падает.
Статистика неумолима: 95% сливает.
Как определить сентимент и настрой толпы?
Подходов довольно много.
Один из доступных всем бесплатно способов это отчёты ММВБ.
Ссылка:
Многие знают что есть физики и юрики. И что по ним можно отследить тренд. Однако иногда бывает такое что вроде юрики в шортах, а цена растет..и растет прилично..
Могу предложить вам свои наблюдения.
Ниже я покажу на графике как сигналы мамбы отрабатывали с 2014 по 2020
С 2014 года по 2020 было 2 среднесрочных тренда в шорт и 1 среднесрочный тренд в Лонг.
Попробуем ответить на вопросы:
1. Какие сигналы при развороте и зарождении нового тренда дают отчёты ММВБ?
2. Какое изменение открытых позиций считать значимым?
3. Как фильтровать "суперфизика" в отчётах.
Итак по порядку:
1. На ММВБ www.moex.com/ru/deri.../open-positions.aspx можно отслеживать открытые позиции по фьючерсам и опционам двух категорий участников:
- физические лица : в Лонг или в шорт. К ФЛ относимся мы с вами.
- юридические лица: в Лонг или в шорт. К ЮЛ относятся маркетмейкеры.
Когда происходит разворот, как правило, происходит фиксация прибыли или убытков. Как известно нефть ходит от маржина до маржина. И развороты происходят через "кишки и кровь".
Исходя из этого в точках разворота надо искать сильное изменение количества открытых позиций.
И, что очень важно, надо анализировать не только фьючерсы , но и опционы.
Резкий рост Открытых позиций - сигнал на начало нового движения. Игроки плавно сбросили старые позиции и вдарили по рынку резко (это можно объяснить резким изменением фундамента).
резкое падение открытых позиций - сигнал об окончании движения и раздумиях участников.
2. Какие изменения открытых позиций считать значимыми:
Пример 1 резкий набор: ФЛ резко вдарили по шортам 18.01.2016. а ЮЛ резко добавили Лонг против ФЛ. Суммарно Открытые Позиции выросли на +133%.
Это являлось достоверным сигналом на разворот в Лонг.
26.10.2018 истекали опционы. Что сопровождалось сильным изменением количества открытых позиций : ОП 26.10.2018 упали на -42%. Что явилось четким сигналом к развороту. Участники рынка скинули свою позицию, а значит движение поменяло свое направление.
В стандартной ситуации всплеск Лонга на ФЛ, и одновременный всплеск шорта на ЮЛ имел шортовую интерпретацию.
Но с появлением "суперфизика" всплеск открытых позиций по лонгам у ФЛ стал лонговым сигналом.
Как фильтрануть суперфизика ?
Надо смотреть на количество клиентов.
Например 03.04.2020 рост ОП составил +125%. рост лонга у ФЛ + 815 905 контрактов.
При этом у ФЛ количество участников стало меньше на 35. Грубо говоря , среди клиентов державших лонг кто-то открылся +815 905 контрактов. это объем "суперфизик".
21.02.2020 рост ОП составил +115,2%.
Смотрим на ФЛ. По ФЛ лонг вырос на + 694 932 контракта.
Проверяем количество участников у ФЛ. Количество ФЛ 20.02.20 было 7192. 21.02.20 количство клиентов в лонг 16094 . Фактически эти +8902 клиента добавили +694 932 контракта. не тянет на суперфизика.
1. Искать надо +50% и -40% по ОП.
2. Учитывать и Фьючи и опционы
3. Любой всплеск ОП проверять на предмет наличия "суперфизика"
PS:
- анализ мамбы только на средне-долго. Подходит для определения направления тренда.
-Любая ТС все равно будет отлебяжена. Риски надо считать и дисциплину соблюдать.
Граалей нет. Можно не воскреснуть.
-Анализ ММВБ лучше сочитать с анализом ice и cme.
График сигналов с 2014 по 2020
